เจาะลึกเทรดทองคำ XAU เทรดเชิงปริมาณยังไง พร้อมวิธีทำกำไร

เทรดทอง XAU เชิงปริมาณ คือการใช้สถิติกำหนดจุดเข้า-ออก โดยดูทุนไหล SPDR แทนการเดาทิศทาง เน้นบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเลข 1

📋 สารบัญ

ทำความเข้าใจเทรดเชิงปริมาณคืออะไรกันแน่
ส่วนประกอบสำคัญในโมเดลเทรดทองคำ
การหาค่าความผันผวนเพื่อคำนวณจุดตัดขาดทุน
ตัวอย่างการคำนวณขนาดล็อตและผลกำไรขาดทุนจริง
การทดสอบโมเดลย้อนหลังก่อนลงของจริง
ข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ต้องรู้
คำถามที่พบบ่อย

$ทองคำ Quantitative Trading เทรดเชิงปริมาณเทรดทองยังไง XAU 2569$

การเทรดทองคำแบบเชิงปริมาณคือการใช้โมเดลคณิตศาสตร์กำหนดจุดเข้าและออก ไม่ต้องเดาทิศทาง เน้นคำนวณความน่าจะเป็นและบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเลขที่แน่นอน นักเทรดมักเช็ก ทุนไหล SPDR Gold Flow ประกอบการตัดสินใจ

ทำความเข้าใจเทรดเชิงปริมาณคืออะไรกันแน่

เทรดเชิงปริมาณ (Quantitative Trading) คือการลงทุนโดยอาศัยกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ตลาดและดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อขจัดอคติทางอารมณ์ของมนุษย์และพึ่งพาข้อมูลทางสถิติเชิงลึก ซึ่งรายงานจาก J.P. Morgan ระบุว่ากว่า 60% ของปริมาณการเทรดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบอัลกอริทึมและเครื่องจักร ทำให้กลยุทธ์ประเภทนี้กลายเป็นหัวใจสำคัญของวงการการเงินสมัยใหม่ที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเทรดเชิงปริมาณมาบ้าง แต่ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร วิธีนี้คือการใช้สถิติและโมเดลทางคณิตศาสตร์มาช่วยตัดสินใจในการเทรด แทนการนั่งดูกราฟแล้วเดาเอาว่าราคาทองคำจะวิ่งไปทางไหน

เมื่อเราพูดถึงการเทรดทองคำหรือ XAUUSD สิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำคือการเปิดกราฟดูแท่งเทียน ดูว่าราคาเป็นยังไง แล้วใช้ความรู้สึกหรือประสบการณ์ในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขาย แต่สำหรับการเทรดเชิงปริมาณ เราจะตัดความรู้สึกออกไปทั้งหมด เราจะใช้ตัวเลขและสูตรคำนวณเป็นตัวตั้ง โดยเราจะรวบรวมข้อมูลราคาในอดีตมาวิเคราะห์หาว่าในสภาวะการตลาดแบบหนึ่ง ราคามีโอกาสวิ่งไปทางไหนมากกว่ากัน แล้วเราก็สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าถ้าเงื่อนไขตรงตามที่กำหนด เราจะเข้าเทรดทันทีโดยไม่ลังเล ควรเปรียบกับ ประวัติราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูบริบทแนวโน้ม

ข้อดีของวิธีนี้คือมันช่วยลดความผิดพลาดจากอารมณ์ของเราได้มาก คนที่เทรดตามความรู้สึกมักจะเจอปัญหาคือพอขาดทุนก็เครียด พอได้กำไรก็โลภจนไม่ยอมปิดสถานะ แต่ถ้าเรามีโมเดลคำนวณที่ชัดเจน เราจะรู้เลยว่าจุดไหนควรเข้า จุดไหนควรออก และต้องใช้เงินลงทุนเท่าไรในแต่ละครั้ง ทุกอย่างถูกคำนวณมาเพื่อให้เราอยู่ในตลาดได้นานและมีความน่าจะเป็นที่จะทำกำไรในระยะยาวสูงกว่าการเดาสุ่ม

ส่วนประกอบสำคัญในโมเดลเทรดทองคำ

nas 40044 gold quantitative trading math model v779481 h2 2

โมเดลเทรดทองคำที่มีประสิทธิภาพย่อมต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายส่วนเพื่อรองรับความผันผวนของราคา ไม่ว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้สร้างสัญญาณเข้าซื้อขาย ระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อคุ้มครองเงินทุน และกลไกการบริหารจัดการสภาพคล่อง ซึ่งจากข้อมูลของสมาคมทองคำโลก (World Gold Council) พบว่าปริมาณความต้องการทองคำทั่วโลกอยู่ที่ 4,741 ตันในปี 2023 สะท้อนถึงสภาพคล่องอันมหาศาลที่โมเดลการเทรดจำเป็นต้องรับมือและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำกำไร

การจะสร้างโมเดลเทรดทองคำแบบเชิงปริมาณได้ เราต้องรู้จักส่วนประกอบพื้นฐาน 4 อย่างคือ ข้อมูลราคา ตัวบ่งชี้ทางคณิตศาสตร์ กฎการเข้าเทรด และระบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดทำงานร่วมกัน

ส่วนแรกคือข้อมูลราคาในอดีต ซึ่งเป็นรากฐานของทุกอย่าง เราต้องมีข้อมูลราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด ของทองคำในแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นกรอบเวลา 15 นาที 1 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยและความผันผวน ส่วนที่สองคือตัวบ่งชี้ทางคณิตศาสตร์ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งช่วยบอกแนวโน้ม หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งช่วยวัดความรุนแรงของการเคลื่อนไหวราคา ตัวเลขเหล่านี้จะถูกดึงมาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจ

ส่วนที่สามคือกฎการเข้าและออกจากตลาด โมเดลต้องกำหนดชัดเจนว่าเมื่อไรควรซื้อ เช่น ถ้าราคาปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ย 50 แท่ง และความผันผวนอยู่ในระดับที่กำหนด ก็ให้เปิดสถานะซื้อ ส่วนการออกจากตลาดก็ต้องมีกฎเช่นกัน ทั้งการออกเมื่อทำกำไรถึงเป้าหมาย และการออกเมื่อราคาไปไม่ตามที่คาดไว้จนถึงจุดตัดขาดทุน ส่วนสุดท้ายคือระบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะคำนวณว่าในแต่ละครั้งที่เราเข้าเทรด เราควรเสี่ยงเงินกี่เปอร์เซ็นต์ของบัญชี และต้องใช้ขนาดล็อตเท่าไร ถ้าขาดส่วนนี้ไป โมเดลที่ดีแค่ไหนก็อาจจะพังบัญชีได้จากการเจอขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง

การหาค่าความผันผวนเพื่อคำนวณจุดตัดขาดทุน

การหาค่าความผันผวนเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการคำนวณจุดตัดขาดทุนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยนิยมใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงราคาจริงหรือ ATR ในการประเมินขอบเขตการเปลี่ยนแปลงราคาในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันการถูกไส้ตัวออกก่อนเวลาอันควรจากสัญญาณรบกวน ซึ่งการใช้ค่าความผันผวนนี้สอดคล้องกับการที่ราคาทองคำในตลาดสากลมีอัตราการขึ้นลงเฉลี่ยประมาณ 15% ในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้การกำหนดจุดตัดขาดทุนด้วยสูตรคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรักษาเงินทุนไม่ให้หมดไปอย่างรวดเร็ว

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง การตั้งจุดตัดขาดทุนจึงต้องอาศัยการคำนวณค่าความผันผวน ไม่ใช่ตั้งเองตามใจ เพื่อให้จุดตัดขาดทุนกว้างพอจะไม่โดนหลอกและแคบพอจะคุมความเสียหายได้

วิธีที่นิยมใช้ในการคำนวณความผันผวนคือการหาค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวราคาในแต่ละแท่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราดูราคาทองคำในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เราอาจจะไปดูย้อนหลัง 20 แท่ง แล้วคำนวณหาว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งมีระยะตั้งแต่ราคาสูงสุดถึงราคาต่ำสุดเฉลี่ยกี่จุด ถ้าผลออกมาคือเฉลี่ย 150 จุดต่อแท่ง เราก็จะรู้ว่าในช่วงเวลานี้ทองคำมีการเคลื่อนไหวประมาณ 150 จุด ดังนั้นถ้าเราจะตั้งจุดตัดขาดทุน เราอาจจะตั้งห่างจากจุดเข้าไปสัก 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ยนี้ เพื่อให้ราคามีที่ว่างพอจะผันผวนได้โดยที่เราไม่โดนปิดสถานะก่อนที่มันจะวิ่งไปทิศทางที่เราคาดไว้

การคำนวณความผันผวนนี้สำคัญมากเพราะมันจะบอกเราได้ว่าตลาดตอนนี้เงียบหรือคึกคัก ถ้าค่าความผันผวนต่ำ จุดตัดขาดทุนก็จะแคบลง ขนาดล็อตที่เราใช้ก็สามารถใหญ่ขึ้นได้โดยที่ความเสี่ยงยังเท่าเดิม แต่ถ้าค่าความผันผวนสูง จุดตัดขาดทุนก็จะกว้างขึ้น เราก็ต้องลดขนาดล็อตลงเพื่อรักษามูลค่าความเสียหายให้อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่เรากำหนดไว้ นี่คือหัวใจของการเทรดเชิงปริมาณที่ทำให้เราสามารถอยู่รอดในตลาดได้นานกว่าคนที่ตั้งจุดตัดขาดทุนตามความรู้สึก

ตัวอย่างการคำนวณขนาดล็อตและผลกำไรขาดทุนจริง

การคำนวณขนาดล็อตและผลกำไรขาดทุนจริงต้องอาศัยขนาดบัญชีเทรดและระยะห่างของจุดตัดขาดทุนเป็นตัวตั้งเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อไม่เกินร้อยละสองของเงินทุนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากมีเงินทุนหนึ่งหมื่นดอลลาร์และยอมรับความเสี่ยงร้อยละสองจะเท่ากับว่าสามารถขาดทุนได้สูงสุดเพียงสองร้อยดอลลาร์ต่อไม้เทรด จากนั้นจึงนำค่าความเสี่ยงดังกล่าวหารด้วยระยะสต็อปลอสเพื่อหาจำนวนล็อตที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้นักลงทุนเทรดได้อย่างมั่นใจและไม่ขาดทุนจนหมดตัวในระยะยาว

เรามาดูตัวอย่างจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น สมมติว่าเรามีเงินทุนในบัญชี 10,000 ดอลลาร์ และกำหนดกฎว่าเราจะเสี่ยงไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนในแต่ละครั้ง ค่าความผันผวนที่เราคำนวณได้คือ 300 จุด

จากกฎที่ว่าเสี่ยงไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าเรายอมขาดทุนได้ไม่เกิน 200 ดอลลาร์ต่อครั้ง ถ้าเราคำนวณจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 300 จุดห่างจากราคาเข้า เราก็ต้องหาขนาดล็อตที่เมื่อราคาวิ่งไป 300 จุด จะขาดทุนเท่ากับ 200 ดอลลาร์ สำหรับทองคำ 1 ล็อตมักจะมีมูลค่าต่อจุดอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์ ดังนั้น 300 จุดใน 1 ล็อตจะเท่ากับ 300 ดอลลาร์ แต่เรายอมขาดทุนแค่ 200 ดอลลาร์ เราก็ต้องใช้ขนาดล็อตที่เล็กลง ซึ่งก็คือ 0.66 ล็อต นี่คือการคำนวณที่แม่นยำไม่มีการเดา

ต่อไปเรามาดูผลลัพธ์เมื่อเข้าเทรดจริง สมมติว่าสัญญาณเข้าซื้อทองคำที่ราคา 2,350 ดอลลาร์ต่อนซ์ จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 2,320 ดอลลาร์ และเป้าหมายกำไรอยู่ที่ 2,410 ดอลลาร์ ซึ่งห่างจากจุดเข้า 600 จุด ถ้าราคาขึ้นไปถึงเป้าหมาย เราจะได้กำไร 600 จุด คูณด้วยขนาดล็อต 0.66 เท่ากับ 396 ดอลลาร์ แต่ถ้าราคาลงไปถึงจุดตัดขาดทุน เราจะเสีย 300 จุด คูณด้วยขนาดล็อต 0.66 เท่ากับ 198 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับวงเงินที่เราตั้งไว้ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในการเทรดครั้งนี้คือ 1 ต่อ 2 คือเสี่ยง 198 เพื่อจะได้ 396 นี่คือสิ่งที่โมเดลเชิงปริมาณทำได้คือทำให้เราเห็นตัวเลขทุกอย่างก่อนตัดสินใจกดเทรด

รายละเอียด	สถานะซื้อ (Buy)	สถานะขาย (Sell)	ผลลัพธ์ถ้าถูก
ราคาเข้าเทรด	2,350 ดอลลาร์	2,350 ดอลลาร์	กำไร 396 ดอลลาร์
จุดตัดขาดทุน	2,320 ดอลลาร์	2,380 ดอลลาร์	ขาดทุน 198 ดอลลาร์
เป้าหมายกำไร	2,410 ดอลลาร์	2,290 ดอลลาร์	กำไร 396 ดอลลาร์
ขนาดล็อตที่ใช้	0.66 ล็อต	0.66 ล็อต	เสี่ยง 2 เปอร์เซ็นต์

การทดสอบโมเดลย้อนหลังก่อนลงของจริง

nas 40044 gold quantitative trading math model v779481 h2 3

การทดสอบโมเดลย้อนหลังหรือ Backtesting เป็นกระบวนการจำลองการทำงานของกลยุทธ์การเทรดกับข้อมูลราคาในอดีตเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ก่อนนำไปใช้กับเงินทุนจริง ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่าระบบมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดจากมุมมองทางสถิติ โดยการทดสอบนี้มักใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ครอบคลุมวัฏจักรทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดที่หลากหลาย ทำให้นักลงทุนสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆ ให้มีความแม่นยำและเหมาะสมที่สุดก่อนเผชิญกับสภาพตลาดจริง

ขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยในการเทรดเชิงปริมาณคือการทดสอบโมเดลย้อนหลัง ก่อนที่เราจะเอาโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเทรดด้วยเงินจริง เราต้องจำลองการเทรดกับข้อมูลราคาในอดีตเสียก่อน เพื่อดูว่าโมเดลของเรามีโอกาสทำกำไรหรือไม่

การทดสอบย้อนหลังคือการเอากฎเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ไปรันกับข้อมูลราคาทองคำในอดีต ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราตั้งกฎว่าจะซื้อเมื่อราคาทะลุค่าเฉลี่ย 50 แท่ง เราก็จะไปดูข้อมูลย้อนหลังหนึ่งปีว่ามีสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นกี่ครั้ง แล้วในแต่ละครั้งที่เกิดสัญญาณ ถ้าเราเข้าเทรดตามกฎ สุดท้ายเราจะได้กำไรหรือขาดทุน การทดสอบนี้จะให้ตัวเลขสถิติที่สำคัญมากๆ สองตัวคืออัตราการชนะ คือเปอร์เซ็นต์ที่เราเทรดแล้วได้กำไร และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเฉลี่ย คือทุกครั้งที่เราเสี่ยง 1 ดอลลาร์ เราจะได้กำไรกี่ดอลลาร์

ถ้าผลการทดสอบย้อนหลังออกมาดี เช่น อัตราการชนะ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือ 1 ต่อ 3 โมเดลนี้ก็น่าจะใช้ได้ เพราะแม้จะแพ้บ่อยแต่พอชนะครั้งหนึ่งจะได้กำไรมากพอจะคุมความเสียหายได้ แต่ถ้าผลออกมาไม่ดี เราก็ต้องกลับไปปรับแก้กฎเกณฑ์ อาจจะเปลี่ยนตัวบ่งชี้ที่ใช้ หรือปรับระยะจุดตัดขาดทุน การทดสอบย้อนหลังจึงเป็นเหมือนการทดลองขับรถก่อนออกไปบนถนนจริง มันจะช่วยให้เราเห็นข้อบกพร่องของโมเดลโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินไปก่อน

ข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ต้องรู้

การใช้ระบบเทรดอัตโนมัติย่อมมาพร้อมกับข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องตระหนักถึงเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร รวมถึงปัญหาการทดสอบย้อนหลังที่อาจเกิดการติดขัดจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอจนนำไปสู่การพังทลายของบัญชีได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ด้วยโมเดล ดังนั้นผู้เทรดจึงต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบอยู่เสมอเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพอร์ตการลงทุน

การเทรดเชิงปริมาณไม่ใช่เวทมนตร์ที่จะทำให้รวยทันที มันมีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่เราต้องรู้ โดยเฉพาะปัญหาการใช้ข้อมูลอดีตมาพยากรณ์อนาคต และปัญหาการเกิดสภาวะตลาดผิดปกติ

ข้อจำกัดแรกคือโมเดลที่เราสร้างขึ้นมานั้นอาศัยข้อมูลในอดีตเป็นหลัก มันตั้งสมมติฐานว่าราคาในอนาคตจะเคลื่อนไหวคล้ายกับอดีต แต่ในความเป็นจริงตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สมมติว่าโมเดลของเราทดสอบย้อนหลังแล้วได้กำไรดีมากในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มชัดเจน แต่พอมาเจอช่วงที่ราคาแกว่งไปมาในกรอบแคบๆ โมเดลนั้นอาจจะส่งสัญญาณเข้าเทรดจนทำให้เราขาดทุนติดต่อกันหลายครั้งได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังและพร้อมที่จะปิดโมเดลหรือปรับแก้ถ้าเห็นว่าสภาวะตลาดเปลี่ยนไปจากที่โมเดลคาดไว้

ความเสี่ยงอีกอย่างคือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ข่าวเศรษฐกิจกะทันหันที่ทำให้ราคาทองคำกระโดดหรือดิ่งลงอย่างรุนแรงในเวลาสั้นๆ ในช่วงเวลาแบบนั้นระบบอาจจะไม่สามารถปิดสถานะได้ทัน หรืออาจจะเกิดสภาพการเทรดที่ราคากระโดดข้ามช่วงทำให้จุดตัดขาดทุนทำงานไม่ตรงตามที่คำนวณไว้ เพราะฉะนั้นแม้จะเทรดด้วยโมเดลคณิตศาสตร์ เราก็ยังต้องตื่นตัวกับข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะในช่วงที่มีข่าวใหญ่ๆ ถ้าโมเดลของเราไม่ได้ออกแบบมารองรับความผันผวนระดับนั้น การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้จะทำให้เราใช้เครื่องมือเชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด

▶ เปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่แนะนำ คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดเชิงปริมาณมักเกี่ยวข้องกับข้อกังวลว่าผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมสามารถนำระบบนี้ไปใช้ได้หรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มการเทรดที่ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดจากศูนย์ อีกทั้งยังมีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำกำไรที่ชัดเจน ซึ่งคำตอบคือขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและคุณภาพของกลยุทธ์ โดยผู้ลงทุนควรตั้งสมมติฐานและทำความเข้าใจกลไกการทำงานของระบบให้ลึกซึ้งเสียก่อน เพื่อให้พร้อมรับมือกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผลและเป็นวิทยาศาสตร์

Quantitative Trading คืออะไร เกี่ยวข้องกับทองคำยังไง

Quantitative Trading คือการเทรดที่อาศัยโมเดลคณิตศาสตร์และสถิติเป็นตัวตั้ง แทนการใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาทิศทาง สำหรับทองคำหรือ XAUUSD การเทรดแบบนี้จะใช้ข้อมูลราคาในอดีตมาคำนวณหาความน่าจะเป็นที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปทางใดทางหนึ่ง เมนเทอร์จะสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเมื่อไรควรเข้าซื้อ เมื่อไรควรขาย และเมื่อไรควรตัดขาดทุน ทุกอย่างถูกกำหนดด้วยตัวเลขและสูตรคำนวณที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว

เริ่มต้นสร้างโมเดลเทรดทองคำเชิงปริมาณต้องมีอะไรบ้าง

สิ่งแรกที่ต้องมีคือข้อมูลราคาในอดีตของทองคำ ไม่ว่าจะเป็นราคาเปิดปิดสูงต่ำในแต่ละแท่งเทียน จากนั้นต้องกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน เช่น การใช้ค่าเฉลี่ยราคาตัดกัน หรือการใช้ความผันผวนเป็นเกณฑ์ จากนั้นนำกลยุทธ์นั้นมาทดสอบย้อนหลังเพื่อดูว่าถ้าเทรดตามกฎนี้ตลอดหนึ่งปีจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร ขั้นตอนสุดท้ายคือการกำหนดขนาดล็อตที่เหมาะสมกับเงินทุน เพื่อไม่ให้พังบัญชีเมื่อเจอขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง

การเทรดทองคำเชิงปริมาณต่างจากการเทรดแบบใช้กราฟปกติอย่างไร

การเทรดกราฟปกติมักจะต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้สึกของเทรดเดอร์ในการตีความรูปแบบแท่งเทียน ซึ่งแต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกัน แต่การเทรดเชิงปริมาณจะตัดความรู้สึกออกไปทั้งหมด ระบบจะบอกเลยว่าเงื่อนไขไหนครบถ้วนต้องเข้าเทรด ไม่มีการลังเลหรือการใช้คำว่ารู้สึกว่าราคาจะขึ้น ทำให้สามารถวัดผลได้ชัดเจนว่ากลยุทธ์ที่ใช้อยู่นั้นมีจุดอ่อนที่ไหนและต้องปรับแก้ตรงไหน

ทองคำมีความผันผวนสูง ต้องคำนวณความเสี่ยงยังไงในโมเดล

เพราะทองคำมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในบางช่วง การคำนวณความเสี่ยงจึงต้องอาศัยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาเป็นหลัก เพื่อหาระยะห่างสำหรับตั้งจุดตัดขาดทุนที่สมเหตุสมผล ถ้าค่าความผันผวนสูง จุดตัดขาดทุนก็ต้องกว้างขึ้นตามไปด้วย และเมื่อระยะตัดขาดทุนกว้างขึ้น เราก็ต้องลดขนาดล็อตลงเพื่อรักษามูลค่าความเสียหายให้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ในบัญชี

คนที่เพิ่งเริ่มเทรดทองคำทำแบบเชิงปริมาณได้เลยไหม

คนเริ่มต้นทำได้แต่ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจสูตรคำนวณพื้นฐานก่อน ไม่ควรรีบเอาโมเดลที่ซับซ้อนมาใช้ทันที แนะนำให้เริ่มจากการทดสอบกลยุทธ์ง่ายๆ เช่น การซื้อเมื่อราคาทะลุค่าเฉลี่ย 50 แท่ง แล้วดูผลลัพธ์ย้อนหลังว่าได้ผลเป็นอย่างไร เมื่อเข้าใจกระบวนการทดสอบและการคำนวณขนาดล็อตแล้ว ค่อยๆ พัฒนาโมเดลให้ซับซ้อนขึ้นตามลำดับ

คำเตือน: การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านเพิ่มเติม