ก���ยุทธ์ เ���รด ตาม แนวโน้ม ด��วย ช่อง ดอนเชียน ฉบับ เต่า ทะเล คือ อะไร

ใน โลก ของ การ เทรด ฟอเร็��ซ์ และ สินทรัพย์ การเงิน มี กลยุทธ์ มากมาย ที่ เทรดเ���อร์ ใช้ ทำ กำไร แต่ หนึ่ง ใน กลยุทธ์ ที่ ผ่าน การ พิสูจน์ มา แล้ว หลาย ทศวรรษ คือ กลยุทธ์ เทรด ตาม แนวโน้ม แบบ เต่า ทะเล ซึ่ง ใช้ เครื่องมือ ที่ เรียก ว่า ช่อง ดอนเชียน เป็น หัวใจ หลัก ใน การ ตัดสินใจ เข้า และ ออก จาก ตลาด กลยุ���ธ์ นี้ ถือกำเนิด ใน ทศวรรษ 1980 จาก การ ทดลอง ทาง สังคม ของ นัก เทรด ใน ตำนาน สอง ท่าน ที่ ต้องการ พิสูจน์ ว่า คน ธรรมดา สามารถ เรียน รู้ การ เทรด อย่าง เป็น ระบบ และ ทำ กำไร ได้ จริง

แนวคิด หลัก ของ กลยุทธ์ นี้ คือ การ ติดตาม แนวโน้ม โดย ไม่ พยายาม คาดเดา จุด สูงสุด หรือ จุด ต่ำ สุด ของ ราคา แต่ จะ เข้า ซื้อ เมื่อ ราคา ทะลุ แนว ต้าน สำคัญ และ เข้า ขาย เมื่อ ราคา ทะลุ แนว รับ สำคัญ วิธี นี้ ช่วย ให้ เทรดเดอร์ สามารถ จับ แนวโน้ม ขนาด ใหญ่ ได้ แม้ จะ มี สัญญาณ หลอก บ้าง ใน บาง ครั้ง

ประวัติ ความ เป็น มา ของ ก���ยุทธ์ เต่า ทะเล

ช่อง ��อนเชียน ถูก พัฒนา ขึ้น โดย นัก วิเคราะห์ ชาว อเมริกัน ชื่อ ริชาร์ด ดอนเชียน ผู้ ได้ รับ การ ยกย่อง ว่า เป็น บิดา แห่ง การ เทรด ตาม แนวโน้ม ท่าน เป็น ผู้ บุกเบิก แนวคิด การ ใช้ ระบบ กฎเกณฑ์ ที่ ชัดเจน ใน การ ตัดสินใจ เทรด แทน ที่ จะ พึ่งพา อารมณ์ หรือ สัญชาตญาณ

ใน ปี 1983 นัก เทรด ใน ตำนาน สอง ท่าน ได้ ทำ การ ทดลอง ทาง สังคม ครั้ง สำคัญ โดย คัดเลือก คน ทั่วไป จำนวน หนึ่ง มา ฝึก ฝน การ เทรด ด้วย กฎ ที่ ชัดเจน กลุ่ม คน เหล่า นี้ ถูก เรียก ว่า เทรดเดอร์ เต่า ทะเล และ พวก เขา สามารถ สร้าง ผลตอบแทน มหาศาล ภายใน เวลา เพียง ไม่ กี่ ปี การ ทดลอง นี้ พิสูจน์ ให้ เห็น ว่า ด้วย กฎเกณฑ์ ที่ ดี และ วินัย ใน การ ปฏิบัติ ตาม ใคร ก็ สามารถ เป็น เทรดเดอร์ ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ได้

องค์ ประกอบ สำคัญ ของ ช่อง ดอนเ��ียน

ช่��ง ดอนเชียน ประกอบ ด้วย เส้น สาม เส้น ที่ แสดง บน กราฟ ราคา ดังนี้

• เส้น บน คือ ค่า ราคา สูงสุด ใน ช่วง ระยะ เวลา ที่ กำหนด เช่น ราคา สูงสุด ใน 20 วัน ย้อน หลัง
• เส้น ล่าง ค��อ ค่า ราคา ต่ำ สุด ใน ช่วง ระยะ เวลา ที่ กำหนด เช่น ราคา ต่ำ สุด ใน 20 วัน ย้อน หลัง
• เ���้น กลาง คือ ค่า เฉลี่ย ของ เส้น บน และ เส้น ล่าง ใช้ เป็น จุด อ้างอิง กลาง

ค่า ระยะ เวลา ที่ นิยม ใช้ มาก ที่ สุด คือ 20 วัน สำหรับ การ เข้า เทรด และ 10 วัน สำหรับ การ ออก จาก เทรด โดย เทรดเ���อร์ สามารถ ปรับ เปลี่ยน ค่า นี้ ได้ ตาม สไตล์ และ ไทม์ เฟรม ที่ ใช้

กฎ การ เข้า เทรด ของ กลยุ���ธ์ เต่า ��ะเล

กลยุทธ์ เต่า ทะเล มี กฎ การ เข้า เทรด ที่ ชัดเจน และ เรียบ ง่าย ซึ่ง เป็น หนึ่ง ใน จุดแข็ง สำคัญ ของ ระบบ นี้ เทรดเดอร์ ไม่ ต้อง ตีความ สัญญาณ ที่ ซับ ซ้อน เพียง แค่ ปฏิบัติ ตาม กฎ อย่าง เคร่งครัด

กฎ การ เข้า ซื้อ ฝั่ง ขา ขึ้น

• สัญญาณ ทะลุ ขา ขึ้น เมื่อ ราคา ปิด สูง กว่า เส้น บน ของ ช่อ��� ดอนเชียน 20 วัน ให้ เปิด ออเดอร์ ซื้อ ทันที
• การ เพิ่ม ออเดอร์ หาก ราคา ยัง เคลื่อน ที่ ขึ้น ต่อ เนื่อง ให้ เพิ่ม ออเดอร์ ซื้อ ทุก ครั้ง ที่ ราคา ทะลุ จุด สูงสุด ใหม่ ของ ช่วง 20 วัน โดย แต่ ละ ออเดอร์ มี ขนาด ความ เสี่ยง เท่า เดิม

กฎ การ เข้า ขาย ฝั่ง ขา ลง

• สัญญาณ ทะลุ ���า ล�� เมื่อ ราคา ปิด ต่ำ กว่า เส้น ล่าง ของ ���่อง ดอ���เชียน 20 วัน ให้ เปิด ออเดอร์ ขาย ทันที
• การ เพิ่ม ออเ��อร์ เพิ่ม ออเดอร์ ขาย ทุก ครั้ง ที่ ราคา ทะลุ จุด ต่ำ สุด ใหม่ ของ ช่วง 20 วัน

กฎ การ ออก จาก เทรด

ส่วน ที่ สำคัญ ที่ สุด ของ กลยุทธ์ เต่า ทะเล คือ กฎ การ ออก จาก เทรด ซึ่ง ใช้ ช่อง ดอนเชียน อีก ช่วง หนึ่ง ที่ สั้น กว่า คือ 10 วัน เป็น ตัว กำหนด

• ออก จาก ออเดอร์ ซื้อ ขาย ออก ทั้งหมด เมื่อ ราคา ปิด ต่ำ กว่า เส้น ล่าง ของ ช่อง ดอนเชียน 10 วัน
• ออก จาก ออเด���ร์ ขาย ซื้อ คืน ทั้งหมด เมื่อ ราคา ปิด สูง กว่า เส้น บน ของ ช่อง ดอนเชียน 10 วัน

การ บริหาร ความ เสี่ยง ใน กล���ุทธ์ เต่า ทะเล

หัวใจ สำคัญ ที่ ทำ ให้ กลยุทธ์ เต่า ทะเล ประสบ ความ สำเร็จ อย่าง ยั่งยืน คือ ระบบ การ บริหาร ความ เสี่ยง ที่ เข้มงวด เทรด��ดอร์ เต่า ทะเล ใช้ แนวคิด หน่วย การ เทรด และ ความ ผันผวน เป็น พื้นฐาน ใน การ กำหนด ขนาด ออเดอร์

การ ใช้ ค่า เฉลี่ย ความ ผันผวน ที่ แท้จริ��

ค่า เฉลี่ย ความ ผันผวน ที่ แท้จริง เป็น ตัว บ่งชี้ ที่ วัด ระดับ ความ ผันผวน ของ ราคา สินทรัพย์ ใน ช่วง เวลา ที่ กำหนด โดย พิจารณา จาก ค่า สูงสุด ค่า ต่ำ สุด และ ราคา ปิด ของ แท่ง เทียน ก่อน หน้า วิธี การ คำนวณ มี ดังนี้

• หา ค่า พิสัย จริง จาก สาม ค่า ได้แก่ ผล ต่าง ระหว่าง ราคา สูงสุด กับ ราคา ต่ำ สุด ผล ต่าง ระหว่า�� ราคา สูงสุด กับ ราคา ปิด ก่อน หน้า และ ผล ต่าง ระหว่าง ราคา ต่ำ สุด กับ ราคา ปิด ก่อน หน้า
• เลือก ค่า ที่ มาก ที่ สุด จาก สาม ค่า นี้ เป็น ค่า พิสัย จริง ของ วัน นั้น
• หา ค่า เฉลี่ย ของ ค่า พิสัย จริง ใน ช่วง 14 ถึง 20 วัน

การ กำหนด ขนาด ออเดอร์

ก��ยุทธ์ เต่า ทะเล กำหนด ขนาด ออเดอร์ โดย ใช้ สูตร ที่ อิง จาก เปอร์เซ็นต์ ความ เสี่ยง ของ เงินทุน ทั้งหมด ต่อ หนึ่ง หน่วย ของ ค่า ความ ผันผวน ตัวอย่าง เช่น หาก เทรดเดอร์ ยอมรับ ความ เสี่ยง ได้ 1 เปอร์เซ็นต์ ของ เงินทุน ต่อ หนึ่ง หน่วย ความ ผันผวน ขนาด ออเดอร์ จะ ถูก ปรับ ให้ เหมาะ สม โดย อัตโนมัติ สินทรัพย์ ที่ มี ความ ผันผวน สูง จะ มี ขนาด ออเดอร์ เล็ก ลง และ สินทรัพย์ ที่ มี ความ ผันผวน ต่ำ จะ มี ขนาด ออเดอร์ ใหญ่ ขึ้น

การ ตั้ง จุด ตัด ขาดทุน

จุด ตัด ขาดทุน ถูก ตั้ง ไว้ ที่ ระยะ 2 เท่า ของ ค่า ความ ผันผวน จาก จุด เข้า เทรด วิธี นี้ ช่วย ให้ ราคา มี พื้น ที่ เคลื่อน ไหว ตาม ปกติ โดย ไม่ โดน ตัด ขาดทุน เร็ว เกิน ไป ขณะ เดียวกัน ก็ จำกัด ความ เสียหาย ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ

การ ประยุกต์ ใช้ ช่��ง ดอนเชียน ใน ตลาด ฟอเร็กซ์

สำหรับ เทรดเดอร์ ฟ���เร็กซ์ กลย��ทธ์ ช่อง ดอนเชียน มี ข้อ ได้ เปรียบ หลาย ประการ เนื่อง จาก ตลาด ฟอเร็กซ์ มี สภาพ คล่อง สูง และ มี แนวโน้ม ที่ ชัดเจน ใน คู่ เงิน หลัก

คู่ เงิน ที่ เหมาะ สม กับ กลยุทธ์ นี้

• ยูโร/ดอลลาร์ สหรัฐ เป็น คู่ เงิน ที่ มี สภาพ คล่อง สูง สุด ใน โลก มัก มี แนวโน้ม ที่ ยาว นาน และ ชัดเจน
• ปอนด์/ดอลลาร์ สหรัฐ มี ความ ผันผวน สูง กว่า เหมาะ สำหรับ การ จับ แนวโน้ม ขนาด ใหญ่
• ดอลลาร์ สหรัฐ/เยน ญี่ปุ่น มี แนวโน้ม ที่ ขับ เคลื่อน โดย นโยบาย การเงิน อย่าง ชัดเจน
• ทองคำ เป็น สินทรัพย์ ที่ มี แนวโน้ม ยาว นาน และ ตอบ สนอง ต่อ ปัจจัย เศรษฐกิจ มหภาค

ไทม์ เฟรม ที่ แนะนำ

• กราฟ ราย วัน เหมาะ สำหรับ เทรดเดอร์ ที่ มี เวลา จำกัด สัญญาณ มี ความ น่า เชื่อ ถือ สูง
• กราฟ 4 ชั่วโมง เหมาะ สำหรับ เทรดเดอร์ ที่ ต้องการ สัญญาณ ถี่ ขึ้น แต่ ยัง คง ความ น่า เชื่อ ถือ
• กราฟ ราย สัปดาห์ เหมาะ ส���หรับ นัก ลงทุน ระยะ ยาว ที่ ต้องการ จับ แนว��น้ม ขนาด ใหญ่

เทคนิค การ ปรับ ปรุง กลยุทธ์ ให้ ทัน สมัย

แม้ กลยุทธ์ เต่า ทะเล ดั้งเดิม จะ มี ประสิทธิภาพ แต่ ตลาด การเงิน ใน ปัจจุบัน มี การ เปลี่ยน แปลง ไป มาก เทรดเดอร์ จึง ควร พิจารณา ปรับ ปรุง กลยุทธ์ ให้ เหมาะ สม กับ สภาพ ตลาด ปัจจุบัน

การ เพิ่ม ตัว กรอง ยืนยัน แนวโน้ม

เพื่อ ลด สัญญาณ หลอก ใน ช่วง ที่ ตลาด เคลื่อน ที่ ไม่ มี ทิศทาง เทรดเดอร์ สามารถ เพิ่ม ตัว กรอง ยืนยัน แนวโน้ม เช่น ดัชนี ทิศทาง เฉลี่ย ที่ ต้อง มี ค่า สูง กว่า 25 ก่อน จะ รับ สัญญาณ ทะลุ หรือ ใช้ เส้น ค่า เฉล���่ย เคลื่อน ที่ ระยะ ยาว เป็น ตัว กรอง ทิศทาง

การ ปรับ พารามิเตอร์ ตาม ความ ผันผวน

แทน ที่ จะ ใช้ ค่า คงที่ 20 วัน เทรดเดอร์ สามารถ ปรับ ค่า พารามิเตอร์ ตาม สภาพ ความ ผันผวน ของ ตลาด ใน ช่วง ที่ ตลาด มี ความ ผันผวน สูง อาจ ลด ค่า ลง เหลือ 15 วัน เพื่อ จับ สัญญาณ ได้ เร็ว ขึ้น ส่วน ใน ช่วง ที่ ความ ผันผวน ต่ำ อาจ เพิ่ม เป็น 30 วัน เพื่อ กรอง สัญญาณ หลอก

การ ใช้ ร่วม กับ เครื่องมือ วิเคราะห์ อื่น

• ใช้ ร่วม กับ ตัว บ่งชี้ ปริมาณ การ ซื้อขาย เพื่อ ยืนยัน ว่า การ ทะลุ มี ปริมาณ การ ซื้อขาย รองรับ
• ใช้ ร่วม กับ ตัว บ่งชี้ โมเมนตัม เพื่อ วัด ความ แรง ของ แนวโน้ม
• ใช้ ร่วม กับ แนว รับ แนว ต้าน สำคัญ เพื่อ ระบุ จุด เข้า เทรด ที่ มี โอกาส สำเร็จ สูง

กรณี ศึกษา การ ใช้ งาน จริง

กรณี ศึกษา ที่ 1 การ เทรด ทองคำ

ทองคำ เป็น สินทรัพย์ ที่ มี แนวโน้ม ชัดเจน และ ยาว นาน จึง เหมาะ อย่��ง ยิ่ง กับ ก���ยุทธ์ เต่า ทะเล ใน ช่วง ที่ ทองคำ มี แนวโน้ม ขา ขึ้น อย่าง แข็ง แกร่ง ช่อง ดอนเชียน จะ ส่ง สัญญาณ เข้า ซื้อ เมื่อ ราคา ทะลุ จุด สูงสุด 20 วัน และ รักษา สถานะ ไว้ จน กว่า ราคา จะ ทะลุ จุด ต่ำ สุด 10 วัน วิธี นี้ ช่วย ให้ เทรดเดอร์ จับ การ เคลื่อน ไหว ขนาด ใหญ่ ได้ โดย ไม่ ต้อง กังวล กับ ความ ผันผวน ระหว่าง ทาง

กรณี ศึกษา ที�� 2 การ เทรด คู่ เงิน หลัก

สำหรับ คู่ เงิน หลัก ใน ตลาด ฟอเร��กซ์ กลยุทธ์ นี้ ทำ งาน ได้ ดี เป็น พิเศษ ใน ช่วง ที่ มี การ เปลี่ยน แปลง นโยบาย การเงิน ครั้ง สำคัญ เมื่อ ธนาคาร กลาง ปรับ อัตรา ดอกเบี้ย คู่ เงิน มัก จะ เกิด แนวโน้ม ที่ ยาว นาน ซึ่ง ช่อง ดอนเชียน สามารถ จับ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ

กรณี ศึกษา ที่ 3 การ เทรด สกุล เงิน ดิจิทัล

ตลาด สกุล เงิน ดิจิทัล มี ความ ผันผวน สูง มาก เทรดเดอร์ ที่ ใช้ กลยุทธ์ เต่า ทะเล ใน ตลาด นี้ ควร ปรับ ค่า พารามิเตอร์ ให้ สั้น ลง เช่น ใช้ 15 วัน แทน 20 วัน และ ลด เปอร์เซ็นต์ ความ เสี่ยง ต่อ เทรด ลง เพื่อ รอง รับ ความ ผันผวน ที่ สูง กว่า ปกติ

ข้อ ดี และ ข้อ จำกัด ของ กลยุทธ์ ช่อง ดอนเชียน

ข้อ ดี ที่ โดดเด่น

• ความ เรียบ ง่าย กฎเกณฑ์ ชัดเจน ไม่ ต้อง ตีความ เหมาะ สำหรับ เทรดเดอร์ ทุก ระดับ
• ผ่าน การ พิสูจน์ กลยุทธ์ นี้ ถูก ใช้ และ พิสูจน์ ประสิทธิภาพ มา ตลอด หลาย ทศวรรษ
• บริหาร ความ เสี่ยง ได้ ดี ระบบ มี กลไก การ จำกัด ความ เสียหาย ใน ตัว
• ปรับ ใช้ ได้ หลาก หลาย ใช้ ได้ กับ สินทร��พย์ ทุก ประเภท ที่ มี แนวโน้ม
• ลด อารมณ์ ใน การ เทรด เนื่อง จาก มี กฎเกณฑ์ ที่ ชัดเจน ช่วย ลด การ ตัดสินใจ ด้วย อารมณ์

ข้อ จำกัด ที่ ต้อง ระวัง

• ประสิทธิภาพ ต่ำ ใน ตลาด ไร้ ทิศทาง เมื่อ ตลาด เคลื่อน ที่ ใน กรอบ แคบ จะ เกิด สัญญาณ หลอก บ่อย
• อัตรา การ ชนะ อาจ ต่ำ กลยุทธ์ ตาม แนวโน้ม มัก มี อัตรา การ ชนะ เพียง 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ ชดเชย ด้วย กำไร ต่อ เทรด ที่ สูง
• ต้อง มี วินัย สูง เทรดเด���ร์ ต้อง ยอมรับ ช่วง ขาดทุน ต่อ เนื่อง ได้ ซึ่ง อาจ ยาว นาน หลาย สัปดาห���
• ต้อง มี เงินทุน เพียง พอ เนื่อง จาก ต้อง กระจาย การ เทรด ใน หลาย สินทรัพย์ พร้อม กัน

แนว ทาง ปฏิบัติ ที่ ดี ที่ สุด สำหรับ เทรดเดอร์ ไทย

สำหรับ เทร���เดอร์ ชาว ไทย ที่ ต้องการ นำ กลยุทธ์ ช่อง ดอนเชียน ไป ใช้ จริง มี แนว ทาง ปฏิบัติ ที่ แนะนำ ดังนี้

• เริ่ม จาก บัญชี ทดลอง ฝึก ใช้ กลย��ทธ์ ใน บัญชี ทดลอง ก่อน อย่าง น้อย 3 ถึง 6 เดือน
• จด บันทึก การ เทรด ทุก ครั้ง บันทึก เหตุผล ใน การ เข้า-ออก ผลลัพธ์ และ บทเรียน ที่ ได้ รับ
• อย่า ปรับ เปลี่ยน กฎ ระหว่าง เทรด ปฏิบัติ ตาม กฎ อย่าง เคร่งครัด การ ปรับ เปลี่ยน ควร ทำ นอก เวลา ตลาด
• ทดสอบ ย้อน หลัง อย่าง ละเอียด ทดสอบ กลยุทธ์ กับ ข้อมูล ย้อน หลัง หลาย ปี ครอบคลุม ทั้ง ตลาด ขา ��ึ้น ขา ลง และ ไร้ ทิศทาง
• กระจาย ความ เสี่ยง อย่า เทรด เพียง สิน���รัพย์ เดียว กระจาย ไป ใน หลาย สินทรัพย์ เพื่อ ลด ความ เสี่ยง รวม

คำ ถาม ที่ พบ บ่อย