COT Report วิธีใช้ Commitment of Traders วิเคราะห์ตลาด Forex

COT Report คืออะไร? รายงานที่บอกว่าสถาบันถือ Position อะไร

COT Report (Commitment of Traders) คือรายงานที่ CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ของสหรัฐฯ ประกาศทุกวันศุกร์ แสดง Net Position ของผู้เล่นแต่ละกลุ่มในตลาด Futures COT Report Forex เป็นข้อมูลที่บอกว่า “สถาบันถือ Position อะไร” ซึ่งเป็นข้อมูลที่หาไม่ได้จากที่ไหนใน Forex COT แบ่งผู้เล่นเป็น 3 กลุ่ม Commercial (สถาบัน/Hedger) Non-Commercial (Speculator/Fund) และ Non-Reportable (Retail) การดู Position ของ Non-Commercial (Speculator) ช่วยกำหนด Long-term Bias ได้ดี

📋 สารบัญ

COT Report คืออะไร? รายงานที่บอกว่าสถาบันถือ Position อะไร
3 กลุ่มผู้เล่นใน COT
วิธีอ่าน COT Report
COT กับ Forex Currency Futures
วิธีใช้ COT กำหนด Bias
COT Extreme — สัญญาณกลับตัว
แหล่งข้อมูล COT
ข้อจำกัด
สรุป COT Report สำหรับ Forex

3 กลุ่มผู้เล่นใน COT

กลุ่ม	คือใคร	พฤติกรรม
Commercial	สถาบัน ธนาคาร บริษัทส่งออก/นำเข้า	Hedge ความเสี่ยง มักสวน Trend (Buy เมื่อราคาถูก)
Non-Commercial	Hedge Fund Speculator Fund Manager	เก็งกำไร ตาม Trend (Smart Money)
Non-Reportable	Retail Trader รายย่อย	มักผิดทิศ (Contrarian Indicator)

วิธีอ่าน COT Report

Net Position: Long – Short ของแต่ละกลุ่ม
Non-Commercial Net Long: Speculator ถือ Long > Short → Bullish Bias
Non-Commercial Net Short: Speculator ถือ Short > Long → Bearish Bias
ดูแนวโน้ม: Net Position เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ → Trend กำลังแข็ง
ดูจุดสุดขีด: Net Long/Short สูงสุดในรอบหลายปี → อาจใกล้จุดกลับตัว

COT กับ Forex Currency Futures

Futures	สกุลเงิน Forex	ความหมาย
6E (Euro FX)	EUR/USD	Net Long 6E = Bullish EUR/USD
6B (British Pound)	GBP/USD	Net Long 6B = Bullish GBP/USD
6J (Japanese Yen)	USD/JPY (Inverse)	Net Long 6J = Bearish USD/JPY
6A (Australian Dollar)	AUD/USD	Net Long 6A = Bullish AUD/USD
6C (Canadian Dollar)	USD/CAD (Inverse)	Net Long 6C = Bearish USD/CAD
6S (Swiss Franc)	USD/CHF (Inverse)	Net Long 6S = Bearish USD/CHF

วิธีใช้ COT กำหนด Bias

ขั้นตอน 1: ดู Non-Commercial Net Position ของ Currency ที่สนใจ
ขั้นตอน 2: Net Long เพิ่มขึ้น 3+ สัปดาห์ → Bullish Bias
ขั้นตอน 3: เปรียบเทียบกับ Price Action → ราคาขึ้นตาม COT? → Confirm
ขั้นตอน 4: ใช้ Technical หา Entry (D1 S/R + Candle)
ตัวอย่าง: COT 6E Net Long เพิ่มขึ้น 4 สัปดาห์ + EUR/USD D1 Uptrend → Buy EUR/USD ที่ D1 Support

COT Extreme — สัญญาณกลับตัว

คือ: Net Position สูงสุดหรือต่ำสุดในรอบ 1-3 ปี
Non-Commercial Net Long สูงสุด: ทุกคน Buy หมดแล้ว → ใครจะ Buy ต่อ? → อาจกลับตัว
Non-Commercial Net Short สูงสุด: ทุกคน Sell หมดแล้ว → อาจกลับตัวขึ้น
ใช้: COT Extreme + D1 Divergence + Key S/R → สัญญาณกลับตัวที่แข็งแรง
ระวัง: Extreme อาจ Extreme ต่อได้ → ไม่ Entry แค่เพราะ Extreme อย่างเดียว

แหล่งข้อมูล COT

CFTC Website: cftc.gov/dea/futures/deacmef.htm (ข้อมูลดิบ)
TradingView: COT Data มี Indicator สำหรับ Plot บนกราฟ
Barchart.com: COT Report แบบตาราง อ่านง่าย
Forex Factory: สรุป COT Data
ประกาศ: ทุกวันศุกร์ (ข้อมูลจากวันอังคาร = Lag 3 วัน)

ข้อจำกัด

Lag 3 วัน: ข้อมูลวันอังคาร ประกาศวันศุกร์ → ไม่ Real-time
Weekly Data: ออกสัปดาห์ละครั้ง ไม่เหมาะสำหรับ Day Trading
เหมาะกับ: Swing Trading Position Trading (กำหนด Weekly/Monthly Bias)
ไม่ใช้เดี่ยว: COT + Technical + Fundamental = ดีที่สุด
Extreme อาจต่อ: Position อาจ Extreme ต่อได้หลายสัปดาห์ก่อนกลับตัว

สรุป COT Report สำหรับ Forex

COT Report แสดง Position ของ Commercial Non-Commercial Non-Reportable ดู Non-Commercial Net Position กำหนด Bias Net Long = Bullish Net Short = Bearish COT Extreme อาจบอกจุดกลับตัว Lag 3 วัน Weekly Data เหมาะ Swing/Position Trading ใช้ร่วมกับ Technical Fundamental ติดตามสัญญาณเทรดได้ที่ xmsignal.com และอ่านบทความเพิ่มเติมที่ siamlancard.com และ siam2r.com