การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing) คือการคำนวณขนาดล็อตจากจำนวนเงินที่ยอมเสียและระยะสต็อปลอสของไม้นั้น แทนการเดาจากความมั่นใจ สูตรหลักคือ ล็อต เท่ากับ เงินเสี่ยงหารด้วยมูลค่าความเสี่ยงต่อหนึ่งล็อต ทำให้ทุกไม้มีน้ำหนักความเสี่ยงเท่ากันไม่ว่าระยะสต็อปจะกว้างหรือแคบ
การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing) คืออะไร
ตัวอย่างการคิดคือถ้าบัญชียอมเสีย 50 ดอลลาร์ต่อไม้ และระบบใช้สต็อป 20 พิป ค่าพิปของหนึ่งล็อต EURUSD คือ 10 ดอลลาร์ ดังนั้นสต็อป 20 พิปต่อล็อตเท่ากับ 200 ดอลลาร์ ล็อตที่เหมาะสมคือ 50 หาร 200 เท่ากับ 0.25 ล็อต ตัวเลขล็อตไม่เคยคงที่ มันเปลี่ยนตามระยะสต็อปของแต่ละไม้เสมอ
ผู้ที่ข้ามขั้นตอนนี้มักใช้ล็อตเท่ากันทุกไม้ ผลคือบางไม้เสี่ยงน้อยเกินจนกำไรไม่คุ้มเวลา บางไม้เสี่ยงมหาศาลโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะไม้ที่สต็อปกว้างบนกรอบใหญ่หรือช่วงข่าว ระบบ position sizing คือสิ่งที่ทำให้ผลรวมระยะยาวคาดการณ์ได้
เครื่องมือช่วยคำนวณมีทั้งตัวคำนวณใน MT4 และ MT5, สเปรดชีต และ EA ที่คำนวณอัตโนมัติจากเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง ผู้เริ่มต้นควฝึกคิดด้วยมือจนคล่องก่อน เพราะการเข้าใจว่าตัวเลขมาจากไหนคือเกราะป้องกันสุดท้ายเมื่อเครื่องมือหรือระบบขัดข้อง
ตัวอย่างการใช้ในบริบทการเทรด
สองไม้ในวันเดียวกัน ไม้แรกสต็อปแคบ 15 พิป ได้ล็อต 0.33 ไม้ที่สองสต็อปกว้าง 60 พิป ได้ล็อตเพียง 0.08 ทั้งคู่เสี่ยงเท่ากันคือ 50 ดอลลาร์ คนที่เปิดล็อตเดียวกันทั้งสองไม้จะเสี่ยงต่างกันสี่เท่าโดยไม่รู้ตัว นี่คือความต่างระหว่างพอร์ตที่วางแผนกับพอร์ตที่ปล่อยตามยถากรรม
ประเด็นสำคัญที่ควรจำ
- ล็อต = เงินเสี่ยงต่อไม้ หาร มูลค่าความเสี่ยงต่อล็อต
- ระยะสต็อปต่างกัน ล็อตต้องต่างกัน ความเสี่ยงจึงจะเท่ากัน
- ใช้ล็อตตายตัวทุกไม้คือการยอมให้ความเสี่ยงสุ่มเอง
- MT4 MT5 และ EA มีตัวคำนวณพร้อมใช้ แต่ควรรู้หลักการเสมอ
