ATR Indicator คืออะไร? ทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพต้องใช้

ATR หรือ Average True Range เป็น Indicator ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. ผู้สร้าง Indicator ชื่อดังหลายตัวเช่น RSI และ Parabolic SAR โดย ATR ถูกเผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” เมื่อปี 1978 ATR เป็นเครื่องมือที่ใช้วัด “ความผันผวน” (Volatility) ของราคา ไม่ได้บอกทิศทางของราคาว่าจะขึ้นหรือลง แต่บอกว่าราคาเคลื่อนที่ “มากแค่ไหน” ในช่วงเวลาหนึ่ง

ความผันผวนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเทรด แต่เทรดเดอร์จำนวนมากกลับมองข้าม หลายคนใช้ Stop Loss ที่ระยะเท่ากันทุกครั้งโดยไม่สนใจว่าตลาดกำลังผันผวนมากหรือน้อย ผลก็คือถูก Stop Loss กินบ่อยเกินไปในช่วงตลาดผันผวนสูง หรือตั้ง Stop Loss ไว้ไกลเกินไปในช่วงตลาดผันผวนต่ำ ATR ช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้ข้อมูลเชิงวัตถุวิสัย (Objective) เกี่ยวกับความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน

สูตรการคำนวณ ATR

การเข้าใจสูตรการคำนวณ ATR จะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่า ATR วัดอะไรจริงๆ และจะนำไปใช้อย่างไรให้ได้ผลดี

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณ True Range (TR)

True Range คือค่าสูงสุดจากสามค่าต่อไปนี้

True Range = MAX ของ:
  1. High ปัจจุบัน - Low ปัจจุบัน
  2. |High ปัจจุบัน - Close ก่อนหน้า|
  3. |Low ปัจจุบัน - Close ก่อนหน้า|

เหตุผลที่ต้องใช้ทั้งสามค่าเพราะบางครั้งราคาเปิดวันนี้อาจ Gap ขึ้นหรือลงจากราคาปิดเมื่อวาน ทำให้ High-Low ของวันนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้สะท้อนความผันผวนที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น ถ้าเมื่อวานราคาปิดที่ 1.2000 และวันนี้ราคาเปิดที่ 1.2050 (Gap Up 50 pip) แม้ High-Low ของวันนี้จะเพียง 30 pip แต่ True Range จะคำนวณรวม Gap ด้วย ทำให้ได้ค่าที่สูงกว่า

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณ Average True Range

ATR คือค่าเฉลี่ยของ True Range ตามจำนวน Period ที่กำหนด โดยใช้วิธี Smoothed Moving Average (คล้าย EMA)

ATR วันแรก = ค่าเฉลี่ย TR ของ N วันแรก
ATR วันถัดไป = ((ATR ก่อนหน้า × (N-1)) + TR ปัจจุบัน) / N

โดยที่ N คือจำนวน Period ที่กำหนด (ค่าเริ่มต้นคือ 14)

ตัวอย่างการคำนวณ

วัน	High	Low	Close	TR
1	1.2050	1.1980	1.2030	0.0070
2	1.2080	1.2010	1.2020	0.0070
3	1.2060	1.1950	1.1960	0.0110
4	1.2000	1.1920	1.1990	0.0080
5	1.2050	1.1970	1.2040	0.0080

จากตัวอย่าง 5 วัน ATR(5) = (70 + 70 + 110 + 80 + 80) / 5 = 82 pip ซึ่งหมายความว่าคู่เงินนี้มีการเคลื่อนที่เฉลี่ยประมาณ 82 pip ต่อวัน

การตั้งค่า ATR Period

Period ของ ATR มีผลต่อความไวและความเรียบของเส้น ATR อย่างมาก การเลือก Period ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและ Timeframe ที่ใช้

ATR Period ที่นิยมใช้

Period	ลักษณะ	เหมาะสำหรับ
7	ไวต่อการเปลี่ยนแปลง ผันผวนมาก	Scalper, Day Trader ที่ต้องการข้อมูลล่าสุด
14	ค่ามาตรฐาน สมดุลดี (ค่าเดิมของ Wilder)	เทรดเดอร์ทั่วไป, Day/Swing Trader
20	เรียบกว่า สะท้อนภาพรวมดี	Swing Trader
50	เรียบมาก สะท้อนแนวโน้มระยะยาว	Position Trader, วิเคราะห์ Volatility Cycle

หลักการเลือก Period

• Period สั้น (5-10): ATR จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ Volatility อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการข้อมูลล่าสุด แต่อาจมี Noise มาก
• Period กลาง (14-20): สมดุลระหว่างความไวและความเรียบ เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ค่า 14 เป็นค่าที่ Wilder แนะนำและยังคงใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน
• Period ยาว (50+): ATR จะเรียบมาก ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ Volatility Cycle ระยะยาว

การใช้ ATR สำหรับตั้ง Stop Loss

นี่คือการใช้งาน ATR ที่สำคัญที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุด การตั้ง Stop Loss โดยอิงตาม ATR ช่วยให้ Stop Loss ปรับตัวตามความผันผวนของตลาดอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเทรดคู่เงินไหนหรือ Timeframe ไหน

หลักการพื้นฐาน

Stop Loss ที่ดีต้อง “ไกลพอ” ที่จะไม่ถูก Noise ของตลาดกิน แต่ “ใกล้พอ” ที่จะไม่เสียเงินมากเกินไปเมื่อผิดทาง ATR ช่วยหา “ระยะที่เหมาะสม” นี้โดย

Stop Loss สำหรับ Buy = ราคาเข้า - (ATR × Multiplier)
Stop Loss สำหรับ Sell = ราคาเข้า + (ATR × Multiplier)

Multiplier ที่นิยมใช้

• 1.0 ATR: Stop Loss แน่น เหมาะสำหรับ Scalper หรือเทรดที่มั่นใจในจุดเข้าสูง
• 1.5 ATR: สมดุลดี เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป
• 2.0 ATR: Stop Loss กว้าง เหมาะสำหรับ Swing Trader หรือตลาดที่ผันผวนสูง
• 3.0 ATR: Stop Loss กว้างมาก เหมาะสำหรับ Position Trader หรือเทรดตาม Trend ระยะยาว

ตัวอย่างการตั้ง Stop Loss ด้วย ATR

สมมติว่า ATR(14) บน EUR/USD H4 มีค่า 45 pip และคุณเข้า Buy ที่ราคา 1.0850

• Stop Loss ที่ 1.0 ATR = 1.0850 – 0.0045 = 1.0805 (45 pip)
• Stop Loss ที่ 1.5 ATR = 1.0850 – 0.00675 = 1.07825 (67.5 pip)
• Stop Loss ที่ 2.0 ATR = 1.0850 – 0.0090 = 1.0760 (90 pip)

ATR Trailing Stop

ATR Trailing Stop เป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมสำหรับการล็อกกำไรในขณะที่ยังให้ราคาวิ่งต่อได้ หลักการคือเลื่อน Stop Loss ตามราคาโดยใช้ระยะ ATR เป็นตัวกำหนด

วิธีใช้ ATR Trailing Stop

1. เมื่อเข้า Buy ตั้ง Stop Loss เริ่มต้นที่ ราคาเข้า – (ATR × Multiplier)
2. เมื่อราคาขึ้น ให้คำนวณ Stop Loss ใหม่ = ราคา High ล่าสุด – (ATR × Multiplier)
3. ถ้า Stop Loss ใหม่สูงกว่า Stop Loss เก่า ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้น
4. ถ้า Stop Loss ใหม่ต่ำกว่า Stop Loss เก่า ให้คงที่ไม่เลื่อนลง (เลื่อนขึ้นเท่านั้น)
5. เมื่อราคาลงมาถึง Stop Loss ที่เลื่อนขึ้นมาแล้ว ปิดออเดอร์ทำกำไร

Chandelier Exit

Chandelier Exit เป็นระบบ ATR Trailing Stop ที่พัฒนาโดย Chuck LeBeau เป็นหนึ่งในระบบ Trailing Stop ที่ได้รับความนิยมสูงสุด สูตรคำนวณคือ

Chandelier Exit (Long) = Highest High ในช่วง N วัน - (ATR × Multiplier)
Chandelier Exit (Short) = Lowest Low ในช่วง N วัน + (ATR × Multiplier)

ค่า Default ที่นิยมใช้คือ N = 22 วัน (ประมาณ 1 เดือนทำการ) และ Multiplier = 3.0 ATR ซึ่ง Multiplier 3.0 อาจดูกว้างมาก แต่ Chandelier Exit ถูกออกแบบมาเพื่อ “ขี่” Trend ระยะยาว จึงต้องให้พื้นที่ราคาหายใจมากพอ

ATR สำหรับ Position Sizing

ATR มีบทบาทสำคัญในการคำนวณขนาด Position ที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับหลักการ Risk Management ที่ดี หลักการคือ “ยิ่ง ATR สูง (ตลาดผันผวนมาก) ยิ่งต้องลด Position Size ลง” และ “ยิ่ง ATR ต่ำ (ตลาดผันผวนน้อย) ยิ่งสามารถเพิ่ม Position Size ได้”

สูตร ATR-Based Position Sizing

จำนวนเงินที่เสี่ยง = ทุนทั้งหมด × % ความเสี่ยงต่อเทรด
Stop Loss (pip) = ATR × Multiplier
มูลค่าต่อ pip = จำนวนเงินที่เสี่ยง / Stop Loss (pip)
Lot Size = มูลค่าต่อ pip / มูลค่า 1 pip ต่อ 1 Lot

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าคุณมีทุน $10,000 เสี่ยง 1% ต่อเทรด ATR(14) ของ EUR/USD บน H4 = 45 pip ใช้ Stop Loss 1.5 ATR

1. จำนวนเงินที่เสี่ยง = $10,000 × 1% = $100
2. Stop Loss = 45 × 1.5 = 67.5 pip
3. มูลค่าต่อ pip = $100 / 67.5 = $1.48 ต่อ pip
4. Lot Size = $1.48 / $10 (EUR/USD) = 0.148 lot ≈ 0.15 lot

ถ้า ATR เพิ่มเป็น 90 pip (ตลาดผันผวนขึ้น)

1. Stop Loss = 90 × 1.5 = 135 pip
2. มูลค่าต่อ pip = $100 / 135 = $0.74 ต่อ pip
3. Lot Size = $0.74 / $10 = 0.074 lot ≈ 0.07 lot

สังเกตว่าเมื่อ ATR เพิ่มขึ้นเท่าตัว Lot Size ก็ลดลงเกือบเท่าตัว ทำให้จำนวนเงินที่เสี่ยงคงที่ที่ $100 เสมอ นี่คือหัวใจของ Volatility-Adjusted Position Sizing

ATR สำหรับ Volatility Filtering

ATR สามารถใช้เป็นตัวกรอง (Filter) เพื่อเลือกเทรดเฉพาะในสภาวะตลาดที่เหมาะสม

กรองตลาด Sideways

เมื่อ ATR ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว (เช่น ATR ต่ำกว่า ATR MA50) แสดงว่าตลาดมีความผันผวนต่ำ ซึ่งมักจะเป็นช่วง Sideways หรือ Consolidation ในสภาวะนี้ ระบบเทรดตามเทรนด์ (Trend Following) มักจะทำงานไม่ดี จึงควรงดเทรดหรือเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์ Range Trading แทน

กรอง Breakout ที่แท้จริง

ATR ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมักเกิดพร้อมกับ Breakout ที่แท้จริง ถ้าราคาทะลุ แนวรับ/แนวต้าน แต่ ATR ไม่เพิ่มขึ้น อาจเป็น False Breakout จึงสามารถใช้ ATR เป็นตัวยืนยัน Breakout ได้ โดยถ้า ATR เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% จากค่าเฉลี่ย ถือว่ามีนัยสำคัญ

ATR Expansion / Contraction Cycle

ATR มีวัฏจักร (Cycle) ของตัวเอง — ช่วงที่ ATR หดตัว (Contraction) มักจะตามมาด้วยช่วงที่ ATR ขยายตัว (Expansion) และในทางกลับกัน เหมือนกับสปริงที่ถูกกดลง ยิ่ง ATR หดตัวนาน ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิด Breakout รุนแรง นี่คือหลักการ “Volatility Squeeze” ที่เทรดเดอร์สามารถใช้ ATR ระบุช่วงเวลาที่ตลาดกำลังจะ “ระเบิด” ได้

ATR Bands

ATR Bands คล้ายกับ Bollinger Bands แต่ใช้ ATR แทน Standard Deviation ในการคำนวณความกว้างของ Band

สูตร ATR Bands

Upper Band = Moving Average + (ATR × Multiplier)
Lower Band = Moving Average - (ATR × Multiplier)

วิธีใช้ ATR Bands

• ระบุ Overbought/Oversold: เมื่อราคาแตะ Upper Band แสดงว่าราคาขึ้นมาเร็วเกินไป เมื่อราคาแตะ Lower Band แสดงว่าราคาลงเร็วเกินไป
• ระบุ Trend: ในขาขึ้น ราคามักจะเดินไปตาม Upper Band ในขาลง ราคามักจะเดินไปตาม Lower Band
• Volatility Squeeze: เมื่อ ATR Bands แคบลง แสดงว่า Volatility ลดลง เตรียมพร้อมสำหรับ Breakout

ATR Bands vs Bollinger Bands

คุณสมบัติ	ATR Bands	Bollinger Bands
การคำนวณความกว้าง	ATR (True Range)	Standard Deviation
ข้อมูลที่ใช้	High, Low, Close	Close เท่านั้น
ความไวต่อ Gap	รวม Gap ในการคำนวณ	ไม่รวม Gap
ข้อดี	สะท้อน Volatility จริงได้ดีกว่า	ใช้ง่าย มี Indicator ในตัว

ATR บน Timeframe ต่างๆ

ATR มีค่าแตกต่างกันมากในแต่ละ Timeframe ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะ Timeframe ที่ใหญ่กว่าจะครอบคลุมการเคลื่อนไหวที่มากกว่า

ตัวอย่าง ATR ของ EUR/USD ในแต่ละ Timeframe

Timeframe	ATR(14) โดยประมาณ	การใช้งาน
M5	5-8 pip	Scalping Stop Loss
M15	8-15 pip	Scalping / Short-term Day Trade
H1	15-30 pip	Day Trading Stop Loss
H4	40-60 pip	Day/Swing Trade Stop Loss
D1	60-100 pip	Swing/Position Trade Stop Loss
W1	150-250 pip	Position Trade / Long-term Analysis

สิ่งสำคัญคือ ATR ที่ใช้ตั้ง Stop Loss ควรมาจาก Timeframe เดียวกันกับที่ใช้วิเคราะห์และตัดสินใจเข้าเทรด ถ้าวิเคราะห์บน H4 ก็ควรใช้ ATR บน H4

ATR สำหรับตราสารต่างๆ

ATR สามารถใช้ได้กับทุกตราสารทางการเงิน แต่ค่า ATR ของแต่ละตราสารจะแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อการตั้ง Stop Loss และ Position Sizing

เปรียบเทียบ ATR ของตราสารต่างๆ (Daily)

ตราสาร	ATR(14) โดยประมาณ	ลักษณะ Volatility
EUR/USD	60-80 pip	ปานกลาง
GBP/USD	80-120 pip	ค่อนข้างสูง
USD/JPY	60-90 pip	ปานกลาง
GBP/JPY	120-180 pip	สูงมาก
XAU/USD (Gold)	$20-40	สูง
BTC/USD	$1,000-3,000	สูงมาก

การใช้ ATR ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเทรดหลายตราสารได้อย่างสม่ำเสมอ เพราะ Stop Loss และ Position Size จะปรับตามความผันผวนของแต่ละตราสารโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกำหนด Stop Loss แบบ Fixed pip สำหรับทุกตราสาร

Keltner Channel: Indicator ที่อิงตาม ATR

Keltner Channel เป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมสูง ถูกพัฒนาโดย Chester Keltner และต่อมาปรับปรุงโดย Linda Bradford Raschke โดยใช้ ATR ในการคำนวณความกว้างของ Channel

สูตร Keltner Channel

Middle Line = EMA(Close, 20)
Upper Band = EMA(Close, 20) + (ATR(10) × 2)
Lower Band = EMA(Close, 20) - (ATR(10) × 2)

วิธีใช้ Keltner Channel

• Trend Following: เมื่อราคาปิดเหนือ Upper Band แสดงว่าเป็นขาขึ้นแข็งแกร่ง สามารถเข้า Buy ได้ เมื่อราคาปิดต่ำกว่า Lower Band แสดงว่าเป็นขาลงแข็งแกร่ง สามารถเข้า Sell ได้
• Mean Reversion: เมื่อราคาวิ่งออกนอก Channel ไปไกลมาก มักจะกลับเข้ามาหา Middle Line สามารถเทรด Counter-Trend ได้
• Volatility Squeeze (ใช้ร่วมกับ Bollinger Bands): เมื่อ Bollinger Bands อยู่ภายใน Keltner Channel (Bollinger Bands แคบกว่า) แสดงว่า Volatility ต่ำมาก เตรียมพร้อมสำหรับ Breakout ใหญ่ — นี่คือกลยุทธ์ TTM Squeeze ที่มีชื่อเสียง

กลยุทธ์ TTM Squeeze

1. ใส่ทั้ง Bollinger Bands (20, 2) และ Keltner Channel (20, 1.5) บนชาร์ต
2. เมื่อ BB อยู่ภายใน KC (Squeeze On) — ตลาดกำลังสะสมพลัง
3. เมื่อ BB ทะลุออกจาก KC (Squeeze Off) — Breakout กำลังเริ่ม
4. ดูทิศทางของ Momentum Oscillator เพื่อระบุทิศทาง
5. เข้าเทรดตามทิศทาง Breakout พร้อม ATR-based Stop Loss

การรวม ATR กับ Indicator อื่นๆ

ATR + RSI

ใช้ RSI เพื่อระบุทิศทาง (Overbought/Oversold) และ ATR เพื่อตั้ง Stop Loss และ Position Size เมื่อ RSI เข้าโซน Oversold ในขาขึ้น ให้เข้า Buy โดยตั้ง Stop Loss ที่ 1.5 ATR ใต้จุดเข้า เมื่อ RSI เข้าโซน Overbought ในขาลง ให้เข้า Sell โดยตั้ง Stop Loss ที่ 1.5 ATR เหนือจุดเข้า

ATR + Moving Average

ใช้ Moving Average Crossover เพื่อสร้างสัญญาณซื้อ/ขาย และใช้ ATR เพื่อตั้ง Stop Loss ที่ปรับตาม Volatility เมื่อ MA สั้นตัด MA ยาวขึ้น — Buy, Stop Loss ที่ 2.0 ATR ใต้ Entry เมื่อ MA สั้นตัด MA ยาวลง — Sell, Stop Loss ที่ 2.0 ATR เหนือ Entry

ATR + MACD

ใช้ MACD เพื่อระบุ Momentum และทิศทาง ใช้ ATR เพื่อกรองช่วงที่ Volatility ต่ำเกินไป — ถ้า ATR ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ไม่ควรเทรดตามสัญญาณ MACD เพราะตลาด Sideways มักจะสร้าง False Signal จาก MACD

ATR + ADX

ใช้ ADX เพื่อวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ และ ATR เพื่อวัด Volatility ทั้งสองอย่างนี้ร่วมกันสามารถกรองตลาดที่ไม่เหมาะเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ — ADX ต่ำ + ATR ต่ำ = ตลาด Sideways ผันผวนต่ำ ห้ามเทรดตามเทรนด์ ADX สูง + ATR สูง = ตลาด Trending ผันผวนสูง เหมาะเทรดตามเทรนด์แต่ต้องใช้ Stop Loss กว้าง

ATR บนแพลตฟอร์มต่างๆ

ATR บน MT4/MT5

ATR มีอยู่ใน MT4/MT5 เป็น Indicator ในตัว สามารถเรียกใช้ได้จาก Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range ค่าเริ่มต้นคือ Period 14 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ATR จะแสดงเป็นเส้นในหน้าต่างแยกด้านล่างชาร์ต

ATR บน TradingView

บน TradingView สามารถเพิ่ม ATR ได้จาก Indicators > Built-in > Average True Range นอกจากนี้ยังมี Indicator ที่อิงตาม ATR อีกมากมาย เช่น ATR Trailing Stop, Chandelier Exit, Keltner Channel

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ ATR

1. ใช้ ATR เพื่อระบุทิศทาง

ATR ไม่ได้บอกทิศทางของราคา ATR สูงไม่ได้หมายความว่าราคาจะขึ้น และ ATR ต่ำไม่ได้หมายความว่าราคาจะลง ATR บอกแค่ว่าราคาเคลื่อนที่มากหรือน้อย ต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อระบุทิศทาง

2. ไม่ปรับ Multiplier ตาม Timeframe

Multiplier ที่เหมาะสมสำหรับ Timeframe หนึ่งอาจไม่เหมาะกับ Timeframe อื่น Timeframe เล็กอาจต้องใช้ Multiplier สูงขึ้นเพราะมี Noise มากกว่า Timeframe ใหญ่อาจใช้ Multiplier ต่ำลงได้

3. ใช้ ATR แบบ Fixed ไม่ปรับตามสภาวะตลาด

ATR เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Stop Loss ที่ 2 ATR เมื่อสัปดาห์ก่อนอาจเป็น 60 pip แต่สัปดาห์นี้อาจเป็น 100 pip ต้องคำนวณ ATR ใหม่ทุกครั้งก่อนเข้าเทรด

4. ไม่รวม Gap ในการวิเคราะห์

True Range ของ ATR รวม Gap ไว้แล้ว ซึ่งเป็นข้อดี แต่เทรดเดอร์บางคนไม่ตระหนักว่า ATR อาจพุ่งสูงขึ้นมากหลังมี Gap ใหญ่ (เช่น หลังวันหยุดยาว) ทำให้ Stop Loss กว้างผิดปกติ ควรตรวจสอบว่า ATR ที่สูงขึ้นเกิดจาก Gap หรือจาก Volatility จริง

5. ลืมปรับ Position Size เมื่อ ATR เปลี่ยน

นี่คือข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุด หลายคนใช้ ATR ตั้ง Stop Loss แต่ลืมปรับ Lot Size ตามไปด้วย ทำให้เมื่อ ATR สูง (Stop Loss กว้าง) กลับเสี่ยงเงินมากกว่าที่ตั้งใจ ต้องปรับ Position Size ทุกครั้งที่ ATR เปลี่ยน

สรุป ATR Indicator

ATR เป็น Indicator ที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่ง ไม่ได้บอกว่าจะซื้อหรือขายที่ไหน แต่บอกว่าตลาดกำลังเคลื่อนที่มากแค่ไหน ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสม การกำหนด Position Size ที่ปลอดภัย และการกรองสภาวะตลาดที่ไม่เหมาะเทรด เทรดเดอร์มืออาชีพแทบทุกคนใช้ ATR ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ATR Stop Loss, Chandelier Exit, Keltner Channel หรือ ATR-Based Position Sizing

หากคุณยังไม่เคยใช้ ATR แนะนำให้เริ่มจากการใส่ ATR(14) บนชาร์ตที่เทรดอยู่ แล้วลองใช้ 1.5 ATR เป็น Stop Loss สัก 20-30 เทรด จากนั้นค่อยปรับ Multiplier ให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ สามารถเปิดบัญชีทดลองที่ โบรกเกอร์ที่รองรับ ATR Indicator เพื่อฝึกฝนก่อนเทรดจริง