Money Management Position Sizing Portfolio Risk Forex

Money Management คืออะไร? Position Sizing Portfolio Risk Forex

Money Management คือระบบการจัดการเงินทุนที่กำหนดว่าจะ Risk เท่าไหร่ต่อเทรด ใช้ Lot Size เท่าไหร่ เปิดกี่ Position พร้อมกัน และจัดการ Portfolio Risk อย่างไร เป็นปัจจัยสำคัญอันดับ 1 ที่กำหนดว่าเทรดเดอร์จะอยู่รอดหรือล้างพอร์ต Money Management Position Sizing Forex หลักการหลักคือ “อยู่รอดก่อน กำไรทีหลัง” ถ้า Money Management ดี แม้กลยุทธ์ Win Rate 40% ก็กำไรได้ ถ้า Money Management แย่ แม้กลยุทธ์ Win Rate 70% ก็ล้างพอร์ตได้ เพราะ 1 เทรดที่ Risk เยอะเกินสามารถทำลายกำไร 10 เทรดก่อนหน้า

📋 สารบัญ

Money Management คืออะไร? Position Sizing Portfolio Risk Forex
Fixed Percentage Risk — กฎพื้นฐาน
สูตร Position Sizing (Lot Size)
ตัวอย่าง Position Sizing
Portfolio Risk — Max Exposure
Correlation Risk
Compounding — พลังของ Compound
Drawdown Recovery
กฎ Money Management
ข้อควรระวัง
สรุป Money Management สำหรับ Forex

Fixed Percentage Risk — กฎพื้นฐาน

กฎ: Risk ไม่เกิน 1-2% ของ Balance ต่อเทรด
ตัวอย่าง: Balance $10,000 → Risk 1% = $100 ต่อเทรด → ไม่ว่า SL กี่ Pips
ข้อดี: ขาดทุนเล็ก อยู่รอดนาน Compound ได้ อารมณ์น้อย
เปรียบเทียบ: Risk 1% แพ้ 10 ครั้งติด = DD 10% (อยู่รอด) / Risk 5% แพ้ 10 ครั้งติด = DD 50% (อันตราย)

สูตร Position Sizing (Lot Size)

สูตร: Lot Size = (Balance × Risk%) / (SL Pips × Pip Value)
ตัวอย่าง: Balance $10,000 / Risk 1% ($100) / SL 50 Pips / Pip Value $10 (1 Lot)
คำนวณ: $100 / (50 × $10) = $100 / $500 = 0.20 Lot
ความหมาย: เทรด 0.20 Lot → ถ้า SL Hit (50 Pips) = ขาดทุน $100 (1%)

ตัวอย่าง Position Sizing

Balance	Risk%	Risk $	SL Pips	Lot Size
$1,000	1%	$10	30	0.03
$5,000	1%	$50	50	0.10
$10,000	1%	$100	50	0.20
$10,000	2%	$200	50	0.40
$10,000	1%	$100	100	0.10
$50,000	1%	$500	50	1.00

สำคัญ: SL กว้าง = Lot เล็ก / SL แคบ = Lot ใหญ่ → Risk $ เท่ากันเสมอ (1%)

Portfolio Risk — Max Exposure

กฎ: Risk รวมทุก Position ไม่เกิน 5% ของ Balance
ตัวอย่าง: Risk 1% × 5 Position = 5% Max → ถ้าแพ้ทั้งหมด = DD 5% (ยอมรับได้)
Max Position: 3-5 Position พร้อมกัน (Risk 1% ต่อ Position)
Correlation: EUR/USD + GBP/USD ทิศเดียว = เหมือนเปิด 2 Position → Risk 2%

Correlation Risk

Correlation	ตัวอย่าง	Risk จริง
+0.85	EUR/USD + GBP/USD Buy ทั้งคู่	≈ Risk 2% (นับเป็น 2 Position)
-0.80	EUR/USD Buy + USD/CHF Buy	≈ Risk 0% (Hedge กัน)
0	EUR/USD + AUD/JPY	Risk แยก (ไม่ Correlate)

กฎ: ไม่เปิด Correlated Pairs ทิศเดียวพร้อมกัน → นับ Risk รวม

Compounding — พลังของ Compound

Fixed Lot: เทรด 0.10 Lot ตลอด → กำไรสม่ำเสมอ → โตช้า
Compound (1%): ปรับ Lot ตาม Balance → Balance โต = Lot โต → โตเร็ว
ตัวอย่าง: $10,000 + 3% ต่อเดือน Compound → 12 เดือน = $14,258 (+42.6%)
ตัวอย่าง: $10,000 + 5% ต่อเดือน Compound → 12 เดือน = $17,959 (+79.6%)
สำคัญ: Compound ทำงานได้ดีเมื่อ Consistent → ไม่ Consistent = Compound ขาดทุนเร็วเท่ากัน

Drawdown Recovery

Drawdown	ต้องกำไร % เพื่อกลับ
5%	5.3%
10%	11.1%
20%	25%
30%	42.9%
50%	100% (ต้องทำกำไร 2 เท่า!)
80%	400%

สำคัญ: DD 50% ต้องกำไร 100% เพื่อกลับ → ป้องกัน DD ดีกว่าแก้ → Risk 1% = DD สูงสุดต่ำ

กฎ Money Management

Risk 1-2% ต่อเทรด: กฎเหล็กข้อ 1 → ไม่มีข้อยกเว้น
Portfolio Risk ≤ 5%: Risk รวมทุก Position
Daily Loss Limit 3%: DD 3% วันนั้น → หยุดเทรด
Weekly Loss Limit 5%: DD 5% สัปดาห์นั้น → หยุดเทรด
คำนวณ Lot ก่อน Entry: ทุกเทรดต้องคำนวณ Lot Size จากสูตร
ไม่ย้าย SL ออก: SL = ตัดสินใจแล้ว → ไม่เปลี่ยน
Correlation: ไม่เปิด Correlated Pairs ทิศเดียว

ข้อควรระวัง

Risk สูงเกิน: Risk 5-10% ต่อเทรด → แพ้ 3-5 ครั้งติด = DD 15-50% → อันตราย
ไม่คำนวณ Lot: เปิด Lot เดียวกันทุกเทรด → Risk ไม่สม่ำเสมอ → SL กว้าง Risk มาก
เพิ่ม Lot หลังแพ้: Martingale (เพิ่ม Lot 2 เท่า) → ล้างพอร์ตแน่นอน
ลืม Correlation: EUR/USD + GBP/USD + EUR/GBP = Risk สะสมสูงมาก

สรุป Money Management สำหรับ Forex

Money Management สำคัญอันดับ 1 Risk 1-2% ต่อเทรด สูตร Lot = (Balance × Risk%) / (SL × Pip Value) Portfolio Risk ≤ 5% Max 3-5 Position Correlation นับ Risk รวม Daily Loss 3% หยุด Weekly 5% หยุด Compound โตเร็ว DD 50% ต้อง 100% กลับ ป้องกัน DD ดีกว่าแก้ คำนวณ Lot ทุกเทรด ไม่ย้าย SL ไม่ Martingale ติดตามสัญญาณเทรดได้ที่ xmsignal.com และอ่านบทความเพิ่มเติมที่ siamlancard.com และ siam2r.com