Correlation คู่เงิน Forex คืออะไร? ความสัมพันธ์ที่ช่วยลดความเสี่ยง

Correlation คือค่าทางสถิติที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของคู่เงิน 2 คู่ว่าเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันหรือสวนทางกัน Correlation Forex มีค่าตั้งแต่ -1.0 ถึง +1.0 โดย +1.0 หมายถึงเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกัน 100% ส่วน -1.0 หมายถึงเคลื่อนที่สวนทางกัน 100% การเข้าใจ Correlation ช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยง Double Risk (เปิด 2 Position ที่เหมือนกัน) ใช้ Hedge Position ลดความเสี่ยง และหา Confirmation จากคู่เงินที่สัมพันธ์กัน

ประเภทของ Correlation

Correlation หลักของคู่เงิน Forex

Positive Correlation (เคลื่อนที่ทิศทางเดียวกัน)

• EUR/USD กับ GBP/USD: +0.80 ถึง +0.95 (ทั้งคู่ Sell USD เมื่อ USD อ่อน ทั้งคู่ขึ้น)
• AUD/USD กับ NZD/USD: +0.85 ถึง +0.95 (ทั้งคู่เป็น Commodity Currency)
• EUR/USD กับ AUD/USD: +0.50 ถึง +0.75 (ทั้งคู่ Sell USD)
• USD/CHF กับ USD/JPY: +0.40 ถึง +0.60 (ทั้งคู่ Buy USD)

Negative Correlation (เคลื่อนที่สวนทางกัน)

• EUR/USD กับ USD/CHF: -0.85 ถึง -0.95 (สวนทางกันเกือบสมบูรณ์)
• GBP/USD กับ USD/JPY: -0.50 ถึง -0.80 (บางช่วง)
• AUD/USD กับ USD/CAD: -0.60 ถึง -0.80
• XAU/USD (ทอง) กับ DXY (Dollar Index): -0.80 ถึง -0.95

วิธีใช้ Correlation ในการเทรด

1. หลีกเลี่ยง Double Risk

• ปัญหา: Buy EUR/USD + Buy GBP/USD = เหมือน Sell USD 2 เท่า (Correlation +0.85)
• ถ้า USD แข็ง: ขาดทุนทั้ง 2 ออเดอร์ → Risk เป็น 2 เท่าของที่คิด
• วิธีแก้: เลือกเทรดคู่เดียว หรือลด Lot ลงครึ่งหนึ่งสำหรับแต่ละคู่
• กฎ: Risk รวมของคู่เงินที่มี Correlation สูง (>0.70) ไม่ควรเกิน 2-3%

2. ใช้ Correlation เป็น Confirmation

• หลักการ: ถ้า EUR/USD กำลัง Breakout ขึ้น ดู GBP/USD ว่าขึ้นด้วยไหม
• ถ้าทั้งคู่ขึ้น: Breakout น่าเชื่อถือ (USD อ่อนจริง)
• ถ้า EUR/USD ขึ้น แต่ GBP/USD ไม่ขึ้น: Breakout อาจเป็น False → ระวัง
• ดู DXY (Dollar Index): เป็น Confirmation ที่ดีที่สุดสำหรับคู่ USD ทุกคู่

3. Hedging ด้วย Negative Correlation

• หลักการ: Buy EUR/USD + Buy USD/CHF (Correlation -0.90) = Position เกือบ Hedge กัน
• ใช้เมื่อ: ต้องการลดความเสี่ยงชั่วคราว เช่น ก่อนข่าวสำคัญ
• ข้อควรระวัง: Hedge ไม่ได้หมายความว่ากำไร เพราะถ้าคู่หนึ่งกำไร อีกคู่ขาดทุน → Net = เล็กน้อย

4. Diversification

• หลักการ: เปิดหลาย Position ในคู่เงินที่ Correlation ต่ำ (
• ตัวอย่าง: EUR/USD + USD/JPY + AUD/NZD → Correlation ต่ำระหว่างกัน → กระจายความเสี่ยง
• ข้อดี: ถ้าคู่หนึ่งขาดทุน คู่อื่นอาจกำไร → Drawdown ลดลง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ Correlation

• Correlation เปลี่ยนแปลงตลอด: ค่า Correlation ไม่คงที่ เปลี่ยนตามสภาพตลาด ตรวจสอบเป็นประจำ
• ช่วงข่าว: Correlation อาจพังชั่วคราว (เช่น ข่าว UK ทำให้ GBP เคลื่อนที่ต่างจาก EUR)
• Timeframe ต่างกัน: Correlation อาจต่างกันตาม Timeframe (D1 กับ H1 อาจให้ค่าต่างกัน)
• ไม่ใช่ Causation: Correlation ไม่ได้หมายความว่าคู่หนึ่งทำให้อีกคู่เคลื่อนที่ แค่สัมพันธ์กัน

สรุป Correlation สำหรับ Forex

Correlation เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ Risk Management ใช้หลีกเลี่ยง Double Risk (ไม่เปิดคู่เงินที่ Correlation สูงทิศทางเดียวกัน) ใช้เป็น Confirmation (ดูคู่ที่สัมพันธ์กันยืนยัน) และ Diversification (เปิดคู่ที่ Correlation ต่ำกระจายความเสี่ยง) ตรวจสอบ Correlation เป็นประจำเพราะเปลี่ยนแปลงได้ ติดตามสัญญาณเทรดได้ที่ xmsignal.com และอ่านบทความเพิ่มเติมที่ siamlancard.com และ siam2r.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Compounding วิธี Grow Account Exponential Long Term Wealth Forex

Compounding คือ...

EUR/GBP Advanced วิธีเทรด ECB BOE Brexit Euro UK Cross Forex

EUR/GBP Advance...

FOMC Fed Meeting วิธีเทรด Interest Rate Decision Event Forex

FOMC Fed Meetin...

Fibonacci Retracement วิธีใช้ 38 50 61 OTE Pullback Entry Forex

Fibonacci Retra...