Correlation คู่เงิน คืออะไร? วิธีใช้ Hedge และ Diversify Forex

Correlation คือความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของคู่เงิน 2 คู่ มีค่า -1 ถึง +1 โดย +1 = เคลื่อนที่เหมือนกัน -1 = เคลื่อนที่สวนกัน 0 = ไม่มีความสัมพันธ์ Correlation Forex เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์ Diversify (กระจายความเสี่ยง) Hedge (ป้องกันความเสี่ยง) และหลีกเลี่ยงการเปิด Position ซ้ำซ้อนโดยไม่รู้ตัว เช่น Buy EUR/USD + Buy GBP/USD = Double Risk เพราะ 2 คู่ Correlate +0.85

ค่า Correlation

คู่เงินที่ Correlate กันสูง

Positive Correlation (เคลื่อนที่เหมือนกัน)

• EUR/USD + GBP/USD: ~+0.85 → ทั้งคู่ขึ้นลงพร้อมกัน (USD เป็น Quote Currency)
• AUD/USD + NZD/USD: ~+0.90 → AUD NZD เศรษฐกิจคล้ายกัน
• EUR/USD + AUD/USD: ~+0.60 → ทั้งคู่มี USD เป็น Quote
• Gold + EUR/USD: ~+0.50 → ทั้งคู่ Inverse กับ USD

Negative Correlation (เคลื่อนที่สวนกัน)

• EUR/USD + USD/CHF: ~-0.90 → EUR/USD ขึ้น = USD/CHF ลง (USD อยู่คนละฝั่ง)
• GBP/USD + USD/JPY: ~-0.40 → สวนกันบ้าง (ขึ้นกับ Risk Sentiment)
• EUR/USD + DXY: ~-0.95 → Inverse แทบสมบูรณ์
• AUD/USD + USD/CAD: ~-0.60 → สวนกันปานกลาง

ปัญหาจาก Correlation

• Double Risk: Buy EUR/USD + Buy GBP/USD = เหมือน Buy EUR/USD 2 Lot → Risk ×2
• ตัวอย่าง: Risk 2% EUR/USD + Risk 2% GBP/USD = Risk 4% (Correlate +0.85) → เกิน Max Risk
• Hedge โดยไม่รู้ตัว: Buy EUR/USD + Buy USD/CHF = เหมือน Cancel กัน (Correlate -0.90) → ไม่ได้กำไร

วิธีใช้ Correlation

1. Diversify — กระจายความเสี่ยง

• หลักการ: เทรดคู่เงินที่ Correlation ต่ำ (
• ดี: EUR/USD + AUD/JPY (Correlation ต่ำ) → ไม่ซ้ำซ้อน
• แย่: EUR/USD + GBP/USD (Correlation +0.85) → ซ้ำซ้อน

2. Hedge — ป้องกันความเสี่ยง

• หลักการ: Buy EUR/USD + Buy USD/CHF = Hedge (Correlate -0.90)
• ใช้เมื่อ: มี Position EUR/USD + ไม่แน่ใจ → Hedge ด้วย USD/CHF
• ข้อเสีย: Hedge = ลดกำไรด้วย → ใช้เมื่อจำเป็น

3. Confirmation — ยืนยันสัญญาณ

• หลักการ: Buy EUR/USD → ดู GBP/USD ด้วย → ถ้า GBP/USD ก็ Bullish = Confirm
• DXY: DXY ลง → EUR/USD น่าจะขึ้น → ใช้ DXY เป็น Confirm
• Divergence: EUR/USD ขึ้น แต่ GBP/USD ไม่ขึ้น = Divergence → ระวัง

กฎ Correlation สำหรับ Risk Management

• กฎ 1: ไม่เทรดคู่ที่ Correlate > +0.80 พร้อมกันทิศเดียว → เหมือน Double Risk
• กฎ 2: ถ้าเทรด 2 คู่ที่ Correlate สูง → ลด Lot ทั้งคู่ (Risk รวม ≤ 2%)
• กฎ 3: ไม่เทรดคู่ที่ Correlate
• กฎ 4: Max 2-3 คู่เงินพร้อมกัน → ดู Correlation ก่อนเปิด

Correlation เปลี่ยนได้

• สำคัญ: Correlation ไม่คงที่ → เปลี่ยนตามช่วงเวลาและสภาวะตลาด
• ตัวอย่าง: EUR/USD + GBP/USD ปกติ +0.85 → ช่วง Brexit อาจลดเหลือ +0.30
• ตรวจสอบ: ดู Correlation Table ทุกสัปดาห์ → MyFxBook Correlation Tool (ฟรี)
• ใช้ 30-90 วัน: Correlation ระยะ 30-90 วัน น่าเชื่อถือกว่า 1 วัน

เครื่องมือ

• MyFxBook Correlation: ฟรี อัพเดทตลอด ดูได้หลาย Period
• Investing.com Correlation: ฟรี ดูง่าย
• MT4/MT5 Indicator: ติดตั้ง Correlation Indicator บน Chart
• Excel: คำนวณ Correlation เองจาก Historical Data

สรุป Correlation สำหรับ Forex

Correlation ความสัมพันธ์คู่เงิน +1 เหมือนกัน -1 สวนกัน EUR/USD GBP/USD +0.85 EUR/USD USD/CHF -0.90 Double Risk เทรดคู่ Correlate สูงทิศเดียว Diversify คู่ Correlation ต่ำ Hedge คู่ Correlation ลบ Confirm จากคู่ Correlate Max 2-3 คู่ Risk รวม ≤ 2% Correlation เปลี่ยนได้ ตรวจทุกสัปดาห์ ติดตามสัญญาณเทรดได้ที่ xmsignal.com และอ่านบทความเพิ่มเติมที่ siamlancard.com และ siam2r.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Drawdown Management วิธี Survive Recover จาก Losing Streak Forex

Drawdown Manage...

NZD/USD Advanced วิธีเทรด RBNZ Fed Dairy China DXY Forex

NZD/USD Advance...

NFP Non-Farm Payrolls วิธีเทรด Biggest News Event Forex

NFP Non-Farm Pa...

Multi-Timeframe Analysis วิธี Align D1 H4 M15 Entry Forex

Multi-Timeframe...