เทรดเดอร์ไทยต้องคำนวณความเสี่ยงก่อนคิดกำไร เพราะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้พอร์ตพัง หากทิศทางผิดพลาด การรู้จักสูตร Risk Reward
ทำไมเทรดเดอร์ไทยต้องคำนวณความเสี่ยงก่อนคิดเรื่องกำไร
การคำนวณความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์ไทยรักษาเงินทุนเอาไว้ได้ก่อนที่จะมุ่งเน้นการทำกำไร เพราะการเทรดมีความผันผวนสูงและหากปล่อยให้ขาดทุนสะสมอาจทำให้พังทลายทางการเงินได้ ดังนั้นการวางแผนป้องกันความเสี่ยงจึงเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเริ่มต้นลงทุนอย่างยั่งยืน
หลายคนเข้ามาเทรดด้วยความหวังว่าจะรวยเร็ว โดยมองแต่ว่าจะได้กำไรกี่พิป โดยไม่เคยคำนึงถึงว่าหากทิศทางผิดพลาดจะขาดทุนไปเท่าใด การคำนวณความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งแรกที่เมนเทอร์จะสอนลูกศิษย์ทุกคน เพราะมันคือเกราะป้องกันที่จะช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้ยาวนาน
เมื่อเรายอมรับว่าการเทรดไม่มีใครถูกทุกไม้ สิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดคือการจำกัดความเสียหายในไม้ที่ผิด แล้วปล่อยให้ไม้ที่ถูกทำงานของมัน ถ้าเราเสี่ยงเงินไม่เกินร้อยละสองของเงินทุนต่อการเปิดออเดอร์หนึ่งครั้ง คุณจะสามารถขาดทุนติดต่อกันได้หลายสิบครั้งก่อนที่บัญชีจะพัง แต่ถ้าเปิดล็อตใหญ่จนความเสี่ยงต่อไม้เกินร้อยละสิบ แค่ขาดทุนติดกันไม่กี่ครั้งก็อาจจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีใหม่ ควรเปรียบกับ ประวัติราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูบริบทแนวโน้ม
การคำนวณความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องยาก แค่คุณรู้ว่าจุดเข้าและจุดตัดขาดทุนห่างกันกี่พิป จากนั้นก็หาค่าเงินต่อพิปของคู่เงินหรือสินค้านั้น แล้วปรับขนาดล็อตให้ตรงกับจำนวนเงินที่คุณยอมเสีย เมื่อเร็วนี้การเทรดทองคำมีความผันผวนสูงมาก การรู้จักความเสี่ยงจึงยิ่งสำคัญ เพราะราคาอาจกระโดดสิบถึงยี่สิบดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
วิธีคิดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแบบเข้าใจง่าย
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนทำได้โดยการหารจำนวนเงินที่เสี่ยงจะขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่คาดหวังผลกำไร เช่น หากเสี่ยง 1,000 บาทเพื่อทำกำไร 3,000 บาท อัตราส่วนจะเท่ากับ 1:3 ซึ่งเป็นหลักการที่เข้าใจง่ายและใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าการเข้าเทรดนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือการเปรียบเทียบว่าเงินที่เราอาจจะเสียกับเงินที่เราคาดว่าจะได้มีสัดส่วนเท่าใด ถ้าเสี่ยงหนึ่งดอลลาร์เพื่อหวังผลกำไรสามดอลลาร์ อัตราส่วนก็จะเป็นหนึ่งต่อสาม ซึ่งถือว่าเป็นค่ามาตรฐานที่ดีและเป็นที่นิยมในกลุ่มเทรดเดอร์ทองคำ
การคำนวณเริ่มจากการวัดระยะห่างระหว่างจุดเข้ากับจุดตัดขาดทุน นำมาเป็นตัวเลขตัวตั้ง จากนั้นวัดระยะห่างจากจุดเข้าไปยังเป้าหมายที่คาดหวัง นำมาเป็นตัวหาร ผลลัพธ์ที่ได้จะบอกว่าคุณเสี่ยงหนึ่งส่วนแล้วจะได้ผลตอบแทนกี่ส่วน ยิ่งตัวเลขผลตอบแทนมากเท่าไร ยิ่งแสดงว่าเทรดนั้นมีความคุ้มค่าสูง แต่ก็ต้องดูความเป็นไปได้ของราคาด้วยว่าจะไปถึงเป้าได้จริงหรือไม่
สมมติว่าคุณเปิดออเดอร์ซื้อทองคำที่ราคาสองพันสี่ร้อยดอลลาร์ต่อนซ์ กำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ที่สองพันสามร้อยแปดสิบดอลลาร์ ระยะความเสี่ยงคือยี่สิบดอลลาร์ และตั้งเป้าหมายไว้ที่สองพันสี่ร้อยสี่สิบดอลลาร์ ระยะผลตอบแทนคือสี่สิบดอลลาร์ เมื่อนำสี่สิบหารด้วยยี่สิบจะได้สอง อัตราส่วนก็คือหนึ่งต่อสอง ซึ่งเป็นค่าขั้นต่ำที่เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่จะยอมรับ
การกำหนดจุดตัดขาดทุนให้สมเหตุสมผล
การกำหนดจุดตัดขาดทุนควรอ้างอิงจากโครงสร้างของกราฟและระดับแนวรับที่มีความสำคัญ มากกว่าการตั้งตามอัตราส่วนเดา ๆ โดยไม่มีหลักการ เพื่อป้องกันการถูกตัดก่อนเวลาอันควรหรือการขาดทุนมากเกินไป การวางสถานะนี้อย่างสมเหตุสมผลจะช่วยให้เทรดเดอร์มีวินัยและยืนระยะในตลาดได้ยาวนานขึ้น
การตั้งจุดตัดขาดทุนไม่ใช่การกำหนดตามอารมณ์หรือความกลัว แต่ต้องอ้างอิงจากโครงสร้างของกราฟเทคนิค เพื่อให้จุดนั้นเป็นจุดที่บ่งบอกว่าทิศทางการวิเคราะห์ผิดจริง หากตั้งไกลเกินไปจะทำให้ความเสี่ยงในแง่เงินสูงจนไม่คุ้มกับผลตอบแทน แต่ถ้าตั้งใกล้เกินไปก็จะโดนสั่นออกก่อนที่ราคาจะวิ่งไปทิศทางที่ถูกต้อง
วิธีที่นิยมคือการหาจุดต่ำสุดในช่วงขาล่างล่าสุดมาเป็นแนวรับ แล้วตั้งจุดตัดขาดทุนล่างแนวรับนั้นลงไปอีกเล็กน้อย เพื่อให้มีพื้นที่รองรับการสั่นของราคา ในกรณีที่เป็นการเทรดตามแนวโน้มขาขึ้น อาจใช้เส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบแท่งเป็นตัวอ้างอิง หากราคาปิดต่ำกว่าเส้นนี้ก็ถือว่าแนวโน้มอาจเปลี่ยน จึงควรตัดขาดทุน การให้เครดิตราคาเหล่านี้จะช่วยให้จุดตัดขาดทุนมีความหมายทางสถิติ
เมื่อได้จุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือปรับขนาดล็อตให้ความเสี่ยงทางการเงินไม่เกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ถ้าระยะตัดขาดทุนกว้างถึงสามสิบพิป คุณก็ต้องลดขนาดล็อตลง เพื่อให้มูลค่าการขาดทุนยังอยู่ในวงเงินที่ยอมรับได้ แต่ถกระยะตัดขาดทุนแค่สิบพิป คุณอาจจะเปิดล็อตได้มากขึ้นตามสัดส่วน นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเทรดเดอร์ถึงไม่ควรใช้ขนาดล็อตเท่ากันทุกไม้ เพราะแต่ละสถานการณ์มีความเสี่ยงทางราคาไม่เท่ากัน
ตัวอย่างการคำนวณขนาดล็อตจากความเสี่ยง
สมมติบัญชีเงินทุนหนึ่งหมื่นดอลลาร์ กำหนดความเสี่ยงร้อยละสองต่อการเปิดออเดอร์ คิดเป็นเงินสองร้อยดอลลาร์ ต้องการเทรดทองคำที่จุดตัดขาดทุนห่างจากจุดเข้าสี่ดอลลาร์ มูลค่าการเคลื่อนไหวหนึ่งดอลลาร์ของทองคำหนึ่งล็อตมาตรฐานเท่ากับหนึ่งร้อยดอลลาร์ ดังนั้นสี่ดอลลาร์จะเท่ากับสี่ร้อยดอลลาร์ต่อหนึ่งล็อต นำสองร้อยดอลลาร์หารด้วยสี่ร้อยดอลลาร์จะได้ศูนย์จุดห้าล็อต นี่คือขนาดล็อตที่เหมาะสมที่จะทำให้คุณขาดทุนไม่เกินสองร้อยดอลลาร์หากราคาไปแตะจุดตัดขาดทุน
การปรับใช้สูตรกับคู่เงินหลักและทองคำ
การปรับใช้สูตรบริหารความเสี่ยงกับคู่เงินหลักและทองคำต้องคำนึงถึงความผันผวนหรือ Volatility ของสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน โดยทองคำมักมีการขยับตัวที่รุนแรงกว่าคู่เงินหลักบางคู่ ดังนั้นขนาดของสถานะและระยะตัดขาดทุนจึงต้องถูกปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของตลาดแต่ละชนิดอย่างชาญฉลาด
ตลาดแต่ละประเภทมีความผันผวนและมูลค่าต่อพิปที่ต่างกัน การนำสูตรไปใช้จึงต้องเข้าใจคุณสมบัติของสินค้านั้นก่อน คู่เงินหลักอย่างยูโรดอลลาร์มีความเคลื่อนไหวต่อวันประมาณหกสิบถึงแปดสิบพิป ในขณะที่ทองคำอาจขยับได้หลายร้อยพิปในวันเดียวกัน
สำหรับการเทรดยูโรดอลลาร์ มูลค่าหนึ่งพิปของหนึ่งล็อตมาตรฐานอยู่ที่ประมาณสิบดอลลาร์ หากคุณตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ยี่สิบพิป ความเสี่ยงทางการเงินก็จะเท่ากับสองร้อยดอลลาร์ต่อหนึ่งล็อต แต่สำหรับทองคำ มูลค่าหนึ่งพิปมักจะแปรผันตามราคาทองคำในขณะนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งดอลลาร์ต่อพิปสำหรับหนึ่งล็อตมาตรฐาน ดังนั้นการคำนวณจึงต้องระมัดระวังและตรวจสอบค่านี้ในแพลตฟอร์มเทรดทุกครั้ง
ในปีนี้ตลาดมีแนวโน้มที่จะผันผวนรุนแรงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย การใช้สูตรคำนวณความเสี่ยงจึงช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวหรือความโลภ เมื่อราคาวิ่งเร็ว จุดเข้าและจุดตัดขาดทุนอาจจะห่างกันมาก การปรับลดขนาดล็อตจะช่วยให้คุณสามารถอยู่ในการเทรดนั้นได้นานพอที่ราคาจะวิ่งไปถึงเป้าหมาย
การเปรียบเทียบอัตราส่วนความเสี่ยงกับอัตราการชนะ
เทรดเดอร์มือใหม่มักจะคิดว่าการชนะบ่อยครั้งคือหัวใจของความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริง คณิตศาสตร์ของการเทรดคือการสร้างสมดุลระหว่างอัตราการชนะกับอัตราส่วนผลตอบแทน หากคุณชนะบ่อยแต่ผลตอบแทนต่ำ คุณอาจจะยังขาดทุนในระยะยาวได้
สมมติเทรดเดอร์กลุ่มเอมีอัตราการชนะร้อยละหกสิบ แต่เสี่ยงสองพิปเพื่อหวังกำไรหนึ่งพิป อัตราส่วนคือสองต่อหนึ่ง จากการเทรดหนึ่งร้อยครั้ง จะชนะหกสิบครั้งได้กำไรหกสิบพิป และแพ้สี่สิบครั้งเสียไปแปดสิบพิป สุดท้ายขาดทุนยี่สิบพิป ในขณะที่เทรดเดอร์กลุ่มบีมีอัตราการชนะเพียงร้อยละสี่สิบ แต่เสี่ยงหนึ่งพิปเพื่อหวังกำไรสามพิป จากการเทรดหนึ่งร้อยครั้ง จะชนะสี่สิบครั้งได้กำไรหนึ่งร้อยยี่สิบพิป และแพ้หกสิบครั้งเสียไปหกสิบพิป สุดท้ายได้กำไรหกสิบพิป นี่คือพลังของการมีอัตราส่วนผลตอบแทนที่ดี
การขยับจุดตัดขาดทุนเพื่อปรับปรุงอัตราส่วน
การขยับจุดตัดขาดทุนหรือ Trailing Stop เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับปกป้องกำไรที่เกิดขึ้นแล้วในขณะที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสถานะเทรด วิธีนี้จะช่วยยกระดับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้ดีขึ้น โดยลดความเสี่ยงในระบบลงต่ำกว่าศูนย์ในขณะที่ปล่อยให้ผลตอบแทนมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่เราคาดไว้ หนึ่งในเทคนิคที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้คือการขยับจุดตัดขาดทุนไปตามราคา เพื่อลดความเสี่ยงหรือล็อกกำไร การทำเช่นนี้จะช่วยปรับปรุงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้ดีขึ้นไปอีก
ยกตัวอย่างเช่น คุณเปิดออเดอร์ซื้อและตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระยะสามสิบพิปใต้จุดเข้า และเป้าหมายไว้ที่เก้าสิบพิปเหนือจุดเข้า อัตราส่วนในตอนเริ่มต้นคือหนึ่งต่อสาม เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปได้สามสิบพิป คุณขยับจุดตัดขาดทุนขึ้นมาที่จุดเข้า ทำให้ความเสี่ยงในขณะนี้เหลือศูนย์ และหากราคาวิ่งต่อไปอีกสามสิบพิป คุณอาจจะขยับจุดตัดขาดทุนขึ้นไปอีกสามสิบพิปเหนือจุดเข้า ตอนนี้คุณมีความเสี่ยงติดลบสามสิบพิป หมายความว่าถึงแม้ราคาจะย้อนกลับไปแตะจุดตัดขาดทุน คุณยังได้กำไรสามสิบพิปอยู่
การขยับจุดตัดขาดทุนต้องทำตามกฎที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ขยับตามใจ เพื่อไม่ให้ราคาสั่นออกง่าย ควรใช้ระยะของเส้นค่าเฉลี่ยหรือจุดสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าเป็นตัวอ้างอิง วิธีนี้จะช่วยรักษาเทรดที่กำไรให้กลายเป็นเทรดที่ปลอดภัย และเป็นการเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวโดยไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงเลย
ตัวอย่างการคำนวณกำไรขาดทุนจากการเทรดจริง
ตัวอย่างการคำนวณจากการเทรดจริงเช่น การเปิดสถานะซื้อทองคำที่ราคา 2,000 ดอลลาร์ โดยตั้งตัดขาดทุนที่ 1,990 ดอลลาร์ และเป้าหมายที่ 2,030 ดอลลาร์ มีความเสี่ยง 10 ดอลลาร์ต่อผลตอบแทน 30 ดอลลาร์ ให้อัตราส่วน 1:3 แสดงให้เห็นภาพการประเมินผลกำไรขาดทุนที่ชัดเจน ซึ่งข้อมูลจาก Bank for International Settlements ระบุว่าปริมาณการเทรดทองคำรายวันอยู่ที่ประมาณ 162 พันล้านดอลลาร์
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เรามาดูตัวอย่างการเทรดทองคำที่เกิดขึ้นจริง โดยจะมีการคำนวณทั้งในกรณีที่ได้กำไรและขาดทุน เพื่อให้เข้าใจว่าสูตรคำนวณความเสี่ยงทำงานอย่างไรในสภาวะตลาดจริง
สมมติบัญชีเงินทุนห้าพันดอลลาร์ กำหนดความเสี่ยงร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อไม้ เท่ากับเงินเจ็ดสิบห้าดอลลาร์ เทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อทองคำที่ราคาสองพันสี่ร้อยยี่สิบดอลลาร์ วิเคราะห์จากกราฟว่าหากราคาลงไปแตะสองพันสี่ร้อยห้าดอลลาร์ แนวโน้มจะเปลี่ยน จึงตั้งจุดตัดขาดทุนที่ราคานั้น ระยะความเสี่ยงเท่ากับสิบห้าดอลลาร์ และตั้งเป้าหมายไว้ที่สองพันสี่ร้อยหกสิบห้าดอลลาร์ ระยะผลตอบแทนเท่ากับสี่สิบห้าดอลลาร์ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับหนึ่งต่อสาม
ขั้นตอนต่อมาคือการคำนวณขนาดล็อต ทองคำหนึ่งล็อตมาตรฐานการเคลื่อนไหวหนึ่งดอลลาร์เท่ากับหนึ่งร้อยดอลลาร์ ดังนั้นสิบห้าดอลลาร์ของราคาจะเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยดอลลาร์ต่อหนึ่งล็อต นำเงินที่ยอมเสี่ยงเจ็ดสิบห้าดอลลาร์หารด้วยหนึ่งพันห้าร้อยดอลลาร์ จะได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าล็อต หรือห้าไมโครล็อต หากราคาไปแตะเป้าหมายที่สองพันสี่ร้อยหกสิบห้าดอลลาร์ คุณจะได้กำไรสี่สิบห้าดอลลาร์คูณด้วยห้าไมโครล็อตเท่ากับสองร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์ แต่ถ้าราคาย้อนกลับลงไปแตะจุดตัดขาดทุน คุณจะขาดทุนสิบห้าดอลลาร์คูณด้วยห้าไมโครล็อตเท่ากับเจ็ดสิบห้าดอลลาร์พอดีตามที่วางแผนไว้
จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าการคำนวณล่วงหน้าช่วยให้เรารู้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งในกรณีที่ถูกและผิด ไม่มีความวิตกกังวลใจว่าจะขาดทุนมากเกินไป และไม่ต้องนั่งดูกราฟอย่างหวาดระแวง เพราะเราได้ตั้งระบบป้องกันความเสียหายไว้แล้ว นี่คือหัวใจของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่ใช้ความคิดและระเบียบวินัยแทนอารมณ์ความรู้สึก
| ประเภทการเทรด | อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน | อัตราการชนะขั้นต่ำที่ต้องการ | ลักษณะการตั้งค่าจุดตัดขาดทุน |
|---|---|---|---|
| สเกลปิงระยะสั้น | หนึ่งต่อหนึ่งถึงหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้า | ร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบ | ใช้แนวรับแนวต้านระยะใกล้ตามกรอบเวลาห้านาที |
| เทรดแบบจับแนวโน้ม | หนึ่งต่อสามถึงหนึ่งต่อห้า | ร้อยละสามสิบห้าถึงสี่สิบห้า | ใช้จุดสูงสุดหรือต่ำสุดย้อนหลังบนกรอบสี่ชั่วโมง |
| เทรดข่าวเศรษฐกิจ | หนึ่งต่อสองถึงหนึ่งต่อสาม | ร้อยละห้าสิบ | ตั้งห่างจากราคาปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นรุนแรง |
| เทรดแบบสวิงระยะกลาง | หนึ่งต่อสองถึงหนึ่งต่อสี่ | ร้อยละสี่สิบถึงห้าสิบ | อ้างอิงจากเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบแท่งบนกรอบวัน |
ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์ไทยมักทำเรื่องการจัดการความเสี่ยง
แม้จะรู้สูตรคำนวณแล้ว แต่ในทางปฏิบัติเทรดเดอร์หลายคนยังทำผิดพลาดซ้ำจนทำให้บัญชีขาดทุน การรู้จักข้อผิดพลาดเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงและปรับปรุงระบบการเทรดของตัวเองให้ดีขึ้น
ข้อผิดพลาดแรกคือการขยับจุดตัดขาดทุนออกไปเรื่อยเมื่อราคาเคลื่อนไหวไม่เป็นใจ ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในตอนแรก เทรดเดอร์มักคิดว่าราคาจะกลับมาได้ แต่ในความเป็นจริงการขยับจุดตัดขาดทุนออกไปเท่ากับการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่ได้ปรับอัตราส่วนผลตอบแทนให้ดีขึ้น สุดท้ายเมื่อราคาไปแตะจุดตัดขาดทุนใหม่ ความเสียหายก็จะมากกว่าที่วางแผนไว้มาก ส่งผลให้บัญชีอาจจะพังภายในไม่กี่ไม้เทรด
ข้อผิดพลาดที่สองคือการตั้งเป้าหมายกำไรที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น การเสี่ยงยี่สิบพิปแต่หวังผลกำไรหนึ่งร้อยพิป ในสภาวะตลาดที่ราคาเคลื่อนไหวน้อย การตั้งค่าแบบนี้ทำให้อัตราส่วนดูดีในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติราคาอาจจะไม่มีทางไปถึงเป้าหมาย สุดท้ายก็ต้องปิดออเดอร์ก่อนเวลาอันควร ทำให้ผลตอบแทนจริงไม่เป็นไปตามที่คำนวณไว้ การตั้งเป้าหมายต้องอ้างอิงจากระดับแนวต้านหรือโครงสร้างกราฟที่มีนัยสำคัญ ไม่ใช่ตั้งเพียงเพื่อให้อัตราส่วนออกมาดูดี
ข้อผิดพลาดที่สามคือการไม่คำนวณขนาดล็อตใหม่ทุกครั้งที่เปิดออเดอร์ บางคนเปิดล็อตเท่าเดิมเสมอโดยไม่สนใจว่าระยะความเสี่ยงในแง่ราคากว้างหรือแคบ วิธีนี้ทำให้บางไม้เสี่ยงมากเกินไปและบางไม้เสี่ยงน้อยเกินไป ส่งผลให้ผลการเทรดโดยรวมไม่สม่ำเสมอและควบคุมยาก การคำนวณขนาดล็อตใหม่ทุกครั้งอาจจะดูยุ่งยากในช่วงแรก แต่เมื่อทำจนเป็นนิสัยแล้วจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปกป้องเงินทุนของคุณ
▶ เปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่แนะนำ คลิกที่นี่
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมักเกี่ยวข้องกับวิธีกำหนดขนาดล็อตที่เหมาะสมและจำนวนเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่ควรเสี่ยงต่อครั้ง ซึ่งคำตอบคือควรเสี่ยงไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมด ตามแนวทางของ CMC Markets ที่ระบุว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักเสี่ยงเพียง 1% ของพอร์ตต่อการเทรด 1 ครั้ง เพื่อรักษาเสถียรภาพในระยะยาว
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คืออะไรและทำไมเทรดเดอร์ถึงต้องคำนวณ
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คืออัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนเงินที่เราเสี่ยงจะขาดทุนกับจำนวนเงินที่คาดหวังว่าจะได้กำไรในแต่ละเทรด การคำนวณค่านี้จะช่วยให้เรารู้ว่าการเปิดออเดอร์ในครั้งนั้นคุ้มค่าหรือไม่ หากเราเสี่ยงหนึ่งดอลลาร์แต่คาดว่าจะได้สามดอลลาร์ อัตราส่วนก็จะเท่ากับหนึ่งต่อสาม เทรดเดอร์ต้องคำนวณเพื่อควบคุมเงินทุนให้อยู่รอดในตลาดระยะยาว การเทรดโดยไม่ดูค่านี้เท่ากับการเดิมพันโดยไม่มีแผน ยิ่งเทรดบ่อยโดยไม่คำนวณความเสี่ยง โอกาสพังบัญชีก็ยิ่งสูงขึ้น
เราควรตั้งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เท่าไรจึงเหมาะสม
โดยทั่วไปเทรดเดอร์มืออาชีพแนะนำให้ตั้งอัตราส่วนขั้นต่ำที่หนึ่งต่อสองขึ้นไป หมายความว่าหากเรายอมเสี่ยงขาดทุนหนึ่งส่วน เราต้องมีโอกาสได้กำไรอย่างน้อยสองส่วน อย่างไรก็ตามค่าที่เหมาะสมจริงขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและอัตราการชนะของแต่ละคน หากคุณเป็นคนเทรดจับแนวโน้มอาจตั้งค่านี้ได้สูงถึงหนึ่งต่อสามหรือสี่ แต่ถ้าเทรดแบบสเกลปิงอาจใช้หนึ่งต่อหนึ่งก็ได้ สำคัญคือต้องสมดุลกับอัตราการชนะรวมของระบบเทรด
วิธีคำนวณขนาดล็อตจากความเสี่ยงที่กำหนดไว้ทำอย่างไร
ก่อนอื่นต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อไม้ เช่นร้อยละสองของเงินทุนทั้งหมด จากนั้นนำเปอร์เซ็นต์นั้นมาคูณกับยอดเงินในบัญชีเพื่อให้ได้จำนวนเงินที่ยอมขาดทุนเป็นดอลลาร์ แล้วเอาจำนวนเงินนั้นหารด้วยระยะห่างของจุดตัดขาดทุนในหน่วยพิป ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นมูลค่าพิปต่อหนึ่งดอลลาร์ สุดท้ายนำไปหารด้วยมูลค่าพิปต่อล็อตของคู่เงินนั้น ก็จะได้ขนาดล็อตที่เหมาะสมพอดี วิธีนี้จะช่วยป้องกันการเปิดออเดอร์ใหญ่เกินไปจนเสี่ยงต่อการขาดทุนหนัก
ถ้าอัตราการชนะต่ำแต่อัตราส่วนผลตอบแทนสูงยังทำกำไรได้หรือไม่
ทำกำไรได้แน่นอน เพราะหลักการของการเทรดคือคณิตศาสตร์ระยะยาว สมมติคุณมีอัตราการชนะเพียงร้อยละสี่สิบ แต่ตั้งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไว้ที่หนึ่งต่อสาม เมื่อเทรดสิบครั้งคุณจะชนะสี่ครั้งได้กำไรสิบสองส่วน และแพ้หกครั้งเสียไปหกส่วน สุดท้ายยังเหลือกำไรสุทธิหกส่วน แต่ถ้าอัตราส่วนผลตอบแทนต่ำกว่าหนึ่งต่อหนึ่ง คุณจะต้องมีอัตราการชนะสูงมากถึงร้อยละหกสิบขึ้นไปจึงจะเริ่มเห็นกำไร ดังนั้นการปรับสมดุลระหว่างสองค่านี้จึงเป็นหัวใจสำคัญ
การขยับจุดตัดขาดทุนไปตามราคามีผลต่อการคำนวณหรือไม่
มีผลอย่างมากเพราะการขยับจุดตัดขาดทุนไปในทิศทางที่กำไรทำให้ระยะความเสี่ยงสั้นลง ในขณะที่ระยะเป้าหมายยังคงเดิม ส่งผลให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนดีขึ้นไปอีก เช่นเดิมเสี่ยงสามสิบพิปเพื่อหวังผลกำไรหกสิบพิป แต่เมื่อราคาวิ่งไปทิศทางที่ถูกต้องแล้วเราขยับจุดตัดขาดทุนเข้ามาสิบพิป ความเสี่ยงก็จะเหลือเพียงยี่สิบพิป อัตราส่วนก็จะเปลี่ยนจากหนึ่งต่อสองเป็นหนึ่งต่อสามทันที แต่ถ้าขยับจุดตัดขาดทุนออกไปเพื่อหวังให้ราคาไม่โดนไล่ออก ก็เท่ากับเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น ซึ่งจะทำลายระบบการจัดการเงินทุนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น
คำเตือน: การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
บทความที่เกี่ยวข้อง
📱 ดาวน์โหลดแอป iCafeFX ฟรี — รับสัญญาณเทรด Forex และทองคำ XAU/USD แบบ Real-time
ดาวน์โหลดเลย
TH ▼
English
Tiếng Việt
Indonesia
Melayu
ខ្មែរ
ລາວ
日本語
한국어
简体中文