Correlation Trading วิธีใช้ความสัมพันธ์คู่เงิน Forex

Correlation Trading คืออะไร? วิธีใช้ความสัมพันธ์คู่เงิน Forex

Correlation คือความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน 2 คู่ว่าเคลื่อนที่ไปทิศเดียวกัน (Positive Correlation) หรือสวนทาง (Negative Correlation) เช่น EUR/USD กับ GBP/USD มี Positive Correlation สูง (+0.85) เคลื่อนที่ไปทิศเดียวกัน EUR/USD กับ USD/CHF มี Negative Correlation สูง (-0.90) เคลื่อนที่สวนทาง Correlation Trading Use Pairs Relationship Forex Correlation สำคัญมากสำหรับ Risk Management ถ้าเปิด Buy EUR/USD + Buy GBP/USD = เหมือน Risk 2% (ไม่ใช่ 1%+1%) เพราะทั้ง 2 คู่ Move ทิศเดียวกัน = Double Risk

📋 สารบัญ

Correlation Trading คืออะไร? วิธีใช้ความสัมพันธ์คู่เงิน Forex
Correlation Table
Positive vs Negative Correlation
Double Risk — อันตราย
วิธีใช้ Correlation
Hedging ด้วย Correlation
เครื่องมือดู Correlation
ข้อจำกัด
สรุป Correlation Trading สำหรับ Forex

Correlation Table

คู่เงิน A	คู่เงิน B	Correlation	ประเภท
EUR/USD	GBP/USD	+0.85	Positive สูง
EUR/USD	AUD/USD	+0.70	Positive ปานกลาง
EUR/USD	USD/CHF	-0.90	Negative สูง
EUR/USD	USD/JPY	-0.60	Negative ปานกลาง
GBP/USD	USD/CAD	-0.75	Negative สูง
AUD/USD	NZD/USD	+0.90	Positive สูงมาก
USD/JPY	USD/CHF	+0.60	Positive ปานกลาง

Positive vs Negative Correlation

Positive (+0.70 ถึง +1.00): เคลื่อนที่ทิศเดียวกัน → EUR/USD ขึ้น GBP/USD มักขึ้นด้วย
Negative (-0.70 ถึง -1.00): เคลื่อนที่สวนทาง → EUR/USD ขึ้น USD/CHF มักลง
ไม่มี Correlation (0 ถึง ±0.30): ไม่เกี่ยวข้อง → เคลื่อนที่อิสระ

Double Risk — อันตราย

Buy EUR/USD + Buy GBP/USD: Correlation +0.85 → ถ้า USD แข็ง → แพ้ทั้ง 2 = Risk 2%
Buy EUR/USD + Sell USD/CHF: Correlation -0.90 → เท่ากับ Buy EUR/USD 2 ครั้ง = Risk 2%
กฎ: ไม่เปิด Correlated Pairs ทิศเดียวกัน → หรือลด Lot แต่ละคู่ 50%

วิธีใช้ Correlation

1. Risk Filter

กฎ: ไม่เปิด Correlated Pairs (>+0.70) ทิศเดียวกัน
ตัวอย่าง: Buy EUR/USD แล้ว → ไม่ Buy GBP/USD → เลือกคู่ใดคู่หนึ่ง
ถ้าต้องเปิดทั้ง 2: ลด Lot แต่ละคู่ 50% → Total Risk = 1%

2. Confirmation

EUR/USD Bullish + GBP/USD Bullish: ทั้ง 2 คู่ Bullish = USD อ่อนจริง → Confirm
EUR/USD Bullish + GBP/USD Bearish: ขัดกัน → ไม่ Confirm → ระวัง

3. เลือกคู่ที่ดีกว่า

EUR/GBP ขึ้น: EUR แข็งกว่า GBP → Buy EUR/USD ดีกว่า Buy GBP/USD
EUR/GBP ลง: GBP แข็งกว่า EUR → Buy GBP/USD ดีกว่า Buy EUR/USD

Hedging ด้วย Correlation

Buy EUR/USD + Buy USD/CHF: Negative Correlation → ถ้า EUR/USD ลง USD/CHF มักขึ้น → Offset
ข้อดี: ลด Risk → ทั้ง 2 ไม่แพ้พร้อมกัน
ข้อเสีย: กำไรก็ลด → ไม่ได้ทั้ง 2 พร้อมกัน

เครื่องมือดู Correlation

Myfxbook Correlation: Real-time Correlation Table ฟรี
Mataf.net: Correlation Matrix + Chart
MT4 Indicator: Correlation Indicator แสดงบน Chart

ข้อจำกัด

Correlation เปลี่ยน: Correlation ไม่คงที่ → เปลี่ยนตาม Market Condition → ตรวจเป็นระยะ
ไม่ 100%: Correlation +0.85 ≠ เหมือนกัน 100% → อาจแตกต่างบ้าง
Cross Pairs: EUR/GBP EUR/JPY GBP/JPY → Correlation ซับซ้อน → ใช้ Tool ช่วย

สรุป Correlation Trading สำหรับ Forex

Correlation ความสัมพันธ์คู่เงิน Positive ทิศเดียว Negative สวนทาง EUR/USD GBP/USD +0.85 EUR/USD USD/CHF -0.90 Double Risk อันตราย ไม่เปิด Correlated ทิศเดียว Confirmation ใช้ได้ เลือกคู่ดีกว่า Hedging ลด Risk Myfxbook ดู Correlation เปลี่ยนได้ ตรวจเป็นระยะ ติดตามสัญญาณเทรดได้ที่ xmsignal.com และอ่านบทความเพิ่มเติมที่ siamlancard.com และ siam2r.com