Moving Average Convergence Divergence (MACD) นักลงทุนมักนิยมใช้ MACD ในการตัดสินใจ เนื่องจาก MACD สามารถช่วยหาการเติบโตของทิศทางหรือแนวโน้มระยะสั้นได้ดี เป็นหนึ่งเครื่องมือในหมู่นักเทรดค่าเงินที่นิยมนำมาใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจการซื้อ-ขาย MACD จะใช้วัดแรงส่ง (Momentum)และ Trend-Follow โดยจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคา ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
- MACD Line คือเส้นค่าส่วนต่างของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 วัน และ 26 วัน ส่วนจุดที่เส้นEMA 12 ตัดกับ เส้น EMA 26 คือ เส้น 0 (Center Line)
- Signal Line คือเส้นค่าเฉลี่ย 9 วัน ของ MACD Line
- MAC HistogramคือMACD Lin – Signal Line
การวิเคราะห์ MACD จะคำนวณค่าของ MACD ออกมาหลายจำนวน และนำค่ามาวาดเป็นกราฟเส้นควบคู่ไปกับกราฟของราคาหุ้น กราฟเส้นของค่า MACD จะอยู่บนพื้นที่ใหม่แยกออกจากกราฟราคา โดยจะมีการลากเส้นแนวนอนของค่า MACD = 0 หรือเราเรียกว่า Center Line ณ จุดนี้ EMA12 มีค่าเท่ากับ EMA26
การนำประโยชน์ของ MACD มาใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์
1. ค่า MACD หากค่าที่ได้เป็นบวก หมายความว่าเส้นค้าเฉลี่ยนระยะสั้นสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว โดยอาจเป็นสัญญาณของราคาขาขึ้น แต่อาจจะยังไม่ใช่จุดที่ทำกำไร ควรรอสัญญาณให้ชัดเจนเสียก่อน ในทางกลับกัน ค่า MACD ติดลบ หมายถึงแนวโน้มหรือสัญญาณขาลงชัดเจนขึ้น ไม่เหมาะกับการเข้าทำการเทรด
2. เส้น Signal Line หากเส้น MACD ตัดเหนือเส้น Signal Line ถือว่าเป็นสัญญาณให้ซื้อ แต่หาก เส้น MACD ตัดต่ำกว่า เส้น Signal Line เป็นสัญญาณให้ขาย และกรณีที่เส้นตัดกันต่ำกว่า 0 แสดงให้เห็นว่าอาจเกิดารกลับตัวของราคา หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง การที่เกิดการตัดกันในจุดต่ำกว่า 0 หมายความว่าเงินสกุลนั้นมีแรงขายในช่วงระยะสั้นมากกว่าระยะยาว การเลือกเข้าทำการเทรดในจุดตัดที่เหนือเส้น 0 ย่อมจะดีกว่า เกิดความเสี่ยงน้อยกว่า
3. ซื้อ-ขายเมื่อเกิด Divergence ความหมายของDivergence คือการที่อินดิเคเตอร์ให้ข้อมูลไม่ไปในทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของกราฟราคา เช่น กราฟราคามีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ MACD กลับให้ข้อมูลว่าโมเม็นตัมของราคาในทิศทางขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง หรือในทางตรงกันข้าม ราคามีการปรบตัวลดลงแต่ค่า MACD กลับให้ข้อมูลว่าแรงส่งของราคาในทิศทางขาลงจะเริ่มอ่อนแรง โดยหากเกิดDivergence ขาขึ้นให้ทำการซื้อ แต่หากเกิดDivergence ขาลงให้ทำการขาย
อย่างไรก็ตาม การใช้ MACD เป็นเครื่องมือในการจับสัญญาณการซื้อ-ขายนั้น อาจจะเหมาะกับนักลงทุนระยะสั้น โดยใช้ MACD ยืนยันแนวโน้มของราคาค่าเงินว่าจะไปในทิศทางใดก่อนที่จะทำการเทรด แต่หากคุณใช้ MACD ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน หรือ Sideway อาจส่งผลให้ค่าของ MACD เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบ่อยครั้งจนเกินไป ก่อนที่จะเกิดสัญญาณที่แสดงทิศทางที่ชัดเจนให้เห็น ซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนขาดทุนได้จากการซื้อ-ขายบ่อยครั้ง ที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม และข้อด้อยของ MACD คือ เทรดเดอร์ไม่สามารถนำคู่เงินหนึ่งมาเปรียบกับคู่เงินอีกตัวได้
สำหรับหลักการใช้งาน MACD ไม่ว่าจะเป็น MACD ตัด Center Line หรือ MACD ตัด Signal Line หรือDivergence จะส่งสัญญาณที่บอกเทรดเดอร์ว่าสกุลเงินตัวไหนเริ่มน่าสนใจ หรือเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าราคาในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เทรดเดอร์จำเป็นต้องค่อยเฝ้าอย่างใกล้ชิดและหาจังหวะเข้าทำการเทรด แต่อย่างไรก็ตามมเทรดเดอร์ต้องให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ราคามากที่สุด และใช้ MACDเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นว่าจะเข้าทำการเทรดเมื่อไหร่และทำการปิดออเดอร์เมื่อไหร่
