Drawdown คืออะไร วิธีจัดการ Drawdown ไม่ให้ล้างพอร์ต

เคยไหมที่กำไรจากการเทรด Forex หายวับไปกับตาภายในเวลาอันรวดเร็ว? นักเทรดหลายคนอาจเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่พอร์ตการลงทุนลดลงอย่างน่าใจหาย ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “Drawdown” แต่ Drawdown ที่เกิดขึ้นนั้นมีนัยสำคัญต่อความอยู่รอดของพอร์ตเทรดอย่างไร? Drawdown ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่บอกว่าพอร์ตของคุณขาดทุนไปเท่าไหร่ แต่มันคือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ บ่งบอกถึงความผันผวนของกลยุทธ์การเทรด และอาจนำไปสู่การล้างพอร์ตได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจอย่างละเอียดว่า Drawdown คืออะไร มีกี่ประเภท และสำคัญอย่างไรต่อการเทรด Forex นอกจากนี้ เราจะเจาะลึกถึงวิธีการคำนวณ Drawdown และนำเสนอเทคนิคการบริหารจัดการ Drawdown ที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยง รักษาเงินทุน และอยู่รอดในตลาด Forex ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบจาก Drawdown และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะพัฒนาทักษะการเทรดและเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน อย่าพลาดโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก สอนเทรด Forex ฟรี ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของคุณให้มากยิ่งขึ้น

Drawdown คืออะไร? ทำไมเทรดเดอร์ต้องรู้จักและใส่ใจ

สวัสดีครับน้องๆ เทรดเดอร์ทุกคน วันนี้พี่จะมาอธิบายเรื่องที่สำคัญมากๆ สำหรับการเทรด นั่นก็คือ “Drawdown” ครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้ว แต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายและผลกระทบของมันดีพอ Drawdown เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเทรด แต่เราสามารถเรียนรู้วิธีจัดการกับมัน เพื่อป้องกันไม่ให้พอร์ตของเราล้างก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้ครับ

Drawdown ในความหมายง่ายๆ ก็คือ การลดลงของ Equity จากจุดสูงสุด (Peak) ไปยังจุดต่ำสุด (Trough) ก่อนที่ Equity จะกลับขึ้นมาใหม่ พูดง่ายๆ คือ ช่วงเวลาที่พอร์ตของเราขาดทุนต่อเนื่องนั่นเองครับ Drawdown เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรการเทรด มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจและจัดการมันอย่างเหมาะสม Drawdown ก็อาจจะกลายเป็นหายนะที่ทำให้เราต้องออกจากตลาดไปก่อนเวลาอันควรได้ครับ

ประเภทของ Drawdown ที่เทรดเดอร์ควรรู้

Drawdown มีหลายประเภท แต่ที่สำคัญและเราควรรู้จักมีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ ครับ:

• Absolute Drawdown: คือการลดลงของ Equity จากทุนเริ่มต้นของเรา ตัวอย่างเช่น เราเริ่มต้นด้วยทุน 10,000 USD แล้ว Equity ลดลงไปต่ำสุดที่ 8,000 USD Absolute Drawdown ของเราก็คือ 2,000 USD
• Maximum Drawdown: คือการลดลงของ Equity ที่มากที่สุดจาก Peak ไปยัง Trough ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เราเริ่มต้นด้วยทุน 10,000 USD Equity ขึ้นไปสูงสุดที่ 15,000 USD แล้วลดลงมาต่ำสุดที่ 11,000 USD Maximum Drawdown ของเราก็คือ 4,000 USD
• Relative Drawdown: คือ Maximum Drawdown คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก Peak ตัวอย่างเช่น จากตัวอย่างเดิม Maximum Drawdown คือ 4,000 USD และ Peak คือ 15,000 USD Relative Drawdown ก็คือ (4,000/15,000) * 100 = 26.67%

ตัวอย่างสถานการณ์จริง: สมมติว่าเรามีทุนเริ่มต้น 10,000 USD เริ่มต้นเทรดอย่างสวยงาม พอร์ตขึ้นไปถึง 15,000 USD แต่หลังจากนั้นเราเริ่มเทรดผิดพลาด ติดต่อกัน ทำให้พอร์ตลดลงมาเหลือ 11,000 USD แล้วค่อยๆ กลับขึ้นไปใหม่จนเกิน 15,000 USD Drawdown ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคือ Maximum Drawdown เท่ากับ 4,000 USD หรือคิดเป็น 26.67% นี่คือช่วงเวลาที่จิตใจเราจะถูกทดสอบอย่างหนัก เราต้องมีสติและวินัยในการจัดการกับสถานการณ์นี้ครับ

ทำไม Drawdown ถึงสำคัญกว่า Win Rate?

หลายคนมักจะให้ความสำคัญกับ Win Rate หรืออัตราการชนะในการเทรด แต่จริงๆ แล้ว Drawdown สำคัญกว่ามากครับ เพราะ Win Rate บอกเราแค่ว่าเราชนะบ่อยแค่ไหน แต่ไม่ได้บอกว่าเราเสียเท่าไหร่ ในขณะที่ Drawdown บอกเราว่าเราสามารถทนต่อการขาดทุนได้มากแค่ไหน ก่อนที่พอร์ตของเราจะเสียหายจนเกินเยียวยา

ลองคิดดูนะครับ สมมติว่าเรามี Win Rate 80% ฟังดูดีมากๆ แต่ถ้าทุกครั้งที่เราแพ้ เราเสียเงินมากกว่าตอนที่เราชนะมากๆ Drawdown ของเราก็จะสูงมาก และสุดท้ายพอร์ตของเราก็จะค่อยๆ หมดไป ตัวอย่างเช่น:

• Win Rate: 80%
• Risk/Reward Ratio: 1:0.5 (เสี่ยง 1 ส่วน ได้กำไร 0.5 ส่วน)
• ถึงแม้ Win Rate จะสูง แต่สุดท้ายเราก็จะขาดทุน เพราะกำไรจากการชนะไม่คุ้มกับขาดทุนจากการแพ้

ในทางกลับกัน ถ้าเรามี Win Rate ที่ต่ำกว่า แต่เราควบคุม Drawdown ได้ดี และมี Risk/Reward Ratio ที่เหมาะสม เราก็ยังสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น:

• Win Rate: 40%
• Risk/Reward Ratio: 1:2 (เสี่ยง 1 ส่วน ได้กำไร 2 ส่วน)
• ถึงแม้ Win Rate จะต่ำ แต่สุดท้ายเราก็ยังทำกำไรได้ เพราะกำไรจากการชนะคุ้มกับขาดทุนจากการแพ้

ดังนั้น สิ่งที่สำคัญกว่า Win Rate คือ การควบคุม Drawdown ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้พอร์ตของเราสามารถอยู่รอดในระยะยาว และมีโอกาสที่จะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการ Drawdown ที่ดีคืออะไร?

การจัดการ Drawdown ที่ดีไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงการขาดทุน (ซึ่งเป็นไปไม่ได้) แต่เป็นการจำกัดขนาดของการขาดทุน และฟื้นตัวจาก Drawdown ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิธีการจัดการ Drawdown มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด และความเสี่ยงที่เรารับได้ แต่หลักการพื้นฐานที่สำคัญมีดังนี้:

1. กำหนด Risk Tolerance: ก่อนเริ่มต้นเทรด เราต้องรู้ว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน และกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับ Risk Tolerance ของเรา
2. ใช้ Stop Loss อย่างเคร่งครัด: Stop Loss คือเครื่องมือที่ช่วยจำกัดการขาดทุนในแต่ละ Trade เราต้องตั้ง Stop Loss ให้เหมาะสมกับ Strategy ของเรา และไม่เปลี่ยนแปลง Stop Loss ในระหว่าง Trade
3. บริหาร Money Management อย่างรอบคอบ: Money Management คือการบริหารจัดการเงินทุนของเราอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
4. Review และปรับปรุง Strategy อย่างสม่ำเสมอ: เราต้อง Review ผลการเทรดของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาจุดอ่อนและปรับปรุง Strategy ของเราให้ดีขึ้น
5. มีวินัยและควบคุมอารมณ์: วินัยและควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรด เราต้องทำตามแผนการเทรดของเราอย่างเคร่งครัด และไม่ตัดสินใจโดยใช้อารมณ์
6. พักผ่อนให้เพียงพอ: การพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้เรามีสติและตัดสินใจได้ดีขึ้น

การเทรดเป็น Marathon ไม่ใช่ Sprint การที่เราสามารถจัดการ Drawdown ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เราสามารถวิ่งไปถึงเส้นชัย และประสบความสำเร็จในการเทรดได้ในที่สุดครับ สู้ๆ นะน้องๆ!

Drawdown คืออะไร? ทำไมต้องรู้จัก และวิธีจัดการไม่ให้ล้างพอร์ต

น้องๆ นักเทรดหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “Drawdown” (DD) กันมาบ้างแล้ว แต่บางทีอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร สำคัญแค่ไหน และทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับมันมากๆ ถ้าไม่อยากให้พอร์ตล้างก่อนที่จะได้กำไร Drawdown ง่ายๆ เลยก็คือ “การลดลงของมูลค่าพอร์ต” จากจุดสูงสุด (Peak) ลงมายังจุดต่ำสุด (Trough) ในช่วงเวลาหนึ่ง

สมมติว่าน้องมีพอร์ต 10,000 บาท แล้วเทรดไปเทรดมา พอร์ตขึ้นไปถึง 12,000 บาท แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มขาดทุน จนพอร์ตเหลือ 8,000 บาท Drawdown ของน้องในช่วงนั้นก็คือ 4,000 บาท (12,000 – 8,000) นั่นเอง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ “เปอร์เซ็นต์” Drawdown เพราะมันจะช่วยให้เราเปรียบเทียบความเสี่ยงของแต่ละระบบเทรดได้ง่ายขึ้น

Drawdown ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเสมอไป ในความเป็นจริงแล้ว มันเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่มีระบบเทรดไหนที่กำไรตลอดเวลา ทุกระบบย่อมมีช่วงที่ขาดทุนบ้าง แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้อง “จัดการ” Drawdown ให้ได้ ไม่ให้มันสูงเกินไปจนทำให้พอร์ตของเราเสียหายหนัก

สูตรคำนวณ Max Drawdown และความสำคัญ

Max Drawdown (Max DD) คือ Drawdown ที่ “ลึกที่สุด” ที่ระบบเทรดนั้นเคยเจอมาในอดีต มันเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญมากๆ เพราะมันบอกเราได้ว่าระบบเทรดนั้น “รับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน” ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานมันจริง

สูตรคำนวณ Max Drawdown เป็นเปอร์เซ็นต์ (Max DD%) มีดังนี้:

Max DD% = (Peak – Trough) / Peak × 100

โดยที่:

• Peak คือ จุดสูงสุดของมูลค่าพอร์ตก่อนที่จะเกิด Drawdown
• Trough คือ จุดต่ำสุดของมูลค่าพอร์ตหลังจากที่เกิด Drawdown

ตัวอย่าง: ถ้าน้องเทรดแล้วพอร์ตขึ้นไปถึง 15,000 บาท แล้วหลังจากนั้นก็ขาดทุนจนเหลือ 7,500 บาท Max DD% ของน้องก็คือ:

Max DD% = (15,000 – 7,500) / 15,000 × 100 = 50%

นั่นหมายความว่าระบบเทรดของน้องเคยมีช่วงที่ขาดทุนหนักถึง 50% เลยทีเดียว ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง

การรู้ Max DD% ช่วยให้เรา:

• ประเมินความเสี่ยง: เลือกระบบเทรดที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้
• บริหารจัดการเงินทุน: กำหนดขนาด Lot ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ Drawdown กระทบต่อพอร์ตมากเกินไป
• ควบคุมอารมณ์: เตรียมตัวรับมือกับช่วงที่ขาดทุน และไม่ Panic ขายในช่วงที่ Drawdown

Recovery Factor: ขาดทุนไปเท่าไหร่ ต้องกำไรกลับมาเท่าไหร่

หลายคนอาจจะคิดว่า ถ้าขาดทุนไป 10% ก็ต้องกำไร 10% ถึงจะกลับมาเท่าทุน แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะยิ่ง Drawdown ลึกเท่าไหร่ การกลับมาเท่าทุนก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น

ตาราง Recovery Factor แสดงให้เห็นว่าเราต้องกำไรเท่าไหร่ถึงจะกลับมาเท่าทุน หลังจากที่ขาดทุนไปในเปอร์เซ็นต์ต่างๆ:

• ขาดทุน 10% ต้องกำไร 11.1% กลับมา
• ขาดทุน 20% ต้อง 25%
• ขาดทุน 30% ต้อง 42.9%
• ขาดทุน 50% ต้อง 100%
• ขาดทุน 70% ต้อง 233%
• ขาดทุน 90% ต้อง 900%

เห็นไหมว่ายิ่ง Drawdown ลึก การกลับมาเท่าทุนยิ่งยากมากๆ ถ้าขาดทุนไป 50% เราต้องทำกำไรให้ได้ถึง 100% ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในระยะเวลาสั้นๆ นั่นคือเหตุผลที่เราต้องพยายามควบคุม Drawdown ไม่ให้สูงเกินไปตั้งแต่แรก

ทำไมยิ่ง DD ลึก ยิ่งกลับมายาก? ลองนึกภาพว่าน้องมีเงิน 10,000 บาท ขาดทุนไป 50% เหลืองเงิน 5,000 บาท การที่จะทำให้เงิน 5,000 บาท กลายเป็น 10,000 บาท คือต้องทำกำไรให้ได้ 100% ซึ่งยากกว่าการทำให้เงิน 10,000 บาท กลายเป็น 11,100 บาท (กำไร 11.1%) มาก

ตัวอย่าง EA กับ Drawdown ที่แตกต่าง

มี EA (Expert Advisor หรือ Robot เทรด) สองตัว ตัวแรกมี Max DD 60% ในขณะที่อีกตัวมี Max DD แค่ 15% น้องจะเลือกใช้ตัวไหน?

EA ที่มี Max DD 60% อาจจะดูน่าสนใจเพราะอาจจะทำกำไรได้เยอะกว่า แต่ความเสี่ยงก็สูงมากๆ เช่นกัน สมมติว่าน้องลงเงิน 10,000 บาท แล้ว EA ตัวนั้น Drawdown ไป 60% น้องจะเหลือเงินแค่ 4,000 บาท และอาจจะต้องใช้เวลานานมากๆ กว่าที่ EA ตัวนั้นจะสามารถทำกำไรกลับมาเท่าทุนได้ แถมระหว่างทางน้องอาจจะ Panic ขายไปก่อนด้วยซ้ำ

ในทางกลับกัน EA ที่มี Max DD 15% อาจจะทำกำไรได้น้อยกว่า แต่ความเสี่ยงก็จะต่ำกว่ามาก สมมติว่าน้องลงเงิน 10,000 บาท แล้ว EA ตัวนั้น Drawdown ไป 15% น้องจะเหลือเงิน 8,500 บาท ซึ่งยังอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างดี และมีโอกาสที่จะกลับมาทำกำไรได้เร็วกว่า

มีหลายกรณีศึกษาที่ EA ที่มี Drawdown สูงๆ สุดท้ายก็ไม่สามารถกลับมาทำกำไรได้ และทำให้พอร์ตของนักลงทุนเสียหายหนัก ในขณะที่ EA ที่มีการจัดการ Drawdown ที่ดี จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวได้มากกว่า

ดังนั้นก่อนที่จะเลือกระบบเทรดหรือ EA ใดๆ ก็ตาม ให้น้องๆ พิจารณา Max Drawdown ให้ดี และเลือกตัวที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ อย่ามองแค่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว เพราะ Drawdown คือสิ่งที่สามารถ “ทำลาย” พอร์ตของเราได้ในพริบตา

• จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรด: ใช้ Stop Loss เสมอ
• บริหารจัดการเงินทุนอย่างรอบคอบ: อย่า Over Leverage
• กระจายความเสี่ยง: อย่าใส่เงินทั้งหมดในระบบเทรดเดียว
• ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ: ปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบเทรดหากจำเป็น
• ควบคุมอารมณ์: อย่าเทรดด้วยอารมณ์

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นักเทรดทุกคนนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนครับ!

Drawdown คืออะไร ทำไมต้องสนใจ?

น้องๆ นักเทรดหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “Drawdown” หรือ DD กันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ? Drawdown ในภาษาบ้านๆ ก็คือ ช่วงเวลาที่พอร์ตการลงทุนของเราขาดทุนอย่างต่อเนื่อง วัดจากจุดสูงสุด (peak) ลงมายังจุดต่ำสุด (trough) ในช่วงเวลานั้นๆ นั่นเองครับ เช่น พอร์ตเคยมีกำไรสูงสุดที่ 10,000 USD แล้วขาดทุนต่อเนื่องลงมาเหลือ 8,000 USD Drawdown ของเราก็คือ 2,000 USD หรือ 20% ครับ

ทำไมนักเทรดมืออาชีพถึงให้ความสำคัญกับ Drawdown มาก? เพราะ Drawdown คือ สัญญาณเตือนภัย ที่บอกเราว่ากลยุทธ์การเทรดของเราอาจจะมีปัญหา หรือเราอาจจะกำลังตัดสินใจผิดพลาดอยู่ ถ้าเราไม่จัดการ Drawdown ให้ดี ปล่อยให้มันลากยาวไปเรื่อยๆ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ “ล้างพอร์ต” นั่นเองครับ หมดตัวกันไปเลยทีเดียว!

การเข้าใจ Drawdown และรู้วิธีจัดการมันจึงเป็นทักษะสำคัญที่นักเทรดทุกคนต้องมี เพื่อให้เราสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาว และสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนครับ

Drawdown ที่ยอมรับได้คือเท่าไหร่? กฎ 20% Rule

คำถามยอดฮิตที่น้องๆ มักจะถามกันก็คือ “แล้ว Drawdown ที่ยอมรับได้คือเท่าไหร่?” คำตอบคือ…มันขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด ความเสี่ยงที่รับได้ และเป้าหมายในการลงทุนของแต่ละคนครับ แต่โดยทั่วไปแล้ว นักเทรดมืออาชีพส่วนใหญ่จะตั้ง Max Drawdown (DD) ไว้ที่ไม่เกิน 20% ของทุน

กฎ 20% Rule คืออะไร? ง่ายๆ เลยครับ ถ้าพอร์ตของคุณมี Drawdown เกิน 20% เมื่อไหร่ ให้หยุดเทรดทันที! อย่าเพิ่งใจร้อนรีบแก้ตัว หรือหวังว่าจะได้ทุนคืนในเร็ววัน สิ่งที่ต้องทำคือ “ทบทวนกลยุทธ์” อย่างละเอียด หาว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิด Drawdown ครั้งใหญ่ และปรับปรุงแผนการเทรดให้ดีขึ้น ก่อนที่จะกลับมาเทรดอีกครั้ง

ทำไมนักเทรดมืออาชีพถึงยึดมั่นในกฎ 20% Rule? เพราะ Drawdown ที่เกิน 20% หมายความว่ากลยุทธ์ของคุณอาจจะมีปัญหาใหญ่ หรือคุณกำลัง Overtrade ใช้ Leverage มากเกินไป หรืออาจจะกำลังเทรดด้วยอารมณ์ (Fear and Greed) การหยุดเทรดและทบทวนตัวเอง จะช่วยให้คุณไม่ทำผิดพลาดซ้ำ และรักษาเงินทุนที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุด

วิธีตั้ง Stop Loss ตาม Drawdown Limit

การตั้ง Stop Loss (SL) ที่เหมาะสม เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุม Drawdown ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ครับ วิธีการง่ายๆ คือ คำนวณ SL ตาม DD Limit ที่เราตั้งไว้

ตัวอย่าง:

• ทุน: 5,000 USD
• DD Limit: 20% = 1,000 USD (ยอมเสียได้สูงสุด 1,000 USD)
• จำนวนออร์เดอร์ที่เปิดพร้อมกัน: 10 ออร์เดอร์
• SL ต่อออร์เดอร์: 1,000 USD / 10 ออร์เดอร์ = 100 USD

จากตัวอย่างนี้ หมายความว่า แต่ละออร์เดอร์ที่เราเปิด จะต้องมี SL ไม่เกิน 100 USD ถ้า SL เกิน 100 USD เราอาจจะต้องลด Lot Size ลง หรือเปลี่ยนคู่เงินที่จะเทรด เพื่อให้ SL อยู่ในขอบเขตที่กำหนด

ข้อดี ของการตั้ง SL ตาม DD Limit คือ ช่วยให้เราควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้ Drawdown ลุกลามจนเกินควบคุม ข้อเสีย คือ อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสในการทำกำไรบ้าง แต่ในระยะยาว การรักษาเงินทุนสำคัญกว่าการทำกำไรเพียงครั้งเดียวครับ

Position Sizing: วิธีคำนวณ Lot Size ที่ทำให้ Drawdown ไม่เกิน 20%

Position Sizing คือการคำนวณขนาดของ Lot Size ที่เหมาะสมกับขนาดพอร์ตของเรา เพื่อให้ Drawdown ไม่เกินค่าที่เรากำหนดไว้ นี่คือหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเลยครับ

หลักการง่ายๆ คือ:

1. กำหนด % Risk ต่อ Trade ที่เรายอมรับได้ (เช่น 1-2% ของทุน)
2. คำนวณจำนวนเงินที่ยอมเสี่ยงได้ต่อ Trade (เช่น ทุน 5,000 USD, Risk 1% = 50 USD)
3. คำนวณขนาด Lot Size ที่ทำให้การขาดทุนจากการ SL ไม่เกินจำนวนเงินที่ยอมเสี่ยงได้

ตัวอย่าง:

• ทุน: 5,000 USD
• Risk ต่อ Trade: 1% = 50 USD
• SL: 20 pips (สมมติ)
• มูลค่า 1 pip ต่อ 0.01 lot (Micro Lot): 0.1 USD
• Lot Size ที่เหมาะสม: 50 USD / (20 pips * 0.1 USD/pip) = 25 Micro Lots = 0.25 Standard Lot

จากตัวอย่างนี้ หมายความว่า เราควรเปิดออร์เดอร์ด้วย Lot Size ไม่เกิน 0.25 Standard Lot เพื่อให้การขาดทุนจากการ SL ไม่เกิน 50 USD หรือ 1% ของทุน ถ้าเราต้องการเปิดออร์เดอร์ด้วย Lot Size ที่ใหญ่กว่านี้ เราอาจจะต้องลด Leverage ลง หรือเพิ่ม SL ให้กว้างขึ้น เพื่อให้ความเสี่ยงโดยรวมไม่เกินค่าที่กำหนด

การคำนวณ Lot Size ที่เหมาะสม อาจจะดูซับซ้อนในตอนแรก แต่เมื่อน้องๆ ฝึกฝนไปเรื่อยๆ จะเข้าใจหลักการ และสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำครับ มีเครื่องมือ Position Size Calculator มากมายบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถช่วยคำนวณได้ ลองศึกษาดูนะครับ

เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อลด Drawdown

• Backtest กลยุทธ์: ทดสอบกลยุทธ์การเทรดของเรากับข้อมูลในอดีต เพื่อดูว่ามันมี Drawdown สูงสุดเท่าไหร่ และเราสามารถรับความเสี่ยงนั้นได้หรือไม่
• Diversify พอร์ต: กระจายความเสี่ยงโดยการเทรดในหลายคู่เงิน หรือหลายตลาด เพื่อลดผลกระทบจากการขาดทุนในคู่เงินใดคู่เงินหนึ่ง
• ติดตามข่าวสาร: ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด เพื่อปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสม
• จดบันทึกการเทรด: บันทึกรายละเอียดการเทรดทุกครั้ง เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดีขึ้น
• พักผ่อนให้เพียงพอ: การพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้เรามีสมาธิ และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น
• อย่าเทรดด้วยอารมณ์: ควบคุมอารมณ์ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นความกลัว หรือความโลภ เพราะมันอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด
• ยอมรับความผิดพลาด: ไม่มีใครเทรดถูกทุกครั้ง ยอมรับความผิดพลาด และเรียนรู้จากมัน
• หา Mentor: หาเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เพื่อขอคำแนะนำ และเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขา

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นักเทรดทุกคนนะครับ อย่าลืมว่าการเทรดไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความอดทน ความพยายาม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับ!

Drawdown คืออะไร และทำไมต้องจัดการมัน?

น้องๆ นักเทรดหลายคนคงเคยเจอปัญหา “Drawdown” หรือ DD กันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ? Drawdown ในภาษาบ้านๆ ของเราก็คือ ช่วงเวลาที่พอร์ตของเราขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จุดสูงสุดที่เคยทำได้ จนถึงจุดต่ำสุดก่อนที่จะกลับขึ้นไปทำกำไรได้อีกครั้ง Drawdown เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเทรด แต่เราสามารถ “จัดการ” มันได้ เพื่อไม่ให้มัน “จัดการ” พอร์ตของเราจนหมดตัว

ลองคิดภาพตามนะครับ สมมติว่าน้องมีเงินทุนในพอร์ต 10,000 บาท แล้วน้องเทรดได้กำไรขึ้นไปเป็น 12,000 บาท นั่นคือกำไร 20% แต่หลังจากนั้นน้องเริ่มเทรดเสียติดๆ กัน พอร์ตจาก 12,000 บาท ลดลงมาเหลือ 8,000 บาท นั่นคือ Drawdown 33.33% ( (12,000 – 8,000) / 12,000 x 100 ) ซึ่งถือว่าสูงมาก! การจัดการ Drawdown ที่ดีจะช่วยให้น้องจำกัดความเสียหาย และมีโอกาสกลับมาทำกำไรได้ในระยะยาวครับ

เทคนิคจัดการ Drawdown ไม่ให้ล้างพอร์ต

วันนี้พี่จะมาแนะนำ 5 เทคนิคสำคัญ ที่จะช่วยให้น้องๆ จัดการ Drawdown ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้พอร์ตล้างจนหมดตัวครับ

1. ลด Lot Size เมื่อ Drawdown เกิน 10%

เมื่อพอร์ตของน้องเริ่มมี Drawdown เกิน 10% สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ลดขนาด Lot Size ที่ใช้ในการเทรดลงครับ การลด Lot Size จะช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง ทำให้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นน้อยลงไปด้วย

ตัวอย่าง: ปกติน้องเทรดด้วย Lot Size 0.1 Lot แต่เมื่อ Drawdown เกิน 10% ให้ลด Lot Size ลงเหลือ 0.05 Lot หรือน้อยกว่านั้น การลดขนาด Lot Size อาจทำให้น้องได้กำไรน้อยลง แต่ก็ช่วยรักษาเงินทุนในพอร์ตไว้ได้ด้วย

ข้อดี: ลดความเสี่ยง, ช่วยให้จิตใจสงบขึ้น

ข้อเสีย: กำไรอาจน้อยลง, ต้องใช้เวลามากขึ้นในการ Recover

2. ตั้ง Daily Loss Limit (จำกัดการขาดทุนรายวัน)

การตั้ง Daily Loss Limit เป็นการกำหนด “เพดาน” การขาดทุนสูงสุดที่น้องรับได้ในแต่ละวัน เช่น ถ้าน้องตั้ง Daily Loss Limit ไว้ที่ 3% ของเงินทุนในพอร์ต หมายความว่าถ้าน้องเทรดเสียจนขาดทุนเกิน 3% ของเงินทุนในวันนั้น ให้น้องหยุดเทรดทันที!

ตัวอย่าง: ถ้าน้องมีเงินทุน 10,000 บาท และตั้ง Daily Loss Limit ไว้ที่ 3% นั่นคือถ้าน้องขาดทุนเกิน 300 บาท (10,000 x 0.03) ในวันนั้น ให้น้องหยุดเทรดทันที ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม

ข้อดี: ป้องกันการเทรดด้วยอารมณ์, รักษาเงินทุน

ข้อเสีย: อาจพลาดโอกาสในการเทรด, ต้องมีวินัยสูง

3. Diversification (กระจายความเสี่ยง)

การ Diversification คือการ กระจายความเสี่ยง โดยการเทรดในหลายคู่เงิน หรือสินทรัพย์ที่ ไม่ Correlate กัน หมายความว่าถ้าคู่เงินหนึ่งขาดทุน อีกคู่เงินหนึ่งอาจจะทำกำไรได้ ทำให้โดยรวมแล้วพอร์ตของน้องมีความเสี่ยงน้อยลง

ตัวอย่าง: แทนที่จะเทรดแต่ EUR/USD เพียงอย่างเดียว น้องอาจจะกระจายไปเทรด GBP/USD, AUD/USD หรือแม้แต่ทองคำ (XAU/USD) ด้วยก็ได้ แต่ต้องระวังอย่าเลือกคู่เงินที่มี Correlation สูง เพราะถ้าคู่เงินหนึ่งขาดทุน อีกคู่เงินหนึ่งก็อาจจะขาดทุนตามไปด้วย

ข้อดี: ลดความเสี่ยงโดยรวม, เพิ่มโอกาสในการทำกำไร

ข้อเสีย: ต้องใช้เวลาศึกษามากขึ้น, อาจต้องใช้เงินทุนมากขึ้น

4. ใช้ Trailing Stop เพื่อล็อคกำไร

Trailing Stop เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้น้อง ล็อคกำไร ได้อัตโนมัติ เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่น้องต้องการ Trailing Stop จะเลื่อนตามราคาขึ้นไปเรื่อยๆ แต่จะไม่เลื่อนลง ถ้าหากราคาย้อนกลับมาชน Trailing Stop ออเดอร์ก็จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ทำให้น้องได้กำไรตามที่ตั้งไว้

ตัวอย่าง: ถ้าน้องเปิดออเดอร์ Buy ใน EUR/USD แล้วตั้ง Trailing Stop ไว้ 20 pips หมายความว่า Trailing Stop จะเลื่อนตามราคาขึ้นไป 20 pips เสมอ ถ้าหากราคาขึ้นไปเรื่อยๆ Trailing Stop ก็จะเลื่อนตามขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหากราคาย้อนกลับมาชน Trailing Stop ออเดอร์ก็จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ทำให้น้องได้กำไรตามที่ตั้งไว้

ข้อดี: ล็อคกำไรอัตโนมัติ, ลดความเสี่ยง

ข้อเสีย: อาจพลาดกำไรก้อนใหญ่, ต้องตั้งค่าให้เหมาะสม

5. มี Recovery Plan (แผนฟื้นฟู)

Recovery Plan คือ แผนการฟื้นฟูพอร์ต หลังจากที่เกิด Drawdown แผนนี้จะช่วยให้น้องรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อที่จะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง Recovery Plan ที่ดีควรจะระบุถึง:

• ขนาด Lot Size ที่จะใช้
• เป้าหมายกำไรที่ต้องการ
• Risk/Reward Ratio ที่เหมาะสม
• เงื่อนไขในการเพิ่ม Lot Size
• จุดที่จะหยุดเทรด (ถ้าสถานการณ์แย่ลง)

ตัวอย่าง: ถ้าน้องมี Drawdown 15% น้องอาจจะลด Lot Size ลง 50% และตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ 5% ก่อนที่จะเริ่มเพิ่ม Lot Size กลับไปเท่าเดิม

ข้อดี: ช่วยให้มีสติ, มีแนวทางในการฟื้นฟูพอร์ต

ข้อเสีย: ต้องใช้เวลาในการวางแผน, ต้องมีวินัยในการทำตามแผน

ตัวอย่างจริง: เทรดเดอร์ A vs เทรดเดอร์ B

เทรดเดอร์ A: เป็นนักเทรดที่ไม่มีแผนการจัดการ Drawdown เมื่อเกิด Drawdown ขึ้น เขาก็จะพยายาม “แก้แค้น” ตลาด โดยการเพิ่ม Lot Size ขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายพอร์ตของเขาก็ล้างไปในที่สุด

เทรดเดอร์ B: เป็นนักเทรดที่มีแผนการจัดการ Drawdown ที่ดี เมื่อเกิด Drawdown ขึ้น เขาจะลด Lot Size, ตั้ง Daily Loss Limit และทำตาม Recovery Plan ที่วางไว้ สุดท้ายเขาก็สามารถฟื้นฟูพอร์ตกลับมาทำกำไรได้

จากตัวอย่างนี้ เราจะเห็นได้ว่า การมีแผนการจัดการ Drawdown ที่ดี มีความสำคัญอย่างมาก ในการเทรด ถ้าหากน้องๆ อยากเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ อย่าลืมให้ความสำคัญกับการจัดการ Drawdown ด้วยนะครับ

สรุป

Drawdown เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเทรด แต่เราสามารถจัดการมันได้ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่พี่ได้แนะนำไป หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ทุกคนนะครับ

จำไว้เสมอว่า “การรักษาเงินทุน สำคัญกว่าการทำกำไร” ถ้าหากเราไม่มีเงินทุน เราก็ไม่สามารถเทรดได้

พร้อมที่จะเริ่มจัดการ Drawdown แล้วหรือยัง?

คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Risk Management และ Money Management ครับ!

สรุป

บทความนี้อธิบายถึง Drawdown ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย Drawdown หมายถึง การลดลงของทุนในบัญชีเทรด จากจุดสูงสุดที่เคยทำได้ (Peak) มาสู่จุดต่ำสุดก่อนที่จะกลับขึ้นไปทำกำไรใหม่ได้ Drawdown แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่การเทรดขาดทุนสะสม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การใช้ Leverage สูงเกินไป, กลยุทธ์การเทรดที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาด หรือการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดีพอการจัดการ Drawdown ที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเงินทุนในพอร์ตและป้องกันไม่ให้เกิดการ “ล้างพอร์ต” หรือการสูญเสียเงินทุนทั้งหมด แนวทางในการจัดการ Drawdown ที่แนะนำในบทความ ได้แก่ การกำหนด Stop Loss อย่างเคร่งครัด, การลดขนาด Position Size, การกระจายความเสี่ยง (Diversification), การใช้ระบบ Risk Management บริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ และการมีวินัยในการเทรดอย่างสม่ำเสมอ การทำความเข้าใจและจัดการ Drawdown อย่างเหมาะสม จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวสรุปประเด็นสำคัญ:
* Drawdown คือการลดลงของทุนจากจุดสูงสุด
* Drawdown เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในการเทรด
* การจัดการ Drawdown ช่วยป้องกันการล้างพอร์ต
* Risk Management เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุม Drawdown
* วินัยในการเทรดช่วยลดผลกระทบจาก Drawdown

เปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงลึก — Drawdown คืออะไร วิธีจัดการ Drawdown ไม่ให้ล้างพอร์ต

ข้อดี

• ช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงที่แท้จริง: Drawdown ช่วยให้เราเข้าใจระดับความเสี่ยงที่แท้จริงของกลยุทธ์การลงทุนหรือระบบเทรดของเราได้ดีขึ้น การรู้ว่าเราอาจสูญเสียเงินทุนมากที่สุดเท่าไหร่ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ช่วยให้เราปรับขนาด Position และตั้งเป้าหมายที่สมจริงมากขึ้น
• ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์: การวิเคราะห์ Drawdown สามารถช่วยระบุจุดอ่อนในกลยุทธ์การลงทุนของเราได้ เมื่อเห็นว่า Drawdown เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดหรือภายใต้สถานการณ์ใด เราสามารถปรับกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงหรือปรับปรุงผลตอบแทนได้
• ช่วยในการจัดการอารมณ์: การเตรียมพร้อมสำหรับ Drawdown ช่วยลดความตกใจและความผิดหวังเมื่อเกิดขึ้นจริง การตระหนักว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน ช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนื่องจากอารมณ์
• ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทรด: Drawdown เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทรด การเปรียบเทียบ Drawdown ของระบบเทรดต่างๆ ช่วยให้เราเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้
• ช่วยในการวางแผนการเงิน: การรู้ Drawdown ที่อาจเกิดขึ้นช่วยให้เราวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ดีขึ้น เราสามารถตั้งสำรองเงินทุนสำหรับช่วงเวลาที่ตลาดไม่เอื้ออำนวยและหลีกเลี่ยงการใช้เงินทุนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
• ช่วยในการประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุน: นักลงทุนสามารถใช้ Drawdown เพื่อประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุนได้ ผู้จัดการกองทุนที่มี Drawdown ต่ำกว่าคู่แข่งอาจบ่งบอกถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่ดีกว่า

ข้อเสียและข้อจำกัด

• เป็นข้อมูลในอดีต: Drawdown เป็นตัวชี้วัดที่อิงตามข้อมูลในอดีต ไม่มีการรับประกันว่า Drawdown ในอนาคตจะไม่สูงกว่า Drawdown ที่เคยเกิดขึ้น
• อาจไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่แท้จริงทั้งหมด: Drawdown เพียงอย่างเดียวอาจไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่แท้จริงทั้งหมดของกลยุทธ์การลงทุน อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความเสี่ยง เช่น สภาพคล่องของตลาด หรือความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงไป
• อาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด: การให้ความสำคัญกับ Drawdown มากเกินไปอาจทำให้เราหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง แต่มีความเสี่ยงสูงกว่า
• คำนวณได้ยากในบางกรณี: การคำนวณ Drawdown อาจเป็นเรื่องยากในกรณีที่ข้อมูลราคาไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง

เปรียบเทียบกับวิธี/เครื่องมืออื่น

• Volatility (ความผันผวน): Volatility วัดความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในขณะที่ Drawdown วัดขนาดของการขาดทุนสูงสุด Volatility เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงโดยรวม ในขณะที่ Drawdown เน้นที่ผลกระทบของการขาดทุนต่อเงินทุน
• Sharpe Ratio: Sharpe Ratio วัดผลตอบแทนต่อหน่วยความเสี่ยง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง Drawdown เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการในการคำนวณ Sharpe Ratio แต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น
• Value at Risk (VaR): VaR ประเมินการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ ด้วยระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด Drawdown เป็นการวัดผลการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่ VaR เป็นการคาดการณ์การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

กรณีศึกษาจากตลาดจริง

กรณีศึกษาที่ 1: ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ

บริษัท A ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในช่วงต้นปี 2020 ด้วยความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี 5G อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางปี 2020 ตลาดหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนของบริษัท A ประสบกับ Drawdown สูงถึง 30% บริษัท A ไม่ได้ตื่นตระหนกและขายหุ้นทิ้ง พวกเขาคงการลงทุนไว้และใช้โอกาสนี้ซื้อหุ้นเพิ่มในราคาที่ถูกลง

ผู้บริหารของบริษัท A เชื่อมั่นในพื้นฐานของบริษัทเทคโนโลยีที่พวกเขาลงทุน และมองว่าการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราว พวกเขาทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดและพบว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นยังคงมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ พวกเขายังใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด โดยกำหนด Stop-Loss Order ไว้ในระดับที่เหมาะสม

หลังจากนั้นไม่นาน ตลาดหุ้นเทคโนโลยีก็เริ่มฟื้นตัว บริษัท A ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมหาศาล ภายในสิ้นปี 2021 พอร์ตการลงทุนของพวกเขามีผลตอบแทนสูงกว่า 100% จากจุดต่ำสุดของ Drawdown การจัดการ Drawdown อย่างมีสติและความเชื่อมั่นในกลยุทธ์การลงทุนของตนเองทำให้บริษัท A ประสบความสำเร็จอย่างมาก

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการ Drawdown อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงการขาดทุนเสมอไป แต่เป็นการทำความเข้าใจความเสี่ยงและใช้โอกาสที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

กรณีศึกษาที่ 2: ตัวอย่างที่ล้มเหลว

นักลงทุน B ตัดสินใจลงทุนใน Cryptocurrency โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจในตลาดอย่างเพียงพอ เขาถูกดึงดูดด้วยผลตอบแทนที่สูงอย่างรวดเร็ว และลงทุนเงินทั้งหมดที่เขามีในเหรียญ Altcoin ที่กำลังเป็นที่นิยม ในช่วงแรก เขาได้รับผลกำไรอย่างมาก แต่หลังจากนั้นไม่นาน ตลาด Cryptocurrency ก็เกิดการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง

นักลงทุน B ตกใจกับการขาดทุนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เขาเริ่มขายเหรียญ Altcoin ของเขาในราคาที่ต่ำกว่าทุนเดิมมาก เพื่อพยายามลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม การขายเหรียญ Altcoin ในช่วงที่ตลาดตกต่ำยิ่งทำให้เขาขาดทุนมากขึ้นไปอีก นอกจากนี้ เขายังตัดสินใจกู้เงินเพื่อซื้อเหรียญ Altcoin เพิ่มเติม โดยหวังว่าจะสามารถกู้คืนการขาดทุนได้

การตัดสินใจที่ผิดพลาดเหล่านี้ทำให้นักลงทุน B ประสบกับการขาดทุนอย่างมหาศาล เขาไม่เพียงแต่สูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่เขามี แต่ยังต้องเผชิญกับภาระหนี้สินจำนวนมาก ความล้มเหลวของนักลงทุน B เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในตลาด การตัดสินใจที่ผิดพลาดเนื่องจากอารมณ์ และการไม่ใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการลงทุนโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอและการไม่จัดการ Drawdown อย่างมีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงได้

บทเรียนสำคัญ

• ทำความเข้าใจความเสี่ยง: ก่อนลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ ต้องทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด อย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ
• กำหนดแผนการลงทุน: สร้างแผนการลงทุนที่ชัดเจน รวมถึงเป้าหมายการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• บริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด: ใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การกำหนด Stop-Loss Order การกระจายความเสี่ยง และการปรับขนาด Position
• ควบคุมอารมณ์: อย่าตัดสินใจลงทุนโดยใช้อารมณ์ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและยึดมั่นในแผนการลงทุนของคุณ
• เรียนรู้และปรับปรุง: เรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารและแนวโน้มของตลาดอย่างสม่ำเสมอ

สูตรคำนวณ Max Drawdown recovery factor: (กำไรสุทธิ / Max Drawdown) บริหารความเสี่ยง

คำถามที่พบบ่อย (

💡 แนะนำ: สำหรับคนที่สนใจเรื่อง IT และเทคโนโลยี ลองอ่าน dual boot windows linux guide จาก SiamCafe Blog ได้ครับ

FAQ)

–

1. Drawdown 20% ถือว่าเยอะไหม? แล้ว Drawdown เท่าไหร่ถึงควรหยุดเทรด?

Drawdown 20% ถือว่าค่อนข้างเยอะสำหรับบัญชีเทรดส่วนใหญ่ และอาจบ่งบอกถึงปัญหาในกลยุทธ์การเทรดหรือการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม การพิจารณาว่าควรหยุดเทรดหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผนการเทรดส่วนบุคคลและความเสี่ยงที่รับได้ บางคนอาจตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 10% ในขณะที่บางคนอาจยอมรับได้ถึง 30% สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนที่ชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัญชี $10,000 และตั้งค่า Drawdown สูงสุดที่ 15% (หรือ $1,500) เมื่อบัญชีลดลงถึง $8,500 คุณควรหยุดเทรดเพื่อประเมินสถานการณ์

–

2. มีวิธีลด Drawdown นอกจาก Stop Loss ไหม?

แน่นอนว่ามีหลายวิธีนอกเหนือจาก Stop Loss ที่สามารถช่วยลด Drawdown ได้ หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมคือการลดขนาด Position Size การเทรดด้วย Lot ที่เล็กลงจะทำให้ผลกระทบจากการขาดทุนต่อบัญชีโดยรวมลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ การกระจายความเสี่ยงโดยการเทรดในหลายคู่เงินหรือสินทรัพย์ที่แตกต่างกันก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นกัน อีกวิธีคือการใช้ Hedging เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่คาดฝัน

–

3. Drawdown เกิดจากอะไรได้บ้าง?

Drawdown สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้ Leverage ที่สูงเกินไป ซึ่งจะขยายผลกำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กลยุทธ์การเทรดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด Drawdown ได้ การขาดวินัยในการเทรด เช่น การเทรดเกินขนาด Position Size ที่กำหนด หรือการไม่ปฏิบัติตาม Stop Loss ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Drawdown รุนแรงขึ้นได้เช่นกัน สุดท้าย ข่าวสารและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในตลาดก็สามารถส่งผลกระทบต่อราคาและทำให้เกิด Drawdown ได้

–

4. จะรู้ได้อย่างไรว่า Drawdown ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ หรือเป็นสัญญาณว่ากลยุทธ์มีปัญหา?

การประเมินว่า Drawdown ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจาก Backtesting ของกลยุทธ์การเทรด หากผลการทดสอบย้อนหลังแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์นี้มี Drawdown ที่สูงเป็นปกติ ก็อาจเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้า Drawdown ปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยเกิดขึ้น ก็อาจเป็นสัญญาณว่ากลยุทธ์กำลังมีปัญหา หรือสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปและกลยุทธ์ไม่สามารถปรับตัวได้ การติดตามผลการเทรดอย่างสม่ำเสมอและการเปรียบเทียบกับผลการทดสอบย้อนหลังจะช่วยให้คุณระบุปัญหาได้เร็วขึ้น

–

5. ถ้าเจอ Drawdown หนัก ควรทำอย่างไร?

เมื่อเผชิญกับ Drawdown หนัก สิ่งแรกที่ควรทำคือหยุดเทรดทันที เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลง จากนั้นให้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุของ Drawdown ว่าเกิดจากความผิดพลาดในการตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดี หรือสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย หลังจากวิเคราะห์แล้ว ให้ปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดและแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนที่จะกลับมาเทรดอีกครั้ง ควรเริ่มต้นด้วย Position Size ที่เล็กลงเพื่อลดความเสี่ยง และค่อยๆ เพิ่มขนาด Position Size เมื่อมั่นใจในกลยุทธ์มากขึ้น

สรุป Drawdown คืออะไร วิธีจัดการ Drawdown ไม่ให้ล้างพอร์ต

Drawdown คือการลดลงของมูลค่าบัญชีจากจุดสูงสุด (Peak) ไปสู่จุดต่ำสุด (Trough) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเทรด แต่การจัดการ Drawdown อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บัญชีของคุณอยู่รอดในระยะยาว การทำความเข้าใจสาเหตุของ Drawdown และการมีแผนการรับมือที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณลดผลกระทบจาก Drawdown และรักษาเงินทุนของคุณไว้ได้

• ประเด็นที่ 1 — Drawdown คือการวัดความเสี่ยงที่สำคัญ — ช่วยให้ประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงได้
• ประเด็นที่ 2 — Stop Loss เป็นเครื่องมือสำคัญ — ช่วยจำกัดการขาดทุนในแต่ละการเทรด
• ประเด็นที่ 3 — Position Sizing ที่เหมาะสมสำคัญมาก — ช่วยลดผลกระทบจากการขาดทุนต่อบัญชีโดยรวม
• ประเด็นที่ 4 — การกระจายความเสี่ยงช่วยลด Drawdown — โดยการเทรดในหลายสินทรัพย์
• ประเด็นที่ 5 — การทบทวนกลยุทธ์หลัง Drawdown สำคัญ — เพื่อปรับปรุงและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเดิม

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ Drawdown มากขึ้น และรู้วิธีจัดการ Drawdown อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว หากคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรด Forex และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเทรดของคุณ สามารถอ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

คำเตือนความเสี่ยง

การเทรด Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ ควรศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ไม่ควรใช้เงินที่ไม่พร้อมจะสูญเสีย ผลการเทรดในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต

บทความโดย iCafeFX — ตำนาน EA semi auto เจ้าแรกในเมืองไทย

อ่านบทความ Forex ทั้งหมด