ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตคือเครื่องมือวิเคราะห์กราฟราคาที่เน้นทำความเข้าใจจิตวิทยาของผู้เทรดในตลาด ช่วยให้เรามองเห็นทิศทางเทรนด์ว่าอยู่ในช่วงไหนและควรเข้าเทรดตอนไหน นักเทรดมักเช็ก ทุนไหล SPDR Gold Flow ประกอบการตัดสินใจ
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตคืออะไร ทำไมเทรดเดอร์ถึงต้องรู้
สวัสดีเพื่อนๆ ชาวไอคาเฟ่ฟอเร็กซ์ทุกคน วันนี้เราจะมาเจาะลึกทฤษฎีคลื่นเอลเลียตกันแบบเข้าใจง่ายที่สุด หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อนี้จนคุ้นหู แต่พอลองเปิดดูกราฟก็รู้สึกงงกับรูปแบบคลื่นมากมายที่วาดเต็มจอ จริงๆ แล้วทฤษฎีนี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด แค่เรามองมันเป็นวัฏจักรของอารมณ์คนในตลาดก็พอ
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตถูกคิดค้นขึ้นมาโดยนักบัญชีชื่อราล์ฟ เนลสัน เอลเลียต ในช่วงปี 1930 เขาค้นพบว่าตลาดการเงินไม่ได้เคลื่อนไหวแบบสุ่มหรือวุ่นวาย แต่มันเคลื่อนไหวในรูปแบบของคลื่นที่เกิดซ้ำๆ กัน ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิทยาของมวลชนที่ผลัดกันระแวงและโลภ เมื่อเราเข้าใจรูปแบบคลื่นเหล่านี้ เราก็จะสามารถคาดเดาทิศทางตลาดในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล ควรเปรียบกับ ประวัติราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูบริบทแนวโน้ม
สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ การเรียนรู้ทฤษฎีนี้เปรียบเสมือนการได้แผนที่การเดินทางของราคา แทนที่จะมองกราฟแบบจุดๆ เดียว เราจะรู้ว่าตอนนี้ราคากำลังวิ่งไปไหน อยู่ในจุดเริ่มต้นของเทรนด์ หรือกำลังจะจบเทรนด์กันแน่ ซึ่งจะช่วยให้เราตัดสินใจเปิดออเดอร์ซื้อหรือขายได้อย่างมั่นใจและมีความเสี่ยงที่ควบคุมได้มากขึ้น
โครงสร้างคลื่นหลัก 5 ลูก และคลื่นแก้ 3 ลูก เข้าใจง่ายๆ
หัวใจสำคัญของทฤษฎีเอลเลียตคือการแบ่งรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาออกเป็นสองส่วนหลัก นั่นคือคลื่นห้าลูกที่วิ่งตามทิศทางเทรนด์หลัก และคลื่นสามลูกที่วิ่งย้อนกลับมาแก้ตัว เรามาดูรายละเอียดของแต่ละคลื่นกันแบบเข้าใจง่ายๆ
คลื่นห้าลูกหลักประกอบด้วยคลื่นที่หนึ่ง สอง สาม สี่ และห้า โดยคลื่นที่หนึ่งมักจะเริ่มจากการที่ราคาเริ่มมีการสะสมและค่อยๆ ขึ้น จากนั้นคลื่นที่สองจะเกิดการทำกำไรส่งผลให้ราคาปรับตัวลงมาเล็กน้อย แต่ไม่ลงไปต่ำกว่าจุดเริ่มต้น คลื่นที่สามคือคลื่นที่ยาวและแข็งแกร่งที่สุด เพราะทุกคนเริ่มเห็นทิศทางชัดเจนแล้วเข้ามาตาม คลื่นที่สี่ราคาจะพักตัวและไถลตัวไปด้านข้าง และคลื่นที่ห้าคือการทะยานสุดท้ายก่อนที่เทรนด์จะเปลี่ยน
เมื่อคลื่นห้าลูกเสร็จสิ้น ราคาจะเข้าสู่ช่วงคลื่นแก้ตัวสามลูก คือคลื่นเอ บี และซี คลื่นเอจะเริ่มกดดันราคาลงตรงข้ามกับเทรนด์เดิม คลื่นบีจะเด้งกลับขึ้นมาหลอกให้คนเข้าใจผิดว่าเทรนด์เดิมยังไม่ตาย และคลื่นซีจะพุ่งลงไปแรงๆ จนราคาเข้าสู่จุดเริ่มต้นของคลื่นใหญ่ชุดใหม่ การจดจำรูปแบบนี้ให้ขึ้นใจจะช่วยให้เราไม่หลงเข้าซื้อที่จุดสูงสุดของคลื่นห้าหรือเข้าขายที่จุดต่ำสุดของคลื่นซี
กฎเหล็ก 3 ข้อที่ต้องจำให้ขึ้นใจ
การนับคลื่นเอลเลียตไม่ใช่การเดาตามใจ เรามีกฎเหล็กที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด ถ้ากฎข้อใดข้อหนึ่งถูกทำลาย แปลว่าการนับคลื่นชุดนั้นผิดทั้งหมดและต้องลบคลื่นเก่าทิ้งแล้วนับใหม่ตั้งแต่ต้น
กฎข้อแรกคือคลื่นที่สองจะต้องไม่ย้อนกลับลงไปแตะจุดต่ำสุดของคลื่นที่หนึ่งเด็ดขาด ถ้าราคาลงไปทะลุจุดเริ่มต้นคลื่นหนึ่ง แปลว่าคลื่นที่เรากำลังจะนับเป็นคลื่นสองนั้นจริงๆ แล้วมันคือคลื่นหนึ่งของเทรนด์ขาลงชุดใหม่ กฎข้อสองคือคลื่นที่สามจะต้องไม่เป็นคลื่นที่สั้นที่สุดในบรรดาคลื่นห้าลูก ส่วนใหญ่มันจะเป็นคลื่นที่ยาวที่สุดหรืออย่างน้อยก็ไม่สั้นที่สุด ถ้าคลื่นสามสั้นที่สุดแสดงว่าเรานับผิดตำแหน่ง
กฎข้อสามคือคลื่นที่สี่จะต้องไม่ทับซ้อนเข้าไปในเขตราคาของคลื่นที่หนึ่งเด็ดขาด นั่นคือราคาต่ำสุดของคลื่นสี่จะต้องไม่ลงไปต่ำกว่าราคาสูงสุดของคลื่นหนึ่ง ถ้ามันทับซ้อนกัน แปลว่ารูปแบบที่เรากำลังมองอยู่ไม่ใช่คลื่นห้าลูกแบบเดินหน้า แต่อาจจะเป็นคลื่นซ้อนหรือรูปแบบอื่นแทน กฎสามข้อนี้จะช่วยปกป้องเราไม่ให้หลงทางและบังคับให้เราปรับมุมมองให้สอดคล้องกับสภาพตลาดจริงเสมอ
การใช้ Fibonacci ควบคู่กับคลื่นเอลเลียต
เครื่องมือวัดระดับฟีโบนัชชีเป็นเพื่อนคู่ใจของทฤษฎีคลื่นเอลเลียต การนำสองสิ่งนี้มาใช้ร่วมกันจะช่วยยืนยันจุดเข้าเทรดและเป้าหมายกำไรได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงในการเดาสุ่มลงไปได้มาก
โดยทั่วไปคลื่นที่สองมักจะปรับตัวลงมาแก้ราคาของคลื่นที่หนึ่งประมาณร้อยละ 50 ถึง 61.8 ของฟีโบนัชชี เราสามารถใช้จุดนี้เป็นแนวรับเพื่อรอเข้าซื้อในคลื่นที่สาม ส่วนคลื่นที่สี่มักจะพักตัวลงมาแก้ราคาของคลื่นที่สามประมาณร้อยละ 38.2 เป็นจุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะรอเข้าตามเทรนด์อีกครั้งเพื่อรอคลื่นที่ห้า
การใช้ฟีโบนัชชีวัดความยาวคลื่นยังช่วยให้เราคาดเดาเป้าหมายกำไรได้ คลื่นที่สามมักจะยาวเป็น 1.618 เท่าของคลื่นที่หนึ่ง ส่วนคลื่นที่ห้ามักจะยาวเท่ากับคลื่นที่หนึ่งหรือ 0.618 เท่าของคลื่นที่สาม การรู้ความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้เราตั้งคำสั่งทำกำไรได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล
ตัวอย่างการคำนวณกำไรและขนาดล็อตจากคลื่นที่สาม
มาดูตัวอย่างการเทรดจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน สมมติว่าเราเทรดคู่ยูโรดอลลาร์ในกรอบเวลาสี่ชั่วโมง ราคาเริ่มต้นคลื่นหนึ่งที่ 1.0800 และวิ่งขึ้นไปจบที่ 1.0900 รวมความยาว 100 พิป จากนั้นราคาเข้าสู่คลื่นสองและปรับตัวลงมาที่ระดับฟีโบนัชชี 61.8% ซึ่งอยู่ที่ 1.0838
เราตัดสินใจวางคำสั่งซื้อที่ราคา 1.0840 โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 1.0820 เพื่อความปลอดภัย ความเสี่ยงอยู่ที่ 20 พิป เราคาดหวังให้คลื่นสามยาว 1.618 เท่าของคลื่นหนึ่ง นั่นคือ 100 คูณ 1.618 เท่ากับ 161.8 พิป เมื่อนับจากจุดต่ำสุดของคลื่นสองที่ 1.0838 เป้าหมายกำไรจะอยู่ที่ 1.1000 กลมๆ ดังนั้นเราตั้งเป้าทำกำไรไว้ที่ 1.0998
สมมติเรามีทุนเทรด 2000 ดอลลาร์สหรัฐ และยอมรับความเสี่ยง 2% ต่อเดอร์ เท่ากับว่าเราจะขาดทุนไม่เกิน 40 ดอลลาร์สหรัฐ ความเสี่ยง 20 พิป หมายความว่า 1 พิป ต้องมีมูลค่า 2 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตรงกับขนาดล็อต 0.2 หรือสองมินิล็อต ถ้าราคาไปถึงเป้าหมายที่ 1.0998 กำไรจะเท่ากับ 158 พิป คูณด้วย 2 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับกำไร 316 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นสัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1 ต่อ 8 เยี่ยมมาก
การใช้อินดิเคเตอร์เสริมเพื่อยืนยันคลื่น
การนับคลื่นเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ เราควรใช้อินดิเคเตอร์อื่นมาช่วยยืนยันเพื่อเพิ่มความมั่นใจ อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้คู่กับทฤษฎีเอลเลียตคือดัชนีความแข็งแกร่งราคาหรืออาร์เอสไอ และแม็คดี
ในช่วงคลื่นที่สาม อาร์เอสไอมักจะทะลุระดับ 70 ขึ้นไปและอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปได้นาน แสดงว่าแรงซื้อยังแข็งแกร่งมาก เราไม่ควรรีบรีบขายทำกำไร ส่วนในคลื่นที่ห้า ถ้าราคาทำจุดสูงสุดใหม่ได้ แต่อาร์เอสไอกลับทำจุดสูงสุดต่ำลง เรียกว่าทำลายการลากเส้นเทียบกัน เป็นสัญญาณเตือนว่าคลื่นห้ากำลังจะหมดแรงและคลื่นแก้ตัวกำลังจะมาถึง
แม็คดีก็มีประโยชน์มากในการดูความต่อเนื่องของเทรนด์ ถ้าฮิสโทแกรมของแม็คดีขยายตัวออกเป็นบวกในช่วงคลื่นสาม แสดงว่าโมเมนตัมยังแข็ง แต่ถ้าฮิสโทแกรมเริ่มสั้นลงในช่วงคลื่นห้า แม้ราคาจะยังขึ้นอยู่ ก็เป็นสัญญาณว่าแรงซื้อกำลังอ่อนแอลง เทรดเดอร์ควรเตรียมย้ายจุดตัดขาดทุนให้รัดกุมขึ้นหรือพร้อมทำกำไร
ตารางเปรียบเทียบลักษณะคลื่นในรูปแบบเอลเลียต
เพื่อให้เพื่อนๆ จดจำรูปแบบคลื่นได้ง่ายขึ้น ผมสรุปลักษณะสำคัญของแต่ละคลื่นมาเป็นตารางเปรียบเทียบ จะได้เห็นความแตกต่างและบทบาทของคลื่นแต่ละลูกได้ชัดเจน
| ลำดับคลื่น | ทิศทางราคา | จิตวิทยาในตลาด | ระดับฟีโบนัชชีที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|
| คลื่นที่ 1 | เคลื่อนไหวตามเทรนด์หลัก | เริ่มต้นจากการสะสมราคาอย่างเงียบๆ | เป็นจุดเริ่มต้นฐานราคา |
| คลื่นที่ 2 | ย้อนกลับมาแก้ตัวเล็กน้อย | เกิดจากการทำกำไรของกลุ่มแรก | ปรับตัวลง 50% ถึง 61.8% |
| คลื่นที่ 3 | วิ่งตามเทรนด์หลักอย่างแรง | คนส่วนใหญ่เห็นทิศทางแล้วเข้าตาม | ยาว 1.618 เท่าของคลื่นหนึ่ง |
| คลื่นที่ 4 | ไถลตัวด้านข้างพักตัว | ตลาดพักหายใจก่อนวิ่งต่อ | ปรับตัวลง 38.2% ของคลื่นสาม |
| คลื่นที่ 5 | เคลื่อนไหวตามเทรนด์ระยะสุดท้าย | โลภภาพสูงสุดก่อนเทรนด์จะเปลี่ยน | ยาวเท่าคลื่นหนึ่งหรือ 0.618 เท่าคลื่นสาม |
ข้อผิดพลาดที่มือใหม่มักทำกับคลื่นเอลเลียต
การเริ่มต้นใช้ทฤษฎีเอลเลียตมักจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ่อย เพราะมันต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ในการมองเห็นรูปแบบคลื่น ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการพยายามนับคลื่นในกรอบเวลาเล็กจิ๋ว
ในกรอบเวลา 1 นาทีหรือ 5 นาที จะมีสัญญาณรบกวนจากข่าวสั้นๆ เยอะมาก ทำให้รูปแบบคลื่นเสียไปหมด ผมแนะนำว่าให้เริ่มนับคลื่นในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงหรือรายวันก่อน จะได้เห็นภาพใหญ่ชัดเจนกว่า อีกข้อผิดพลาดคือการยึดติดกับการนับคลื่นเดิมจนไม่ยอมปรับเปลี่ยนเมื่อราคาพิสูจน์ว่าผิด ต้องจำไว้ว่าตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าราคาละเมิดกฎเหล็ก ต้องยอมรับและนับคลื่นใหม่ทันที
สุดท้ายคือการไม่ใช้จุดตัดขาดทุน เพราะคิดว่าการนับคลื่นแม่นยำแล้วไม่มีทางผิด นี่คืออันตรายมาก ทฤษฎีเอลเลียตเป็นเครื่องมือวิเคราะห์โอกาส ไม่ใช่การพยากรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ การตั้งจุดตัดขาดทุนตามกฎของคลื่นเช่นต่ำกว่าจุดเริ่มต้นคลื่นหนึ่งจะช่วยปกป้องทุนของเราได้เสมอ
วิธีตั้งจุดตัดขาดทุนให้สมเหตุสมผลตามรูปแบบคลื่น
การตั้งจุดตัดขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราอยู่รอดในตลาดได้ยาวนาน เมื่อเราใช้ทฤษฎีเอลเลียต เราสามารถใช้จุดอ้างอิงของคลื่นมาตั้งจุดตัดขาดทุนได้อย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ตั้งตามใจฉันหรือตั้งใกล้จนเกินไป
ถ้าเราเข้าซื้อในช่วงคลื่นที่สาม จุดตัดขาดทุนที่ดีที่สุดคือการตั้งไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่นที่สองเล็กน้อย เพราะถ้าราคาลงไปทะลุจุดนั้น กฎเหล็กของคลื่นก็ถูกทำลาย แปลว่าการนับคลื่นผิดและเราต้องออกจากตลาดทันที วิธีนี้จะทำให้จุดตัดขาดทุนมีความหมายและไม่ใช่การสุ่มตั้ง
ในกรณีที่เราเทรดในคลื่นที่ห้า จุดตัดขาดทุนควรตั้งไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่นที่สี่ เพราะถ้าราคาลงไปทะลุจุดต่ำสุดคลื่นสี่ แปลว่าคลื่นห้าจบลงแล้วและราคากำลังจะเข้าสู่คลื่นแก้ตัวที่รุนแรง การใช้โครงสร้างของคลื่นมากำหนดจุดตัดขาดทุนจะช่วยให้เรามีวินัยในการเทรดและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
▶ เปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่แนะนำ คลิกที่นี่
คำถามที่พบบ่อย
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตใช้กับตลาดอะไรได้บ้าง
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตลาดฟอเร็กซ์ คริปโตเคอร์เรนซี หุ้น รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำและน้ำมันได้ทั้งหมด เพราะหลักการของทฤษฎีนี้อ้างอิงถึงวัฏจักรจิตวิทยาของมวลชนที่เกิดขึ้นซ้ำในตลาดการเงินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกรอบเวลายาวหรือสั้นก็ตาม แต่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดมักจะอยู่ที่ตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ทำให้เห็นรูปแบบคลื่นได้สมบูรณ์กว่าตลาดเล็ก
ทำไมการนับคลื่นเอลเลียตถึงนับยากและมักผิดพลาดบ่อย
การนับคลื่นเป็นเรื่องยากเพราะรูปแบบของคลื่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามโครงสร้างราคาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่มักจะรีบสรุปรูปแบบคลื่นก่อนเวลาอันควร นอกจากนี้การแทรกซ้อนของคลื่นย่อยในคลื่นใหญ่ยิ่งทำให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้น วิธีแก้คือต้องยอมรับว่าคลื่นสามารถเปลี่ยนทิศทางได้และต้องมีกฎการตัดขาดทุนเสมอ
กฎ 3 ข้อหลักของคลื่นเอลเลียตคืออะไร
กฎสามข้อที่ขาดไม่ได้คือคลื่นที่สองจะต้องไม่ย้อนกลับไปแตะจุดต่ำสุดของคลื่นแรกเด็ดขาด คลื่นที่สามจะต้องไม่เป็นคลื่นที่สั้นที่สุดในบรรดาคลื่นห้าลูกหลัก และคลื่นที่สี่จะต้องไม่ทับซ้อนเข้าไปในเขตราคาของคลื่นที่หนึ่งเด็ดขาด ถ้ากราฟราคาละเมิดกฎข้อใดข้อหนึ่ง แปลว่าการนับคลื่นชุดนั้นผิดตั้งแต่ต้นและต้องลบแล้วนับใหม่ทั้งหมด
คลื่นซ้อนหรือ Elliott Wave Triangle คืออะไร
คลื่นซ้อนเป็นรูปแบบการพักตัวของราคาที่เกิดขึ้นในคลื่นที่สี่บ่อยที่สุด โดยราคาจะไถลตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมที่แคบลงเรื่อยๆ ประกอบด้วยคลื่นย่อยห้าลูกที่วิ่งสลับกันไปมา ก่อนที่จะเปิดคลื่นที่ห้าเพื่อทะลุกรอบออกไปข้างบนหรือข้างล่าง เทรดเดอร์มักรอให้ราคาทะลุกรอบสามเหลี่ยมแล้วค่อยเข้าเทรดตามทิศทางของคลื่นใหญ่
ทฤษฎีเอลเลียตเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ตัวไหนได้ดีที่สุด
การใช้ควบคู่กับเครื่องมือวัดความผันผวนเช่น Fibonacci Retracement และเครื่องมือชี้วัดแรงซื้อขายอย่าง RSI หรือ MACD จะเข้ากันได้ดีที่สุด เพราะ Fibonacci จะช่วยยืนยันระดับราคาที่คลื่นแต่ละลูกควจะจบลง ส่วน RSI จะช่วยเตือนว่าคลื่นที่สามหรือคลื่นที่ห้ากำลังจะเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ทำให้เทรดเดอร์มั่นใจได้มากขึ้นว่ารูปแบบคลื่นที่นับอยู่นั้นมีความถูกต้องสูง
อ่านเพิ่มเติม
บทความที่เกี่ยวข้อง
📱 ดาวน์โหลดแอป iCafeFX ฟรี — รับสัญญาณเทรด Forex และทองคำ XAU/USD แบบ Real-time
ดาวน์โหลดเลย
TH ▼
English
Tiếng Việt
Indonesia
Melayu
ខ្មែរ
ລາວ
日本語
한국어
简体中文