ปริมาณการซื้อขาย (Volume): วิธีใช้วอลลุ่มยืนยันแนวโน้มในตลาด Forex

ปริมาณการซื้อขาย (Volume) คืออะไร? เครื่องมือยืนยันแนวโน้มที่ถูกมองข้าม

ในการเทรด Forex เทรดเดอร์ส่วนใหญ่โฟกัสที่ราคาและ Indicator ต่างๆ แต่มักมองข้าม ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการยืนยันแนวโน้มและหาจุดกลับตัว

Volume คือจำนวนหน่วยที่ถูกซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง ในตลาดหุ้น Volume วัดจากจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย แต่ในตลาด Forex ที่เป็น OTC (Over-The-Counter) ไม่มี Volume รวมศูนย์ จึงใช้ Tick Volume แทน ซึ่งวัดจากจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยนแปลง

หลักการพื้นฐานของ Volume

📊 กฎทอง: “Volume นำหน้าราคา (Volume precedes price)” — เมื่อ Volume เพิ่มขึ้นก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหว มักเป็นสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น

Volume Indicator ที่นิยมใช้

1. Volume Bars (พื้นฐาน)

แท่ง Volume แสดงที่ด้านล่างของกราฟ แท่งสูง = Volume มาก แท่งเตี้ย = Volume น้อย สีเขียว = ราคาปิดสูงกว่าเปิด สีแดง = ราคาปิดต่ำกว่าเปิด

2. On Balance Volume (OBV)

สะสม Volume โดยบวกเมื่อราคาขึ้นและลบเมื่อราคาลง ใช้ดู Divergence ระหว่าง OBV กับราคา:

• ราคาขึ้น + OBV ขึ้น = แนวโน้มขาขึ้นแข็งแรง
• ราคาขึ้น + OBV ลง = Bearish Divergence → อาจกลับตัวลง
• ราคาลง + OBV ขึ้น = Bullish Divergence → อาจกลับตัวขึ้น

3. Volume Weighted Average Price (VWAP)

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย Volume ใช้เป็น แนวรับ/แนวต้านแบบ Dynamic:

• ราคาอยู่เหนือ VWAP = Bullish Bias
• ราคาอยู่ใต้ VWAP = Bearish Bias
• ราคาแตะ VWAP = จุดเข้าที่ดี (ถ้าสอดคล้องกับแนวโน้ม)

4. Volume Profile

แสดง Volume ที่แต่ละระดับราคา (แนวนอน) แทนที่จะแสดงตามเวลา (แนวตั้ง) ช่วยหา:

• Point of Control (POC) — ระดับราคาที่มี Volume มากที่สุด (แนวรับ/ต้านแข็งแรง)
• High Volume Node (HVN) — โซนที่ราคามักจะหยุดพัก
• Low Volume Node (LVN) — โซนที่ราคามักจะวิ่งผ่านเร็ว

กลยุทธ์การใช้ Volume ในการเทรด

กลยุทธ์ที่ 1: Volume Breakout Confirmation

1. ระบุแนวรับ/แนวต้านสำคัญ
2. รอราคา Breakout ทะลุแนวรับ/ต้าน
3. ตรวจสอบ Volume: ถ้า Volume สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วัน อย่างน้อย 1.5 เท่า = Breakout จริง
4. เข้าเทรดตามทิศทาง Breakout
5. ถ้า Volume ต่ำ = อาจเป็น False Breakout → ไม่เข้า

กลยุทธ์ที่ 2: Volume Divergence

1. ดูว่าราคาทำ Higher High แต่ Volume ทำ Lower High (Bearish Divergence)
2. หรือราคาทำ Lower Low แต่ Volume ทำ Higher Low (Bullish Divergence)
3. รอสัญญาณ Confirmation จาก Candlestick Pattern
4. เข้าเทรดในทิศทางของ Divergence

กลยุทธ์ที่ 3: Climax Volume Reversal

1. หา Volume ที่สูงผิดปกติ (Spike) หลังจากราคาวิ่งแรงมาระยะหนึ่ง
2. Climax Volume มักเป็นสัญญาณว่าสถาบันกำลังปิดออเดอร์
3. รอสัญญาณกลับตัว (Reversal Candlestick)
4. เข้าเทรดในทิศทางตรงข้าม

ข้อจำกัดของ Volume ในตลาด Forex

• ไม่มี Volume รวมศูนย์ — Tick Volume เป็นแค่ตัวแทน ไม่ใช่ Volume จริง
• แตกต่างตามโบรกเกอร์ — Tick Volume อาจต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์
• ไม่ควรใช้เดี่ยวๆ — ควรใช้ร่วมกับ Price Action และ Indicator อื่น

FAQ: คำถามที่พบบ่อย

Q: Tick Volume น่าเชื่อถือไหม?

A: งานวิจัยพบว่า Tick Volume มี Correlation สูงกว่า 90% กับ Real Volume ดังนั้นใช้เป็นตัวแทนได้ดี

Q: Volume Indicator ตัวไหนดีที่สุด?

A: สำหรับมือใหม่ แนะนำ Volume Bars + OBV เพราะง่ายและได้ผลดี สำหรับระดับสูง ใช้ Volume Profile

Q: ใช้ Volume กับ Timeframe ไหนดี?

A: H4 ขึ้นไปให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือกว่า Timeframe เล็ก

สรุป

Volume เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการ ยืนยันแนวโน้ม หา Breakout จริง และจุดกลับตัว แม้จะมีข้อจำกัดในตลาด Forex แต่เมื่อใช้ร่วมกับ Technical Analysis อื่นๆ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้อย่างมาก

📚 บทความแนะนำจาก iCafeFX:

• บทความ Forex ทั้งหมด
• Technical Analysis
• Money Management
• EA Forex