กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มหลัก: Trend Following ฉบับสมบูรณ์

กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มหลัก (Trend Following): วิธีที่เทรดเดอร์มืออาชีพทำกำไร

“Trend is your friend” — นี่คือคำกล่าวที่เทรดเดอร์ทุกคนเคยได้ยิน แต่น้อยคนที่จะเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริง กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มหลัก หรือ Trend Following เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เก่าแก่และได้ผลที่สุดในประวัติศาสตร์การเทรด ตั้งแต่ตลาดหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ไปจนถึง Forex

เทรดเดอร์ระดับตำนานอย่าง Richard Dennis (Turtle Traders), Ed Seykota และ John Henry ล้วนใช้กลยุทธ์ Trend Following ทำกำไรหลายร้อยล้านดอลลาร์ หลักการง่ายๆ คือ ซื้อเมื่อราคาขึ้น ขายเมื่อราคาลง แต่รายละเอียดในการปฏิบัตินั้นซับซ้อนกว่าที่คิด

แนวโน้ม (Trend) คืออะไร?

แนวโน้มคือ ทิศทางหลักที่ราคาเคลื่อนไหว ในช่วงเวลาหนึ่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท:

ประเภท	ลักษณะ	วิธีระบุ	กลยุทธ์
Uptrend (ขาขึ้น)	Higher Highs + Higher Lows	ราคาอยู่เหนือ EMA 200	หาจุดเข้า Buy ที่ Pullback
Downtrend (ขาลง)	Lower Highs + Lower Lows	ราคาอยู่ใต้ EMA 200	หาจุดเข้า Sell ที่ Rally
Sideway (ไม่มีแนวโน้ม)	ราคาแกว่งในกรอบ	ราคาวนรอบ EMA 200	ไม่เทรด หรือเทรดในกรอบ

Timeframe กับแนวโน้ม

แนวโน้มขึ้นอยู่กับ Timeframe ที่ดู:

• D1 (Daily) — แนวโน้มหลัก ใช้กำหนดทิศทาง
• H4 (4 ชั่วโมง) — แนวโน้มรอง ใช้หาจุดเข้า
• H1/M30 — แนวโน้มย่อย ใช้ Fine-tune จุดเข้าที่แม่นยำ

📏 กฎสำคัญ: “เทรดตามแนวโน้มของ Timeframe ที่ใหญ่กว่า หาจุดเข้าจาก Timeframe ที่เล็กกว่า” เช่น D1 เป็น Uptrend → หาจุดเข้า Buy จาก H4 ที่ Pullback

เครื่องมือระบุแนวโน้ม

1. Moving Average (MA)

เครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการระบุแนวโน้ม:

• EMA 50 — แนวโน้มระยะสั้น
• EMA 100 — แนวโน้มระยะกลาง
• EMA 200 — แนวโน้มระยะยาว (สำคัญที่สุด)

สัญญาณ: ราคาอยู่เหนือ EMA 200 = Uptrend, ราคาอยู่ใต้ EMA 200 = Downtrend

2. ADX (Average Directional Index)

วัด ความแข็งแรง ของแนวโน้ม:

• ADX < 20 — ไม่มีแนวโน้ม (Sideway) → ไม่เทรด
• ADX 20-40 — แนวโน้มปานกลาง → เทรดได้
• ADX > 40 — แนวโน้มแข็งแรง → โอกาสดีมาก

3. Trend Line

ลากเส้นเชื่อม จุดต่ำสุด ในขาขึ้น หรือ จุดสูงสุด ในขาลง อย่างน้อย 2-3 จุด ยิ่งมีจุดสัมผัสมาก ยิ่งน่าเชื่อถือ

4. Higher Highs / Lower Lows

วิธีดั้งเดิมที่สุด: ดูว่าราคาทำ จุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม (Uptrend) หรือ จุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม (Downtrend) หรือไม่

5 กลยุทธ์ Trend Following ที่ใช้ได้จริง

กลยุทธ์ที่ 1: MA Crossover

เครื่องมือ: EMA 20 + EMA 50

• Buy: EMA 20 ตัดขึ้นเหนือ EMA 50 (Golden Cross)
• Sell: EMA 20 ตัดลงใต้ EMA 50 (Death Cross)
• SL: ใต้/เหนือ Swing Low/High ล่าสุด
• TP: 2-3 เท่าของ SL หรือใช้ Trailing Stop

ข้อดี: ง่าย ชัดเจน
ข้อเสีย: ช้า อาจพลาดจุดเข้าที่ดีที่สุด มี Whipsaw ช่วง Sideway

กลยุทธ์ที่ 2: Pullback to EMA

เครื่องมือ: EMA 20 หรือ EMA 50

1. ระบุแนวโน้มจาก D1 (ราคาเหนือ EMA 200 = Uptrend)
2. รอราคา Pullback ลงมาแตะ EMA 20 หรือ EMA 50 บน H4
3. รอสัญญาณ Reversal (Bullish Engulfing, Pin Bar, Morning Star)
4. เข้า Buy ด้วย SL ใต้ Swing Low

ข้อดี: จุดเข้าดี R:R สูง
ข้อเสีย: ต้องอดทนรอ Pullback

กลยุทธ์ที่ 3: Breakout + Retest

เครื่องมือ: แนวรับ/แนวต้าน + Volume

1. ระบุแนวต้านสำคัญที่ราคาเคยเด้งลงหลายครั้ง
2. รอราคา Breakout ทะลุแนวต้านด้วย Volume สูง
3. รอราคา Retest กลับมาทดสอบแนวต้านเดิม (กลายเป็นแนวรับใหม่)
4. เข้า Buy เมื่อราคาเด้งขึ้นจากแนวรับใหม่

ข้อดี: จุดเข้าแม่นยำ SL แคบ
ข้อเสีย: บางครั้งราคาไม่ Retest วิ่งไปเลย

กลยุทธ์ที่ 4: Donchian Channel Breakout (Turtle Trading)

เครื่องมือ: Donchian Channel 20 วัน

• Buy: ราคาทะลุ High สูงสุดของ 20 วัน
• Sell: ราคาทะลุ Low ต่ำสุดของ 20 วัน
• Exit: ราคาทะลุ Low/High ของ 10 วัน (ทิศทางตรงข้าม)

นี่คือกลยุทธ์ที่ Richard Dennis สอน Turtle Traders ซึ่งทำกำไรรวมกว่า $175 ล้านดอลลาร์

กลยุทธ์ที่ 5: Multi-Timeframe Trend

เครื่องมือ: EMA 200 บน D1, H4, H1

1. D1: ราคาเหนือ EMA 200 → Bias = Buy
2. H4: รอ Pullback ลงมาใกล้ EMA 200 หรือแนวรับ
3. H1: หาสัญญาณ Entry (Candlestick Pattern, RSI Oversold)
4. เข้า Buy ด้วย SL ใต้ Swing Low ของ H4

ข้อดี: มี Confluence จากหลาย Timeframe ความน่าเชื่อถือสูง
ข้อเสีย: ต้องวิเคราะห์หลาย Timeframe ใช้เวลามากกว่า

เปรียบเทียบ 5 กลยุทธ์

กลยุทธ์	ความยาก	Win Rate	R:R เฉลี่ย	เหมาะกับ
MA Crossover	⭐	40-50%	1:2-1:3	มือใหม่
Pullback to EMA	⭐⭐	55-65%	1:2-1:4	ระดับกลาง
Breakout + Retest	⭐⭐	50-60%	1:2-1:3	ระดับกลาง
Donchian Channel	⭐	35-45%	1:3-1:5	ทุกระดับ
Multi-Timeframe	⭐⭐⭐	60-70%	1:2-1:3	ระดับสูง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเทรดตามแนวโน้ม

1. เทรดสวนเทรนด์ — “ราคาลงมาเยอะแล้ว น่าจะกลับขึ้น” ความคิดนี้อันตรายมาก
2. เข้าเทรดช้าเกินไป — รอจนแนวโน้มใกล้จบแล้วค่อยเข้า
3. ไม่ใช้ Trailing Stop — ปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุนเมื่อแนวโน้มเปลี่ยน
4. เทรดช่วง Sideway — ใช้กลยุทธ์ Trend Following ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม
5. เปลี่ยน Timeframe บ่อย — วิเคราะห์ D1 แล้วไปดู M5 จนสับสน

FAQ: คำถามที่พบบ่อย

Q: Trend Following เหมาะกับ Timeframe ไหน?

A: เหมาะกับ H4 ขึ้นไป เพราะแนวโน้มใน Timeframe เล็ก (M5, M15) เปลี่ยนเร็วเกินไป ทำให้เกิด False Signal มาก

Q: ต้องใช้ Indicator อะไรบ้าง?

A: อย่างน้อย EMA 200 สำหรับระบุแนวโน้ม และ EMA 20 หรือ 50 สำหรับหาจุดเข้า เพิ่ม ADX ถ้าต้องการวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม

Q: ทำอย่างไรเมื่อตลาดเป็น Sideway?

A: ไม่เทรด หรือเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์ Range Trading แทน Trend Following ไม่ได้ผลในตลาด Sideway

Q: Trend Following กับ Scalping อะไรดีกว่า?

A: ขึ้นอยู่กับสไตล์ Trend Following เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อย ต้องการเทรดน้อยแต่ได้กำไรต่อออเดอร์มาก Scalping เหมาะกับคนที่มีเวลามากและชอบความตื่นเต้น

Q: ควร Backtest กลยุทธ์ย้อนหลังกี่ปี?

A: อย่างน้อย 3-5 ปี เพื่อให้ครอบคลุมทั้งตลาดขาขึ้น ขาลง และ Sideway ศึกษาเพิ่มเรื่อง Technical Analysis

สรุป

กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มหลักเป็นวิธีที่ เรียบง่ายแต่ทรงพลัง หัวใจสำคัญคือ:

• ระบุแนวโน้ม จาก Timeframe ใหญ่ (D1)
• หาจุดเข้า จาก Timeframe เล็กกว่า (H4, H1) ที่ Pullback
• เทรดตามแนวโน้ม เท่านั้น ไม่สวนเทรนด์
• ใช้ Trailing Stop ล็อคกำไร
• อดทนรอ จังหวะที่ดี ไม่ Overtrading

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Money Management เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณ

📚 บทความแนะนำจาก iCafeFX:

• บทความ Forex ทั้งหมด
• Technical Analysis
• Money Management
• EA Forex