Elliott Wave Theory เบื้องต้น

Elliott Wave Theory เบื้องต้น: ไขความลับคลื่นตลาดเพื่อโอกาสทำกำไร

ในโลกของการเทรด Forex และตลาดการเงินอื่นๆ การพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมของราคาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมายถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้ และหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมและมีเสน่ห์มากที่สุดคือ Elliott Wave Theory หรือทฤษฎีคลื่น Elliott ทฤษฎีนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการคาดการณ์ทิศทางราคา แต่ยังเป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างของตลาดได้อย่างลึกซึ้ง

Elliott Wave Theory คืออะไร?

Elliott Wave Theory เป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดย Ralph Nelson Elliott ในช่วงทศวรรษ 1930 Elliott สังเกตว่าตลาดการเงินไม่ได้เคลื่อนไหวแบบสุ่ม แต่เคลื่อนที่เป็นรูปแบบคลื่นที่สามารถคาดการณ์ได้ โดยรูปแบบคลื่นเหล่านี้เกิดจากจิตวิทยาหมู่ของนักลงทุนที่ขับเคลื่อนราคาขึ้นและลงอย่างเป็นวัฏจักร

ใจกลางของ Elliott Wave Theory คือแนวคิดที่ว่าตลาดเคลื่อนที่เป็นรูปแบบ 5-3 wave cycle นั่นคือ:

• 5 คลื่น Impulse (Impulse Wave): คลื่นเหล่านี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้มหลัก (Trend) และประกอบด้วย 5 คลื่นย่อย
• 3 คลื่น Corrective (Corrective Wave): คลื่นเหล่านี้เคลื่อนที่สวนทางกับแนวโน้มหลัก (Counter-Trend) และประกอบด้วย 3 คลื่นย่อย

เมื่อ 5 คลื่น Impulse และ 3 คลื่น Corrective รวมกัน จะเกิดเป็น 8 คลื่นที่สมบูรณ์ ซึ่งแสดงถึงวัฏจักรของตลาด

โครงสร้างคลื่น 5-3: เจาะลึกรายละเอียด

เพื่อให้เข้าใจ Elliott Wave Theory อย่างถ่องแท้ เราจำเป็นต้องเจาะลึกเข้าไปในโครงสร้างของคลื่น 5-3 และทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละคลื่น

Impulse Wave (5 คลื่นตามแนวโน้ม)

Impulse Wave คือคลื่นที่ขับเคลื่อนตลาดไปในทิศทางของแนวโน้มหลัก คลื่นเหล่านี้ประกอบด้วย 5 คลื่นย่อย โดยแต่ละคลื่นมีลักษณะเฉพาะดังนี้:

คลื่น	ทิศทาง	ลักษณะ
Wave 1	ขึ้น ↑ (ในตลาดกระทิง) หรือ ลง ↓ (ในตลาดหมี)	จุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ นักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
Wave 2	ลง ↓ (ในตลาดกระทิง) หรือ ขึ้น ↑ (ในตลาดหมี)	เป็นการย่อตัว (Retracement) ของ Wave 1 โดยมักจะย่อตัวระหว่าง 50% ถึง 78.6% ของ Wave 1 (โดยใช้ Fibonacci Retracement) และห้ามต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ Wave 1
Wave 3	ขึ้น ↑↑ (ในตลาดกระทิง) หรือ ลง ↓↓ (ในตลาดหมี)	คลื่นที่แข็งแกร่งที่สุดและมักจะยาวที่สุดในบรรดาคลื่น Impulse ทั้งหมด คลื่นนี้มักจะขยายตัว (Extension) ไปถึง 161.8% หรือ 261.8% ของ Wave 1 (โดยใช้ Fibonacci Extension)
Wave 4	ลง ↓ (ในตลาดกระทิง) หรือ ขึ้น ↑ (ในตลาดหมี)	เป็นการย่อตัวของ Wave 3 โดยมักจะย่อตัวประมาณ 38.2% ของ Wave 3 และห้ามซ้อนทับ (Overlap) กับ Wave 1
Wave 5	ขึ้น ↑ (ในตลาดกระทิง) หรือ ลง ↓ (ในตลาดหมี)	คลื่นสุดท้ายของ Impulse Wave คลื่นนี้อาจมีกำลังน้อยกว่า Wave 3 และอาจเกิด Divergence กับ indicators เช่น RSI หรือ MACD

ตัวอย่าง: ในตลาดกระทิงของคู่เงิน EUR/USD Wave 1 อาจเริ่มต้นที่ราคา 1.1000 จากนั้น Wave 2 จะย่อตัวลงมาที่ราคา 1.0900 (ย่อตัว 61.8% ของ Wave 1) Wave 3 จะพุ่งขึ้นไปที่ราคา 1.1200 (ขยายตัว 161.8% ของ Wave 1) Wave 4 จะย่อตัวลงมาที่ราคา 1.1100 (ย่อตัว 38.2% ของ Wave 3) และสุดท้าย Wave 5 จะขึ้นไปที่ราคา 1.1300

Corrective Wave (3 คลื่นสวนทางแนวโน้ม)

Corrective Wave คือคลื่นที่เคลื่อนที่สวนทางกับแนวโน้มหลัก คลื่นเหล่านี้มักจะซับซ้อนกว่า Impulse Wave และมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น Zigzag, Flat, Triangle เป็นต้น โดยทั่วไป Corrective Wave ประกอบด้วย 3 คลื่นย่อย:

• Wave A: จุดเริ่มต้นของการกลับตัว นักลงทุนบางส่วนอาจมองว่าเป็นการย่อตัวธรรมดา
• Wave B: การเด้งกลับ (Bounce) ที่หลอกลวง นักลงทุนบางส่วนอาจเชื่อว่าแนวโน้มหลักยังคงอยู่
• Wave C: การเคลื่อนที่ที่รุนแรงในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มหลัก โดยทั่วไป Wave C จะมีขนาดเท่ากับ Wave A หรือ 161.8% ของ Wave A

ตัวอย่าง: หลังจากที่ EUR/USD สร้าง Impulse Wave เสร็จสิ้น Wave A อาจเริ่มจากราคา 1.1300 ลงมาที่ราคา 1.1200 จากนั้น Wave B จะเด้งกลับขึ้นไปที่ราคา 1.1250 และสุดท้าย Wave C จะลงไปที่ราคา 1.1100

กฎ 3 ข้อที่ไม่ควรมองข้าม

Elliott Wave Theory มีกฎ 3 ข้อที่สำคัญซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากกฎเหล่านี้ถูกละเมิด แสดงว่าการนับคลื่นของเราอาจผิดพลาด

1. Wave 2 ห้ามต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ Wave 1: หาก Wave 2 ย่อตัวต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ Wave 1 แสดงว่าการนับคลื่นของเราผิดพลาด และเราต้องพิจารณาการนับคลื่นใหม่
2. Wave 3 ห้ามสั้นที่สุดในบรรดาคลื่น Impulse 1, 3 และ 5: Wave 3 มักจะเป็นคลื่นที่แข็งแกร่งที่สุดและยาวที่สุด ดังนั้นจึงไม่ควรเป็นคลื่นที่สั้นที่สุด หาก Wave 3 สั้นกว่า Wave 1 หรือ Wave 5 อย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าการนับคลื่นของเราอาจผิดพลาด
3. Wave 4 ห้ามซ้อนทับ (Overlap) กับ Wave 1: ราคาของ Wave 4 ต้องไม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของ Wave 1 หาก Wave 4 ซ้อนทับกับ Wave 1 แสดงว่าการนับคลื่นของเราผิดพลาด

การประยุกต์ใช้ Elliott Wave Theory ร่วมกับ Fibonacci

Elliott Wave Theory สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement และ Fibonacci Extension เพื่อช่วยในการระบุจุดเข้า (Entry Point) และเป้าหมาย (Target) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• Wave 2 ย่อตัว: มักจะย่อตัวระหว่าง 50% ถึง 78.6% ของ Wave 1 เราสามารถใช้ Fibonacci Retracement เพื่อระบุระดับที่ Wave 2 อาจสิ้นสุดลง และใช้เป็นจุดเข้าซื้อ (Long) ในตลาดกระทิง หรือจุดเข้าขาย (Short) ในตลาดหมี
• Wave 3 เป้าหมาย: มักจะขยายตัวไปถึง 161.8% หรือ 261.8% ของ Wave 1 เราสามารถใช้ Fibonacci Extension เพื่อระบุเป้าหมายของ Wave 3
• Wave 4 ย่อตัว: มักจะย่อตัวประมาณ 38.2% ของ Wave 3
• Wave 5 เป้าหมาย: โดยทั่วไป Wave 5 จะมีขนาดประมาณ 100% ของ Wave 1 (วัดจากจุดสิ้นสุดของ Wave 4)

ตัวอย่าง: หากเราคาดการณ์ว่า Wave 2 ของ EUR/USD จะย่อตัว 61.8% ของ Wave 1 เราสามารถตั้ง Buy Limit Order ที่ระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ของ Wave 1 เมื่อราคามาถึงระดับนี้ Order ของเราจะถูกเปิด และเราสามารถตั้ง Take Profit ที่ระดับ Fibonacci Extension 161.8% ของ Wave 1 ซึ่งเป็นเป้าหมายของ Wave 3

ข้อควรระวังในการใช้งาน Elliott Wave Theory

แม้ว่า Elliott Wave Theory จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังที่เราต้องคำนึงถึง:

• การนับคลื่นมีความเป็นอัตนัยสูง: เทรดเดอร์แต่ละคนอาจนับคลื่นได้แตกต่างกัน ดังนั้น Elliott Wave Theory ควรใช้เป็นแนวทาง (Guide) ไม่ใช่กฎตายตัว
• ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ: Elliott Wave Theory ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance), Price Action, Fibonacci เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์
• วิเคราะห์ Timeframe ใหญ่ก่อน: เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์คลื่นบน Timeframe ที่ใหญ่ขึ้น เช่น Daily หรือ Weekly Chart จากนั้นค่อยลงไปดูรายละเอียดใน Timeframe ที่เล็กลง เช่น H4 Chart
• ตั้ง Stop Loss เสมอ: ไม่ว่าเราจะมั่นใจในการนับคลื่นของเรามากแค่ไหน เราก็ควรตั้ง Stop Loss เสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากการวิเคราะห์ของเราผิดพลาด

“ตลาดไม่เคยผิด คนที่ผิดคือความคิดเห็นของเรา” – Jesse Livermore

Elliott Wave Theory กับการบริหารความเสี่ยง (Money Management)

การใช้ Elliott Wave Theory ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าเราจะสามารถระบุจุดเข้าและเป้าหมายที่เป็นไปได้ด้วยทฤษฎีนี้ แต่เราก็ต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดการเงิน ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาว

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Elliott Wave Theory ได้แก่:

• การกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม: ไม่ควรเสี่ยงเงินทุนมากเกินไปในการเทรดแต่ละครั้ง โดยทั่วไปแล้วควรเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด
• การตั้ง Stop Loss Order: การตั้ง Stop Loss Order เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจำกัดความเสียหายหากราคาเคลื่อนที่สวนทางกับที่เราคาดการณ์ไว้
• การใช้ Risk-Reward Ratio ที่เหมาะสม: ควรเลือกเทรดที่มี Risk-Reward Ratio อย่างน้อย 1:2 หรือ 1:3 เพื่อให้มีโอกาสทำกำไรมากกว่าขาดทุนในระยะยาว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สามารถศึกษาได้ที่ iCafeFX Money Management

รูปแบบคลื่นที่ซับซ้อน: Beyond 5-3

แม้ว่ารูปแบบ 5-3 จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ Elliott Wave Theory แต่ในความเป็นจริง ตลาดมักจะสร้างรูปแบบคลื่นที่ซับซ้อนกว่านั้น เช่น Double Zigzag, Triple Zigzag, Combination เป็นต้น การทำความเข้าใจรูปแบบเหล่านี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์ตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เรายังต้องตระหนักว่า Elliott Wave Theory ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนับคลื่น แต่ยังเกี่ยวกับการทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา การสังเกตพฤติกรรมของนักลงทุนและการวิเคราะห์ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อตลาด ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

“ความสำเร็จในการเทรดไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบที่สมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวและการบริหารความเสี่ยง” – Ed Seykota

ตารางสรุป Elliott Wave Theory

หัวข้อ	รายละเอียด
โครงสร้างพื้นฐาน	5 คลื่น Impulse (ตามเทรนด์) + 3 คลื่น Corrective (สวนเทรนด์) = 8 คลื่น
กฎสำคัญ	Wave 2 ห้ามต่ำกว่าจุดเริ่มต้น Wave 1; Wave 3 ห้ามสั้นที่สุด; Wave 4 ห้ามซ้อนทับ Wave 1
Fibonacci	ใช้ Fibonacci Retracement หาจุดเข้า; Fibonacci Extension หาเป้าหมาย
ข้อควรระวัง	การนับคลื่นมีความเป็นอัตนัย; ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ; วิเคราะห์ Timeframe ใหญ่ก่อน; ตั้ง Stop Loss เสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ Elliott Wave Theory เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ มีแหล่งข้อมูลมากมายที่เราสามารถใช้เพื่อพัฒนาทักษะของเรา เช่น หนังสือ, บทความ, วิดีโอ, และหลักสูตรออนไลน์

นอกจากนี้ การฝึกฝนการนับคลื่นบนกราฟราคาจริงและการ Backtest ระบบการเทรดของเรา ก็เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้งาน Elliott Wave Theory

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถศึกษาได้ที่ iCafeFX Technical Analysis

หากคุณสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Expert Advisor (EA) เพื่อช่วยในการเทรด สามารถศึกษาได้ที่ iCafeFX EA Forex

FAQ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Elliott Wave Theory

1. Elliott Wave Theory แม่นยำแค่ไหน?

   ไม่มีทฤษฎีใดแม่นยำ 100% ควรใช้เป็นแนวทางร่วมกับเครื่องมืออื่น

2. ใช้ Elliott Wave กับตลาดอะไรได้บ้าง?

   ใช้ได้กับทุกตลาดที่มีการเคลื่อนไหวของราคา เช่น Forex, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์

3. ต้องใช้ Timeframe ไหนในการวิเคราะห์?

   ควรเริ่มจาก Timeframe ใหญ่ (D1/W1) แล้วค่อยลงไปดูรายละเอียดใน Timeframe เล็กลง

4. หากนับคลื่นผิดต้องทำอย่างไร?

   ทบทวนกฎ 3 ข้อ และลองนับคลื่นใหม่ หรือปรับมุมมองการวิเคราะห์

5. จำเป็นต้องใช้ Fibonacci ร่วมด้วยหรือไม่?

   ไม่จำเป็น แต่ Fibonacci ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการระบุจุดเข้าและเป้าหมาย

6. มีโปรแกรมช่วยนับคลื่น Elliott Wave ไหม?

   มี แต่ไม่ควรพึ่งพาโปรแกรมทั้งหมด ควรเข้าใจหลักการพื้นฐานด้วยตนเอง

7. Elliott Wave เหมาะกับนักเทรดแบบไหน?

   เหมาะกับนักเทรดที่ต้องการเข้าใจโครงสร้างตลาดและมองหาโอกาสในระยะยาว

สรุป

Elliott Wave Theory เบื้องต้น เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างของตลาดและคาดการณ์ทิศทางราคาที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Elliott Wave Theory ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากทฤษฎีนี้ได้อย่างเต็มที่และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดการเงิน

การทำความเข้าใจ Elliott Wave = 5 คลื่น Impulse + 3 คลื่น Corrective โดยมี Wave 3 ที่มักจะแรงที่สุด การยึดมั่นในกฎ 3 ข้อเป็นสิ่งสำคัญ และการใช้ Fibonacci เพื่อหาจุดเข้าและเป้าหมายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด แม้ว่าการนับคลื่นจะมีความท้าทาย แต่การใช้เป็นเพียงแนวทางร่วมกับ S/R และ Price Action จะช่วยให้การวิเคราะห์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

หากคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการเทรด Forex และการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่าลืมติดตามบทความอื่นๆ ของ iCafeFX ได้ที่ iCafeFX Forex และ iCafeFX