ทำไม Money Management ถึงสำคัญกว่า EA

ผมเทรดมา 13 ปี และเห็นเทรดเดอร์ที่มี EA ดีมากแต่ล้างพอร์ตเพราะ Money Management ไม่ดี ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ที่มี EA ธรรมดาแต่ Money Management ดี กลับทำกำไรสม่ำเสมอ

ความจริงที่ต้องยอมรับ:

• EA ที่ดีที่สุดในโลกก็ล้างพอร์ตได้ ถ้าไม่มี Money Management
• EA ที่ Win Rate 50% ก็ทำกำไรได้ ถ้ามี Money Management ที่ดี
• 90% ของเทรดเดอร์ที่ล้างพอร์ต ไม่ใช่เพราะ EA ไม่ดี แต่เพราะ Money Management ไม่ดี

Money Management คือ “ประกันชีวิต” ของพอร์ตเทรด ไม่ว่า EA จะดีแค่ไหน ถ้าไม่มี MM ที่ดี สักวันก็จะล้างพอร์ต

กฎข้อ 1: ไม่เสี่ยงเกิน 2% ต่อออเดอร์

นี่คือกฎที่สำคัญที่สุด ถ้าจำได้แค่ข้อเดียว ให้จำข้อนี้:

ทำไม 2%: ถ้าเสี่ยง 2% ต่อออเดอร์ ต้องขาดทุนติดต่อกัน 35 ครั้งถึงจะล้างพอร์ต (0.98^35 = 0.49) ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับ EA ที่มี Win Rate > 50%

เปรียบเทียบ:

• Risk 2%: ขาดทุน 10 ครั้งติด = พอร์ตลดลง 18.3% (ยังกู้คืนได้)
• Risk 5%: ขาดทุน 10 ครั้งติด = พอร์ตลดลง 40.1% (ยากที่จะกู้คืน)
• Risk 10%: ขาดทุน 10 ครั้งติด = พอร์ตลดลง 65.1% (แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะกู้คืน)

วิธีคำนวณ:

ทุน × 2% ÷ (SL pips × pip value) = Lot Size

ตัวอย่าง: ทุน $1,000 × 2% = $20 ÷ (40 pips × $0.10) = 0.05 lot

กฎข้อ 2: ตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง

ห้ามเทรดโดยไม่มี Stop Loss เด็ดขาด แม้ EA จะมีระบบปิดออเดอร์อัตโนมัติ ก็ต้องตั้ง SL ไว้เป็น safety net เพราะ:

• อินเทอร์เน็ตอาจหลุด → EA ไม่สามารถปิดออเดอร์ได้
• VPS อาจ crash → EA หยุดทำงาน
• MT4/MT5 อาจค้าง → ออเดอร์ค้างอยู่
• Broker server อาจ down → ไม่สามารถส่งคำสั่งได้

SL ที่แนะนำ:

• EURUSD: 30-50 pips
• GBPUSD: 40-60 pips
• USDJPY: 30-50 pips
• XAUUSD: 300-600 pips

กฎข้อ 3: Risk:Reward อย่างน้อย 1:1.5

Risk:Reward Ratio (RRR) คืออัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทน:

ตัวอย่าง: SL = 40 pips, TP = 60 pips → RRR = 1:1.5

ทำไม 1:1.5 ขึ้นไป: ถ้า RRR = 1:1.5 และ Win Rate = 50% คุณจะยังกำไร เพราะเมื่อชนะได้ 1.5 เท่าของเมื่อแพ้ แม้ชนะแค่ครึ่งหนึ่งก็ยังกำไร

สูตร: Break-even Win Rate = 1 / (1 + RRR)

• RRR 1:1 → Break-even Win Rate = 50%
• RRR 1:1.5 → Break-even Win Rate = 40%
• RRR 1:2 → Break-even Win Rate = 33%
• RRR 1:3 → Break-even Win Rate = 25%

กฎข้อ 4: Max Drawdown ไม่เกิน 20%

ตั้งกฎว่าถ้าพอร์ตลดลง 20% จากจุดสูงสุด ให้หยุดเทรดทันที:

ทำไม 20%: เพราะการกู้คืนจาก Drawdown ต้องใช้กำไรมากกว่า:

• DD 10% → ต้องกำไร 11.1% เพื่อกู้คืน
• DD 20% → ต้องกำไร 25% เพื่อกู้คืน
• DD 30% → ต้องกำไร 42.9% เพื่อกู้คืน
• DD 50% → ต้องกำไร 100% เพื่อกู้คืน

เมื่อถึง Max DD:

1. หยุดเทรดทันที
2. วิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้น (ตลาดเปลี่ยน? EA มี bug? MM ผิดพลาด?)
3. แก้ไขปัญหา
4. เริ่มใหม่ด้วยทุนน้อยลง

กฎข้อ 5: ไม่ใช้ Martingale

Martingale คือ: การเพิ่ม Lot Size เป็น 2 เท่าหลังขาดทุน เพื่อให้ออเดอร์ถัดไปกู้คืนทั้งหมด

ทำไมอันตราย: Martingale ทำให้ดูเหมือนกำไรสม่ำเสมอ (Win Rate สูงมาก) แต่เมื่อขาดทุนติดต่อกัน 5-7 ครั้ง Lot Size จะใหญ่มากจนล้างพอร์ต

ตัวอย่าง: เริ่มที่ 0.01 lot → ขาดทุน → 0.02 lot → ขาดทุน → 0.04 lot → ขาดทุน → 0.08 lot → ขาดทุน → 0.16 lot → ขาดทุน → 0.32 lot → ล้างพอร์ต

ทางเลือก: ใช้ Anti-Martingale แทน คือเพิ่ม Lot Size เมื่อกำไร ลด Lot Size เมื่อขาดทุน ปลอดภัยกว่ามาก

กฎข้อ 6: ถอนกำไรสม่ำเสมอ

เมื่อกำไร 20-30% ให้ถอนกำไรออกมา 50-70%:

ทำไมต้องถอน:

• ป้องกันไม่ให้ทุนสะสมมากเกินไป (ยิ่งทุนมาก ยิ่งเสี่ยงมาก)
• สร้างวินัยในการทำกำไร
• ลดความเสี่ยงจาก Black Swan events
• มีเงินสำรองสำหรับเริ่มใหม่ถ้าล้างพอร์ต

ตัวอย่าง: ทุน $1,000 กำไร $250 (+25%) → ถอน $175 (70% ของกำไร) → ทุนเหลือ $1,075

กฎข้อ 7: แยกบัญชีสำหรับ EA แต่ละตัว

ถ้าใช้ EA หลายตัว ให้เปิดบัญชีแยกกัน:

เหตุผล:

• ป้องกัน conflict ของ Magic Number
• ง่ายต่อการติดตามผลลัพธ์ของ EA แต่ละตัว
• ถ้า EA ตัวหนึ่งล้างพอร์ต ไม่กระทบ EA ตัวอื่น
• Money Management แยกกัน ไม่ปนกัน

กฎข้อ 8: ไม่เทรดเกิน 3 คู่เงินพร้อมกัน

สำหรับ EA Semi Auto ไม่ควรเทรดเกิน 3 คู่เงินพร้อมกัน เพราะต้องดูกราฟและตัดสินใจเอง ถ้าเทรดหลายคู่เกินไป จะไม่สามารถกรองสัญญาณได้ดี

คู่เงินที่แนะนำ:

• EURUSD + XAUUSD (2 คู่ ไม่ correlate กันมาก)
• EURUSD + GBPUSD + USDJPY (3 คู่หลัก)
• XAUUSD อย่างเดียว (ถ้าเน้นทองคำ)

กฎข้อ 9: มีทุนสำรอง

อย่าเอาเงินทั้งหมดไปเทรด ต้องมีทุนสำรอง:

สูตร: ทุนเทรด = ไม่เกิน 30% ของเงินออมทั้งหมด

ตัวอย่าง: เงินออม 100,000 บาท → ทุนเทรดไม่เกิน 30,000 บาท (ประมาณ $850)

ทุนสำรองใช้ทำอะไร:

• เริ่มใหม่ถ้าล้างพอร์ต
• เพิ่มทุนเมื่อ EA พิสูจน์แล้วว่าทำกำไร
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (VPS, EA license)

กฎข้อ 10: จดบันทึกทุกออเดอร์

จดบันทึก (Trade Journal) ทุกออเดอร์ที่ EA ส่งสัญญาณ ทั้งที่ยืนยันและปฏิเสธ:

สิ่งที่ต้องจด:

• วันที่ เวลา คู่เงิน
• สัญญาณ: Buy/Sell
• ยืนยัน/ปฏิเสธ (พร้อมเหตุผล)
• Entry Price, SL, TP
• ผลลัพธ์: กำไร/ขาดทุน กี่ pips
• สภาวะตลาด: trending/ranging/volatile
• หมายเหตุ: สิ่งที่เรียนรู้

ทำไมต้องจด: หลังจาก 100 ออเดอร์ คุณจะเห็น pattern ว่าสัญญาณแบบไหนที่คุณกรองได้ดี สัญญาณแบบไหนที่คุณมักตัดสินใจผิด ทำให้พัฒนาทักษะได้เร็วขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณ Lot Size

ผมจะแสดงวิธีคำนวณ Lot Size สำหรับสถานการณ์ต่างๆ:

ทุน	Risk %	Risk $	SL (pips)	Lot Size
$500	2%	$10	40	0.025 → 0.02
$1,000	2%	$20	40	0.05
$2,000	1%	$20	50	0.04
$5,000	1%	$50	40	0.125 → 0.12
$1,000 (XAUUSD)	1%	$10	500	0.02

อ่านเพิ่มเติม: EA Semi Auto คู่มือฉบับสมบูรณ์ | Backtest EA อย่างถูกวิธี | Money Management สำหรับคนวัยทำงาน | AI Tools สำหรับคน IT

สรุป

Money Management คือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่อยู่รอดออกจากเทรดเดอร์ที่ล้างพอร์ต กฎ 10 ข้อนี้เป็นพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกฎข้อ 1 (ไม่เสี่ยงเกิน 2%) กฎข้อ 2 (ตั้ง SL ทุกครั้ง) และกฎข้อ 5 (ไม่ใช้ Martingale) ถ้าทำได้ 3 ข้อนี้ โอกาสล้างพอร์ตจะลดลงอย่างมาก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)