วิธีตั้ง Stop Loss ที่ถูกต้อง ไม่โดนล่า Stop Hunting

โดนล่า Stop Loss — ปัญหาที่เจ็บที่สุดในการเทรด

เคยไหม? วิเคราะห์ถูกทาง เข้าถูกจังหวะ แต่พอตั้ง SL ไป 20 pip ราคาวิ่งลงมาแตะ SL พอดี แล้วกลับวิ่งขึ้นไป 200 pip ตามที่วิเคราะห์ไว้ทุกอย่าง

ผมเคยโดนแบบนี้ 5 ครั้งใน 1 สัปดาห์ ขาดทุนไป 8,000 บาท ทั้งๆ ที่วิเคราะห์ถูกทุกครั้ง ปัญหาไม่ใช่การวิเคราะห์ แต่เป็น วิธีตั้ง Stop Loss

ทำไมถึงโดนล่า SL? เข้าใจ Stop Hunting

Market Maker และ Smart Money รู้ว่าเทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่ตั้ง SL ที่ไหน:

• ใต้/เหนือ round number (1.1000, 1.0900)
• ใต้/เหนือ Swing High/Low ที่ชัดเจน
• ที่ค่า default 20-30 pip จาก entry

เมื่อมี SL กองอยู่จุดเดียวกันเยอะๆ Smart Money จะ “ล่า” โดยดันราคาไปแตะ SL เพื่อเก็บ liquidity แล้วค่อยพาราคาไปทิศทางจริง

5 วิธีตั้ง Stop Loss แบบ Smart

วิธีที่ 1: ตั้ง SL ด้วย ATR (Average True Range)

นี่คือวิธีที่ผมชอบที่สุดและแนะนำมือใหม่เสมอ

สูตร: SL = Entry ± (ATR × 1.5)

ตัวอย่าง: EURUSD H4 ATR(14) = 45 pip → SL = 45 × 1.5 = 67 pip จาก entry ถ้าเข้า Buy ที่ 1.0900 → SL ที่ 1.0833

ทำไม ATR? เพราะ ATR วัดความผันผวนจริงของตลาด ตลาดผันผวนมาก → SL กว้างขึ้น ตลาดเงียบ → SL แคบลง ไม่ใช่ค่าตายตัว

วิธีที่ 2: ตั้ง SL เลย Swing Point + buffer

แทนที่จะตั้ง SL “ที่” Swing Low พอดี ให้ตั้ง ต่ำกว่า 10-15 pip

วิธีตั้ง SL	ตัวอย่าง (Swing Low = 1.0850)	โอกาสโดนล่า
❌ ที่ Swing Low พอดี	SL = 1.0850	สูงมาก 70%+
❌ ต่ำกว่า 5 pip	SL = 1.0845	สูง 50%
✅ ต่ำกว่า 10-15 pip	SL = 1.0835	ต่ำ 20%
✅ ATR-based	SL = Entry – ATR×1.5	ต่ำมาก 10-15%

วิธีที่ 3: หลีกเลี่ยง Round Number

ห้ามตั้ง SL ที่ x.x000 หรือ x.x500 เด็ดขาด เพราะ SL ของคนอื่นก็อยู่ตรงนั้น ให้ขยับไป 15-20 pip

ตัวอย่าง: แทนที่จะตั้ง SL ที่ 1.1000 → ตั้งที่ 1.0980 แค่นี้ก็รอดจาก stop hunting ได้เยอะ

วิธีที่ 4: ใช้ Structure-Based SL

ตั้ง SL เลย “โครงสร้าง” ของราคา ไม่ใช่แค่จุดเดียว

• เข้า Buy → SL ใต้โซน Demand (ไม่ใช่แค่ใต้แท่งเทียน 1 แท่ง)
• เข้า Sell → SL เหนือโซน Supply
• ดูว่า “ถ้าราคาทะลุจุดนี้ โครงสร้างเปลี่ยนจริงไหม?” ถ้าเปลี่ยน → ตั้ง SL ตรงนั้น

วิธีที่ 5: Trailing Stop แบบ Manual

พอราคาวิ่งไปทิศทางที่ถูก ขยับ SL ตามทุก Swing ที่เกิดใหม่

ตัวอย่าง: เข้า Buy 1.0900 SL 1.0835 → ราคาขึ้นไป 1.0950 เกิด Swing Low ใหม่ที่ 1.0920 → ขยับ SL ขึ้นมาที่ 1.0910 ตอนนี้ถึงโดน SL ก็ยังกำไร 10 pip

คำนวณ Lot Size ให้ตรงกับ SL

สูตรที่ผมใช้ทุกครั้ง:

Lot = (ทุน × %เสี่ยง) ÷ (SL pip × pip value)

ตัวอย่าง: ทุน $500 เสี่ยง 2% SL 60 pip

• เงินเสี่ยง = $500 × 2% = $10
• Lot = $10 ÷ (60 × $0.10) = $10 ÷ $6 = 0.016 → ปัดลงเป็น 0.01

ถ้าคำนวณแล้ว Lot เล็กเกินไปจนไม่คุ้ม? แปลว่าทุนยังไม่พอสำหรับ SL ขนาดนั้น ทางออกคือ เพิ่มทุน ไม่ใช่ลด SL

เปรียบเทียบ: SL แบบมือใหม่ vs มืออาชีพ

รายการ	มือใหม่	มืออาชีพ
วิธีตั้ง SL	ค่าตายตัว 20 pip ทุกคู่	ATR-based ตาม volatility
ตำแหน่ง SL	Round number / Swing พอดี	เลย Structure + buffer
%เสี่ยงต่อออเดอร์	5-10% (โลภ)	1-2% (อยู่รอด)
ขยับ SL	ขยับออกเมื่อใกล้โดน	ขยับเข้าเมื่อกำไร (trailing)
ไม่ตั้ง SL	บ่อย “รอมันกลับ”	ไม่เคย ทุกออเดอร์มี SL

FAQ

Q: ไม่ตั้ง SL ได้ไหม ใช้ Mental Stop แทน?

ห้ามครับ ผมเห็นคนพอร์ตหายทั้งพอร์ตเพราะ “จะ cut เอง” แล้วไม่กล้า cut Slippage ตอนข่าวก็ไม่มี Mental Stop ช่วย ตั้ง SL จริงเสมอ

Q: SL กว้างแค่ไหนถึงกว้างเกินไป?

ถ้า SL กว้างจนต้องตั้ง Lot เล็กมากจนไม่คุ้ม (เช่น 0.01 lot SL 200 pip TP 100 pip) แปลว่า setup นั้นไม่เหมาะ ให้ข้ามไป

Q: โดน SL บ่อย ควรกว้าง SL ขึ้นไหม?

ถ้าโดน SL แล้วราคาวิ่งไปทางที่วิเคราะห์ → ใช่ SL แคบเกินไป ลอง ATR × 1.5 แต่ถ้าโดน SL แล้วราคาวิ่งต่อ → วิเคราะห์ผิด ไม่ใช่ปัญหา SL

Q: ตั้ง SL เท่ากันทุกคู่เงินได้ไหม?

ไม่ได้ครับ GBPJPY ผันผวววันละ 150-200 pip ตั้ง SL 20 pip โดนล่าแน่ แต่ EURUSD วันละ 60-80 pip SL 40 pip ก็พอ ต้องดู ATR แต่ละคู่

สรุป

Stop Loss คือประกันชีวิตของพอร์ต ตั้งให้ดี = อยู่รอด ตั้งผิดที่ = เสียเงินฟรี ใช้ ATR ดู volatility ตั้ง SL เลย structure + buffer และเสี่ยงไม่เกิน 2% ต่อออเดอร์

ลองทดสอบ SL แบบ ATR บน demo สัก 20 เทรด แล้วเทียบกับ SL แบบเดิม จะเห็นความแตกต่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม: Fibonacci Retracement | Forex สำหรับมือใหม่ | IT Blog จาก SiamCafe | คลิป: @icafefx

🎬 ดูคลิปสอนเทรดเพิ่มเติม: @icafefx