Drawdown คืออะไร? คู่มือครบจบสำหรับนักเทรด Forex ที่ต้องการควบคุมการขาดทุนอย่างมืออาชีพ
หากคุณเป็นนักเทรด Forex ที่เคยเจอกับสถานการณ์เงินทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง จนรู้สึกเหมือนเงินในบัญชีจะหมดไปเรื่อย ๆ แล้วไม่มีทางกลับมา คุณกำลังประสบกับสิ่งที่เรียกว่า “Drawdown” ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักที่ทำให้นักเทรดส่วนใหญ่ล้มเหลวในตลาด Forex
จากประสบการณ์การเทรดมากกว่า 15 ปี ผมพบว่านักเทรด 90% ไม่เข้าใจและไม่สามารถจัดการ Drawdown ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้พวกเขาต้องออกจากตลาดด้วยการสูญเสียเงินทุนทั้งหมด บทความนี้จะเปิดเผยทุกความลับเกี่ยวกับ Drawdown พร้อมเทคนิคการควบคุมที่ใช้ได้จริง
Drawdown คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญสำหรับนักเทรด
Drawdown คือการวัดจำนวนเงินที่สูญเสียไปจากจุดสูงสุดของเงินทุน (Peak) ไปยังจุดต่ำสุด (Trough) ที่เกิดขึ้นในช่วงการเทรด โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนรวม
ตัวอย่างเช่น หากบัญชีของคุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ และลดลงเหลือ 8,500 ดอลลาร์ แสดงว่าคุณมี Drawdown 15%
ประเภทของ Drawdown ที่นักเทรดต้องรู้
- Unrealized Drawdown: การขาดทุนจากออร์เดอร์ที่ยังไม่ปิด (Floating Loss)
- Realized Drawdown: การขาดทุนจากออร์เดอร์ที่ปิดแล้ว
- Maximum Drawdown (MDD): การขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
- Consecutive Drawdown: การขาดทุนต่อเนื่องหลายครั้งติดต่อกัน
เคล็ดลับจากมืออาชีพ: นักเทรดที่ประสบความสำเร็จจะมอง Drawdown เป็นส่วนหนึ่งของการเทรด ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงทั้งหมด แต่จะเน้นไปที่การ “จัดการ” ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
วิธีการคำนวณ Drawdown อย่างถูกต้อง
การคำนวณ Drawdown ที่แม่นยำเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการความเสี่ยง มาดูสูตรและตัวอย่างการคำนวณ:
สูตรการคำนวณ Drawdown
Drawdown (%) = [(Peak Value – Current Value) / Peak Value] × 100
ตัวอย่างการคำนวณในสถานการณ์จริง
สมมติคุณเริ่มเทรดด้วยเงินทุน $10,000 และมีผลการเทรดดังนี้:
| วันที่ | ยอดเงินในบัญชี ($) | Peak ใหม่ | Drawdown (%) |
|---|---|---|---|
| วันที่ 1 | 10,000 | 10,000 | 0% |
| วันที่ 5 | 12,000 | 12,000 | 0% |
| วันที่ 10 | 11,000 | 12,000 | 8.33% |
| วันที่ 15 | 9,500 | 12,000 | 20.83% |
| วันที่ 20 | 13,500 | 13,500 | 0% |
จากตัวอย่างนี้ Maximum Drawdown คือ 20.83% ที่เกิดขึ้นในวันที่ 15
หมายเหตุสำคัญ: การคำนวณ Drawdown ต้องอิงจาก Peak ล่าสุดเสมอ ไม่ใช่เงินทุนเริ่มต้น เมื่อทำ Peak ใหม่ Drawdown จะรีเซ็ตเป็น 0%
เหตุผลหลักที่ทำให้เกิด Drawdown ในการเทรด Forex
1. การใช้ Risk Management ผิดวิธี
นักเทรดมือใหม่มักจะเสียเงินเปอร์เซ็นต์สูงเกินไปต่อออร์เดอร์ เช่น เสี่ยง 10-20% ต่อเทรด ซึ่งทำให้เมื่อเจอขาดทุนติดต่อกัน 3-5 ครั้ง เงินทุนจะหมดไปครึ่งหนึ่ง
2. การเทรดแบบ Revenge Trading
เมื่อขาดทุนแล้วพยายามเอาคืนด้วยการเพิ่ม Lot Size หรือเทรดบ่อยขึ้น นี่คือกับดักที่ทำให้ Drawdown รุนแรงขึ้น
3. ไม่มีแผนการจัดการขาดทุน
หลายคนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อเจอ Drawdown สูง ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดและทำให้สถานการณ์แย่ลง
4. การใช้ Leverage มากเกินไป
Leverage สูงทำให้การเคลื่อนไหวเล็กน้อยในตลาดส่งผลกระทบต่อบัญชีมาก ทำให้เกิด Drawdown ได้ง่าย
กลยุทธ์การควบคุม Drawdown ที่ใช้ได้จริง
1. กฎ 1% Rule – หลักทองของ Risk Management
เสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนรวมต่อ 1 ออร์เดอร์ วิธีนี้จะทำให้แม้ขาดทุน 20 ครั้งติดต่อกัน คุณจะเสียเงินไม่เกิน 20%
วิธีคำนวณ Lot Size:
- เงินทุน: $10,000
- ความเสี่ยงที่ยอมรับ: 1% = $100
- Stop Loss: 50 pips
- คำนวณ Lot: $100 ÷ $5 (มูลค่า 1 pip สำหรับ 0.1 lot) ÷ 50 pips = 0.04 lots
2. Maximum Drawdown Limit
กำหนดขีดจำกัด Maximum Drawdown เช่น 15% เมื่อถึงระดับนี้ให้หยุดเทรดและทบทวนกลยุทธ์
3. Position Sizing แบบ Dynamic
ปรับขนาด Lot ตาม Drawdown ปัจจุบัน:
| ระดับ Drawdown | การปรับ Position Size | เหตุผล |
|---|---|---|
| 0-5% | ขนาดปกติ | สถานการณ์ปกติ |
| 5-10% | ลดลง 25% | เริ่มมีสัญญาณเตือน |
| 10-15% | ลดลง 50% | ต้องระมัดระวัง |
| มากกว่า 15% | หยุดเทรด | ทบทวนกลยุทธ์ |
4. การกระจายความเสี่ยง (Diversification)
ไม่เทรดสกุลเงินคู่เดียวหรือใช้กลยุทธ์เดียว แต่กระจายไปหลายคู่สกุลเงินที่มี Correlation ต่ำ
เทคนิคขั้นสูง: ใช้ Correlation Matrix เพื่อเลือกคู่สกุลเงินที่เคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กัน เช่น EUR/USD และ AUD/JPY มี Correlation ต่ำกว่า EUR/USD และ GBP/USD
วิธีการฟื้นตัวจาก Drawdown อย่างมีประสิทธิภาพ
การคำนวณผลตอบแทนที่ต้องการเพื่อฟื้นตัว
เมื่อเจอ Drawdown คุณต้องทำกำไรมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ขาดทุนเพื่อให้กลับมาเท่าเดิม:
- Drawdown 10% ต้องการผลตอบแทน 11.11% เพื่อฟื้นตัว
- Drawdown 20% ต้องการผลตอบแทน 25% เพื่อฟื้นตัว
- Drawdown 50% ต้องการผลตอบแทน 100% เพื่อฟื้นตัว
สูตรการคำนวณ: Required Return = Drawdown ÷ (100 – Drawdown) × 100
กลยุทธ์ Recovery ที่ปลอดภัย
1. ลดขนาดการเทรด: เมื่อเจอ Drawdown สูง ให้ลด Position Size ลง 50% เพื่อลดความเสี่ยง
2. เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ: เลือกเทรดเฉพาะ Setup ที่มี Probability สูงที่สุดเท่านั้น
3. ใช้ Conservative Risk Reward: เปลี่ยนจากเป้า RR 1:2 เป็น 1:3 หรือ
เปิดบัญชีกับเรา
