Volume Analysis คืออะไร? ทำไมเทรดเดอร์ Forex ต้องเรียนรู้

Volume Analysis หรือ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในโลกการเทรด โดยหลักการแล้ว Volume คือจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ฟิวเจอร์ส หรือค่าเงิน Volume เปรียบเสมือน “เชื้อเพลิง” ที่ขับเคลื่อนราคา — หากราคาเคลื่อนที่โดยไม่มี Volume สนับสนุน การเคลื่อนไหวนั้นมักจะไม่ยั่งยืน ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนที่พร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้น แสดงว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายจริงอยู่เบื้องหลัง ทำให้แนวโน้มนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

สำหรับเทรดเดอร์ Forex หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องใส่ใจเรื่อง Volume ในเมื่อตลาด Forex เป็นตลาด OTC (Over-the-Counter) ที่ไม่มีศูนย์กลางการซื้อขาย คำตอบคือแม้เราจะไม่สามารถเห็น “Real Volume” ที่แท้จริงของตลาด Forex ทั้งหมดได้ แต่เราสามารถใช้ Tick Volume และเครื่องมือ Volume Analysis อื่นๆ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า Tick Volume ในตลาด Forex มีความสัมพันธ์สูงกับ Real Volume ถึงกว่า 90% ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ

Tick Volume vs Real Volume: เข้าใจความแตกต่าง

ก่อนที่จะเจาะลึกเรื่อง Volume Analysis สิ่งแรกที่เทรดเดอร์ต้องเข้าใจคือความแตกต่างระหว่าง Tick Volume และ Real Volume เพราะทั้งสองอย่างนี้มีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกัน

Real Volume (ปริมาณการซื้อขายจริง)

Real Volume คือจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายจริงในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในตลาดหุ้น หากมีการซื้อขายหุ้น ABC จำนวน 1,000,000 หุ้นในวันนี้ Real Volume ก็คือ 1,000,000 หุ้น Real Volume สามารถเห็นได้ชัดเจนในตลาดที่มีศูนย์กลาง เช่น ตลาดหุ้น ตลาดฟิวเจอร์ส เพราะทุกคำสั่งซื้อขายผ่านตลาดกลางที่เดียว

Tick Volume (ปริมาณ Tick)

Tick Volume คือจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยนแปลง (tick) ในช่วงเวลาหนึ่ง ในตลาด Forex ที่เป็น OTC Market ไม่มีศูนย์กลางเดียวที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมด แต่ละโบรกเกอร์จะมี Tick Volume ของตัวเอง ซึ่งสะท้อนกิจกรรมการซื้อขายที่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์นั้นๆ แม้จะไม่ใช่ปริมาณการซื้อขายที่แท้จริงของทั้งตลาด แต่จากงานวิจัยของ Caspar Marney (2011) พบว่า Tick Volume มีความสัมพันธ์กับ Real Volume มากกว่า 90% ทำให้สามารถใช้เป็นตัวแทนที่ดีได้

ตารางเปรียบเทียบ Tick Volume vs Real Volume

คุณสมบัติ	Real Volume	Tick Volume
คำจำกัดความ	จำนวนหน่วยที่ซื้อขาย	จำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยน
พบได้ใน	หุ้น, ฟิวเจอร์ส, Crypto	Forex (MT4/MT5)
ความแม่นยำ	แม่นยำ 100%	สัมพันธ์กับ Real Volume ~90%
แหล่งข้อมูล	ศูนย์กลางตลาด	เซิร์ฟเวอร์โบรกเกอร์
การนำไปใช้	ใช้ได้โดยตรง	ใช้เป็นตัวแทน (Proxy)

Volume Spread Analysis (VSA) โดย Tom Williams

Volume Spread Analysis หรือ VSA เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่พัฒนาโดย Tom Williams ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีของ Richard Wyckoff นักวิเคราะห์ตลาดในตำนาน หลักการสำคัญของ VSA คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสามองค์ประกอบหลัก ได้แก่ Volume (ปริมาณการซื้อขาย), Spread (ระยะห่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของแท่งเทียน) และ Close (ตำแหน่งราคาปิดเทียบกับ Spread)

แนวคิดพื้นฐานของ VSA คือ “Smart Money” หรือผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด (สถาบันการเงิน กองทุน ธนาคาร) จะทิ้งร่องรอยไว้ในข้อมูล Volume เสมอ เทรดเดอร์รายย่อยที่เข้าใจ VSA สามารถอ่านร่องรอยเหล่านี้ได้ และเทรดตามทิศทางของ Smart Money แทนที่จะเทรดสวนทาง

สัญญาณ VSA ที่สำคัญ

1. Stopping Volume (Volume หยุดแนวโน้ม)

Stopping Volume เกิดขึ้นเมื่อมี Volume สูงมากผิดปกติในช่วงที่ราคากำลังลงอย่างรุนแรง (Downtrend) แท่งเทียนจะมี Spread กว้าง ราคาปิดอยู่กลางหรือใกล้จุดสูงสุดของแท่ง และมี Volume สูงเด่นชัด สิ่งนี้บ่งบอกว่า Smart Money กำลังเข้ามาซื้อ (Accumulate) ในขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยกำลังขายออกมาด้วยความตื่นกลัว เมื่อเห็น Stopping Volume ให้ระวังว่าแนวโน้มขาลงอาจใกล้จุดสิ้นสุดแล้ว

2. Climactic Action (จุดสูงสุดของกิจกรรมซื้อขาย)

Climactic Action หรือ Buying Climax / Selling Climax เกิดขึ้นเมื่อ Volume พุ่งสูงมากที่สุดในรอบหลายวันหรือหลายสัปดาห์ พร้อมกับ Spread ที่กว้างมาก ในกรณี Buying Climax ราคาจะวิ่งขึ้นสูงอย่างรุนแรงแต่ราคาปิดกลับลงมาอยู่ตรงกลางหรือต่ำกว่า แสดงว่า Smart Money กำลังขายออก (Distribute) ในขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยกำลังแห่ซื้อ

3. No Demand (ไม่มีอุปสงค์)

No Demand เป็นสัญญาณที่สำคัญมาก เกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นเล็กน้อย (แท่งเทียนขาขึ้น) แต่มี Volume ต่ำมากและ Spread แคบ สิ่งนี้บอกว่าไม่มีใครสนใจซื้อจริงๆ Smart Money ไม่ได้เข้าร่วมฝั่งซื้อ การขึ้นครั้งนี้จึงเป็นแค่การ “หลอก” และราคามีแนวโน้มจะกลับลงมา สัญญาณ No Demand ที่เกิดขึ้นในขาลง (Downtrend) มีความน่าเชื่อถือสูงมาก

4. No Supply (ไม่มีอุปทาน)

No Supply เป็นสัญญาณตรงข้ามกับ No Demand เกิดขึ้นเมื่อราคาลงเล็กน้อย (แท่งเทียนขาลง) แต่มี Volume ต่ำมากและ Spread แคบ แสดงว่าไม่มีแรงขายจริงๆ ในตลาด Smart Money ไม่ได้เข้าร่วมฝั่งขาย ดังนั้นราคามีโอกาสสูงที่จะกลับขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดในแนวโน้มขาขึ้น

5. Test (การทดสอบ)

Test เป็นสัญญาณที่ Smart Money ใช้เพื่อทดสอบว่ายังมีแรงขายเหลืออยู่ในตลาดหรือไม่ ลักษณะคือราคาจะลงไปทดสอบบริเวณที่เคยมี Supply (แนวรับ) โดยมี Spread แคบปานกลางและ Volume ต่ำ แล้วราคาปิดกลับขึ้นมาใกล้จุดสูงสุด Volume ต่ำบ่งบอกว่าไม่มีแรงขายเหลือ ซึ่งหมายความว่า Smart Money ได้ดูดซับ Supply ทั้งหมดแล้ว และราคาพร้อมที่จะวิ่งขึ้น

6. Upthrust (การหลอกทะลุ)

Upthrust เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป แต่กลับปิดลงมาต่ำกว่า โดยมี Volume สูง สิ่งนี้บ่งบอกว่า Smart Money กำลังขายออกในขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยกำลังซื้อตาม Breakout Upthrust เป็นสัญญาณขาลงที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดหลังจากที่ราคาขึ้นมาเป็นเวลานาน การรู้จัก Upthrust จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณถูกหลอกซื้อที่จุดสูงสุด

ตาราง VSA Signal Summary

สัญญาณ	Volume	Spread	Close	ความหมาย
Stopping Volume	สูงมาก	กว้าง	กลาง/บน	Smart Money เริ่มซื้อ
Buying Climax	สูงที่สุด	กว้างมาก	กลาง/ล่าง	Smart Money กระจายขาย
No Demand	ต่ำมาก	แคบ	ขึ้น	ไม่มีแรงซื้อจริง
No Supply	ต่ำมาก	แคบ	ลง	ไม่มีแรงขายจริง
Test	ต่ำ	แคบ-ปานกลาง	บน	ทดสอบว่าหมดแรงขาย
Upthrust	สูง	กว้าง	ล่าง	หลอกทะลุ, สัญญาณขาลง

การอ่าน Volume Bars แบบพื้นฐาน

นอกจาก VSA แล้ว การอ่าน Volume Bars แบบพื้นฐานก็เป็นทักษะที่เทรดเดอร์ทุกคนควรมี เพราะ Volume Bars สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลังของแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว

หลักการพื้นฐานของ Volume Bars

• Volume สูง + ราคาขึ้น = แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง มีแรงซื้อสนับสนุน ถือเป็นสัญญาณยืนยันว่าขาขึ้นยังดำเนินต่อ
• Volume สูง + ราคาลง = แนวโน้มขาลงแข็งแกร่ง มีแรงขายสนับสนุน ถือเป็นสัญญาณยืนยันว่าขาลงยังดำเนินต่อ
• Volume ต่ำ + ราคาขึ้น = แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอ ขาดแรงซื้อ อาจกลับตัวลงได้ตลอดเวลา
• Volume ต่ำ + ราคาลง = แนวโน้มขาลงอ่อนแอ ขาดแรงขาย อาจกลับตัวขึ้นได้
• Volume พุ่งสูงผิดปกติ (Volume Spike) = มักเกิดที่จุดกลับตัว อาจเป็น Climax ของขาขึ้นหรือขาลง
• Volume ลดลงเรื่อยๆ ในช่วง Consolidation = ตลาดกำลังสะสมพลัง เตรียมทะลุออกจากกรอบ (Breakout)

Volume Moving Average

เทคนิคที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพคือการใส่ Moving Average ลงบน Volume Bars โดยทั่วไปจะใช้ MA 20 หรือ MA 50 เป็นเส้นเฉลี่ย เมื่อ Volume Bar สูงกว่าเส้น MA แสดงว่า Volume สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งมีนัยสำคัญ เมื่อ Volume Bar ต่ำกว่าเส้น MA แสดงว่า Volume ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งอาจหมายความว่าตลาดกำลังพักตัวหรือขาดความสนใจ

Volume Profile คืออะไร? ทำความเข้าใจเชิงลึก

Volume Profile เป็นเครื่องมือขั้นสูงที่แสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นที่แต่ละระดับราคา แทนที่จะแสดง Volume ตามเวลาเหมือน Volume Bars ทั่วไป Volume Profile จะแสดง Volume ตามราคา (Horizontal Volume) ทำให้เราเห็นว่า “ราคาไหนมีคนซื้อขายเยอะที่สุด” และ “ราคาไหนมีคนซื้อขายน้อย” ข้อมูลนี้มีคุณค่ามหาศาลสำหรับการวางแผนเทรด

องค์ประกอบสำคัญของ Volume Profile

1. POC (Point of Control)

POC คือระดับราคาที่มี Volume สูงที่สุดใน Volume Profile เปรียบเสมือน “ราคาที่ตลาดเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม” (Fair Value) POC ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดราคา — เมื่อราคาเบี่ยงเบนออกไปจาก POC ราคามักจะถูกดึงกลับมา POC ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง เพราะเป็นระดับราคาที่ผู้คนจำนวนมากมี Position อยู่

2. Value Area (VA)

Value Area คือช่วงราคาที่ครอบคลุม 70% ของ Volume ทั้งหมด (บางครั้งใช้ 68.2% ตามหลัก Standard Deviation) Value Area ประกอบด้วย VAH (Value Area High) คือขอบบนของ Value Area และ VAL (Value Area Low) คือขอบล่างของ Value Area ราคาที่อยู่ภายใน Value Area ถือว่าอยู่ในโซน “ราคายุติธรรม” และมักจะเคลื่อนที่ช้าและมี Volatility ต่ำ ราคาที่อยู่นอก Value Area ถือว่าอยู่ในโซน “ราคาไม่ยุติธรรม” และมักจะเคลื่อนที่เร็วเพื่อกลับเข้าสู่ Value Area

3. HVN (High Volume Nodes)

HVN คือระดับราคาที่มี Volume สูงเป็นพิเศษ นอกเหนือจาก POC ระดับราคาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ/แนวต้านที่แข็งแกร่ง เพราะมีผู้เล่นจำนวนมากที่มี Position ที่ราคานี้ ราคามักจะใช้เวลานานในการทะลุผ่าน HVN

4. LVN (Low Volume Nodes)

LVN คือระดับราคาที่มี Volume ต่ำมาก ซึ่งหมายความว่ามีผู้เล่นน้อยมากที่มี Position ที่ราคานี้ LVN ทำหน้าที่เป็น “ช่องว่าง” ที่ราคาจะวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว เมื่อราคาเข้าสู่โซน LVN ราคามักจะเคลื่อนที่เร็วมากจนกว่าจะไปถึง HVN หรือ Value Area ถัดไป LVN จึงเป็นจุดที่เทรดเดอร์ไม่ควรตั้ง Take Profit ไว้ เพราะราคามักจะวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ประเภทของ Volume Profile

• Fixed Range Volume Profile — เลือกช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น สัปดาห์ที่ผ่านมา หรือช่วง Consolidation
• Session Volume Profile — แสดง Volume Profile ของแต่ละ Session (วัน) แยกกัน เหมาะสำหรับ Day Trader
• Visible Range Volume Profile — แสดง Volume Profile ของช่วงราคาที่เห็นบนหน้าจอ ปรับอัตโนมัติตามการ Zoom
• Periodic Volume Profile — แสดง Volume Profile แยกตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน

วิธีใช้ Volume Profile บน TradingView และ MT5

การตั้งค่า Volume Profile บน TradingView

TradingView เป็นแพลตฟอร์มที่มี Volume Profile ในตัว (สำหรับแผน Premium ขึ้นไป) วิธีการตั้งค่ามีดังนี้

1. เปิดชาร์ตคู่เงินที่ต้องการ เช่น EUR/USD หรือ XAU/USD
2. ไปที่ Indicators > Volume Profile เลือกประเภทที่ต้องการ (Fixed Range, Session, Visible Range)
3. ปรับ Row Size ให้เหมาะสม — ค่ายิ่งต่ำ Volume Profile จะยิ่งละเอียด ค่ายิ่งสูงจะยิ่งหยาบ
4. ปรับสี POC (มักใช้สีแดงหรือเหลือง) และ Value Area (มักใช้สีฟ้าหรือเทา)
5. เปิดแสดง VA High/VA Low และ Developing POC เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของ POC ระหว่างวัน

การตั้งค่า Volume Profile บน MT5

MT5 ไม่ได้มี Volume Profile ในตัวเหมือน TradingView แต่มี Indicator ฟรีหลายตัวที่สามารถดาวน์โหลดจาก MQL5 Market เช่น

• VP Range V6 — Volume Profile แบบ Fixed Range ที่ได้รับความนิยมสูง
• Session Volume Profile — แสดง Volume Profile ตาม Session ของตลาด
• TPO Profile — Market Profile ที่คล้ายกับ Volume Profile

หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้วาง Indicator ไว้ในโฟลเดอร์ MQL5/Indicators แล้ว Restart MT5 จากนั้นจะพบ Indicator ในรายการ Navigator

Volume Divergence: สัญญาณเตือนจาก Volume

Volume Divergence เป็นสัญญาณที่สำคัญมากในการวิเคราะห์ Volume เกิดขึ้นเมื่อราคาและ Volume เคลื่อนที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจกำลังอ่อนแรงลง

Bearish Volume Divergence

เกิดขึ้นเมื่อราคาทำ Higher High แต่ Volume ลดลง (Lower Volume) สิ่งนี้บ่งบอกว่าแม้ราคาจะยังขึ้นไปต่อ แต่ไม่มีแรงซื้อสนับสนุน เหมือนรถที่กำลังวิ่งขึ้นเขาแต่น้ำมันกำลังจะหมด เป็นสัญญาณเตือนว่าขาขึ้นอาจใกล้สิ้นสุด

Bullish Volume Divergence

เกิดขึ้นเมื่อราคาทำ Lower Low แต่ Volume ลดลง สิ่งนี้บ่งบอกว่าแม้ราคาจะยังลงต่อ แต่แรงขายเริ่มลดลง ราคาลงด้วยความเฉื่อย (Inertia) มากกว่าแรงขายจริง เป็นสัญญาณเตือนว่าขาลงอาจใกล้สิ้นสุดและอาจมีการกลับตัวขึ้น

วิธีใช้ Volume Divergence ในการเทรด

1. สังเกตว่าราคาทำ New High/New Low หรือไม่
2. เปรียบเทียบ Volume ของ New High/Low กับ High/Low ก่อนหน้า
3. ถ้า Volume ลดลง แสดงว่ามี Divergence — เตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัว
4. รอสัญญาณยืนยันจาก Price Action ก่อนเข้าเทรด เช่น Candlestick Pattern ที่เป็น Reversal
5. ตั้ง Stop Loss ด้าน High/Low ที่เพิ่งเกิดขึ้น

Volume Confirmation of Breakouts

หนึ่งในการใช้งาน Volume ที่สำคัญที่สุดคือการยืนยัน Breakout เทรดเดอร์หลายคนเจ็บตัวจาก False Breakout เพราะไม่ได้ดู Volume ประกอบ หลักการง่ายๆ คือ Breakout ที่แท้จริงต้องมี Volume สนับสนุน ถ้าราคาทะลุ แนวรับ/แนวต้าน โดยไม่มี Volume สูง โอกาสที่จะเป็น False Breakout มีสูงมาก

วิธีใช้ Volume ยืนยัน Breakout

• Breakout แท้จริง: Volume สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.5-2 เท่า ราคาปิดทะลุแนวรับ/แนวต้านอย่างชัดเจน แท่งเทียน Breakout มี Spread กว้างและราคาปิดใกล้จุดสุด
• False Breakout: Volume ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ราคาทะลุแนวรับ/แนวต้านเพียงเล็กน้อย แท่งเทียนมี Wick ยาว (Shadow ยาว) แสดงว่าถูกปฏิเสธ

ขั้นตอนการเทรด Breakout ด้วย Volume

1. ระบุแนวรับ/แนวต้านสำคัญบนชาร์ต
2. รอให้ราคาเข้าใกล้แนวรับ/แนวต้าน
3. สังเกต Volume ก่อน Breakout — Volume ที่ลดลงก่อน Breakout (Contraction) เป็นสัญญาณที่ดี
4. เมื่อเกิด Breakout ตรวจสอบว่า Volume สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างชัดเจน
5. เข้าเทรดเมื่อราคาปิดยืนยันการ Breakout พร้อม Volume สูง
6. ตั้ง Stop Loss ไว้ด้านหลังแนวรับ/แนวต้านที่ถูกทะลุ

Volume ที่แนวรับและแนวต้าน

Volume มีบทบาทสำคัญมากในการวิเคราะห์ว่าแนวรับ/แนวต้านจะ “รับ” หรือ “ทะลุ” โดยเราสามารถใช้ Volume ในการประเมินความแข็งแกร่งของแนวรับ/แนวต้านได้

Volume ที่แนวรับ (ในขาลง)

• Volume สูง + ราคาหยุดลง = แนวรับมีโอกาสรับได้ Smart Money กำลังซื้อ
• Volume สูง + ราคาทะลุลง = แนวรับถูกทำลาย มีแรงขายจริง
• Volume ต่ำ + ราคาลงช้าลงที่แนวรับ = แรงขายหมด แนวรับมีโอกาสรับได้สูง

Volume ที่แนวต้าน (ในขาขึ้น)

• Volume สูง + ราคาหยุดขึ้น = แนวต้านมีโอกาสต้านได้ มีแรงขาย
• Volume สูง + ราคาทะลุขึ้น = แนวต้านถูกทำลาย มีแรงซื้อจริง
• Volume ต่ำ + ราคาขึ้นช้าลงที่แนวต้าน = แรงซื้อหมด แนวต้านมีโอกาสต้านได้สูง

การรวม Volume กับ Price Action

การรวม Volume Analysis กับ Price Action เป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการวิเคราะห์ตลาด เพราะ Price Action บอกว่า “ราคาเคลื่อนที่อย่างไร” ในขณะที่ Volume บอกว่า “มีผู้เล่นมากแค่ไหนที่สนับสนุนการเคลื่อนที่นั้น”

Volume + Candlestick Patterns

• Pin Bar + Volume สูง — Pin Bar ที่มี Volume สูงมีความน่าเชื่อถือมากกว่า Pin Bar ที่มี Volume ต่ำ เพราะ Volume สูงแสดงว่ามีการสู้กันจริงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
• Engulfing + Volume สูง — รูปแบบกลืน ที่มี Volume ของแท่ง Engulfing สูงกว่าแท่งก่อนหน้า แสดงว่ามีแรงกลับตัวจริง
• Doji + Volume สูงมาก — Doji ที่มี Volume สูงมากมักเกิดที่จุดกลับตัว เพราะมีการสู้กันอย่างรุนแรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
• Inside Bar + Volume ต่ำ — Inside Bar ที่มี Volume ต่ำเป็นสัญญาณ Consolidation ที่ดี รอ Breakout พร้อม Volume สูง

Volume + Trend Analysis

• ในขาขึ้นที่แข็งแกร่ง Volume ควรเพิ่มขึ้นในแท่งขาขึ้นและลดลงในแท่งที่ย่อตัว (Pullback)
• ในขาลงที่แข็งแกร่ง Volume ควรเพิ่มขึ้นในแท่งขาลงและลดลงในแท่งที่เด้งกลับ (Bounce)
• ถ้ารูปแบบ Volume ไม่เป็นไปตามนี้ แสดงว่าแนวโน้มกำลังอ่อนแรง

กลยุทธ์การเทรดด้วย Volume Profile

กลยุทธ์ที่ 1: Value Area Trading

หลักการคือเทรดตามแนวคิด “ราคามักจะกลับเข้าสู่ Value Area” ถ้าราคาเปิด Session ใหม่ภายใน Value Area ของ Session ก่อนหน้า ให้เทรดแบบ Range — ซื้อที่ VAL ขายที่ VAH ถ้าราคาเปิด Session ใหม่นอก Value Area ของ Session ก่อนหน้า ให้รอดูว่าราคาจะกลับเข้า Value Area หรือไม่ ถ้าราคากลับเข้ามาได้ มักจะวิ่งไปถึง POC

กลยุทธ์ที่ 2: POC Magnet

POC ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดราคา เมื่อราคาเบี่ยงเบนออกจาก POC ไปไกล มักจะถูกดึงกลับมา สามารถใช้ POC เป็นเป้าหมาย Take Profit ได้ โดยเฉพาะเมื่อเทรด Counter-Trend

กลยุทธ์ที่ 3: LVN Breakout

เมื่อราคาทะลุ LVN (Low Volume Node) ราคามักจะวิ่งเร็วมากจนกว่าจะไปถึง HVN ถัดไป จึงสามารถเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุ LVN และตั้ง Take Profit ที่ HVN ถัดไป Stop Loss ไว้ด้านหลัง LVN กลยุทธ์นี้ให้ Risk:Reward ที่ดีเพราะระยะ LVN (Stop Loss) มักสั้น ขณะที่ระยะไปถึง HVN ถัดไป (Take Profit) มักยาว

กลยุทธ์ที่ 4: Naked POC

Naked POC คือ POC ของ Session ก่อนหน้าที่ยังไม่ถูกราคา “แตะ” ซึ่งยังคงทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดราคา เทรดเดอร์สามารถใช้ Naked POC เป็นเป้าหมายราคาได้ เพราะสถิติแสดงว่า Naked POC มักจะถูกทดสอบในที่สุด

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ Volume Analysis

แม้ Volume Analysis จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่เทรดเดอร์หลายคนก็ใช้ผิดวิธี ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด

1. ใช้ Volume เพียงอย่างเดียว

Volume ควรใช้เป็น “เครื่องมือยืนยัน” ไม่ใช่เครื่องมือสร้างสัญญาณเพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับ Price Action, Trend Line, Moving Average หรือเครื่องมืออื่นๆ

2. ไม่เข้าใจ Tick Volume ในตลาด Forex

เทรดเดอร์บางคนปฏิเสธการใช้ Volume ในตลาด Forex เพราะเป็น Tick Volume ไม่ใช่ Real Volume แต่ที่จริงแล้ว Tick Volume สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแต่ต้องเข้าใจข้อจำกัดของมัน

3. เปรียบเทียบ Volume ข้ามโบรกเกอร์

Tick Volume ของแต่ละโบรกเกอร์อาจแตกต่างกัน เพราะขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าและ Liquidity Provider ของโบรกเกอร์นั้นๆ จึงไม่ควรเปรียบเทียบตัวเลข Volume ข้ามโบรกเกอร์ ควรเปรียบเทียบ Volume กับ Volume เฉลี่ยของโบรกเกอร์เดียวกัน

4. ไม่สนใจ Context ของตลาด

Volume สูงในช่วง London Session ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ Volume สูงในช่วง Asian Session อาจเป็นสัญญาณสำคัญ ต้องพิจารณา Context ของตลาดด้วย เช่น ช่วงเวลา, วันของสัปดาห์, เหตุการณ์ข่าวสำคัญ

5. ตั้ง Volume Profile ไม่ถูกช่วงเวลา

การเลือกช่วงเวลาสำหรับ Volume Profile มีความสำคัญมาก ถ้าเลือกช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ผลลัพธ์อาจไม่สะท้อนโครงสร้างตลาดที่แท้จริง Day Trader ควรใช้ Session Volume Profile หรือ Daily Volume Profile ส่วน Swing Trader ควรใช้ Weekly หรือ Monthly Volume Profile

เทคนิคขั้นสูง: Volume Spread Analysis + Volume Profile

การรวม VSA กับ Volume Profile เป็นเทคนิคขั้นสูงที่ให้ข้อมูลเชิงลึกมากที่สุด โดยใช้ VSA เพื่ออ่านสัญญาณจาก Smart Money ในแต่ละแท่งเทียน และใช้ Volume Profile เพื่อระบุระดับราคาสำคัญที่ Smart Money มีส่วนร่วม

ตัวอย่างการรวมกัน

1. ใช้ Volume Profile ระบุ POC และ Value Area ของ Session ก่อนหน้า
2. สังเกตว่าราคาเข้าใกล้ POC หรือ VA High/Low หรือไม่
3. เมื่อราคาถึงระดับสำคัญเหล่านี้ ใช้ VSA วิเคราะห์ว่า Smart Money กำลังทำอะไร
4. ถ้าเห็น Test หรือ No Supply ที่ VAL — เข้า Buy
5. ถ้าเห็น Upthrust หรือ No Demand ที่ VAH — เข้า Sell
6. ตั้ง Stop Loss ด้านหลัง VA High/Low และ Take Profit ที่ POC หรือ VA อีกด้าน

สรุป Volume Analysis และ Volume Profile

Volume Analysis เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์ “มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น” — คือพลังที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ว่าจะเป็น VSA ที่ช่วยอ่านสัญญาณของ Smart Money หรือ Volume Profile ที่ช่วยระบุระดับราคาสำคัญ ทั้งสองเครื่องมือนี้เมื่อใช้ร่วมกับ Price Action และ การจัดการความเสี่ยง ที่ดี จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการเทรดอย่างมีนัยสำคัญ

สิ่งสำคัญที่สุดคือต้อง “ฝึกอ่าน” Volume ให้เป็นนิสัย อย่ามองแค่ราคา แต่ให้มองที่ Volume ประกอบด้วยเสมอ เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มเห็นรูปแบบที่ซ่อนอยู่และสามารถเทรดได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้น หากคุณต้องการเริ่มฝึกเทรดด้วย Volume Analysis สามารถเปิดบัญชีทดลองได้ที่ โบรกเกอร์ที่รองรับ Volume Indicators เพื่อฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยง