Drawdown: ความหมาย, ผลกระทบ และวิธีควบคุมการขาดทุนในตลาด Forex
การเทรด Forex หรือการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ เป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากตลาด Forex มีความผันผวนสูง ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน การเทรด Forex ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน โดยหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญคือการเกิด “Drawdown” หรือการสูญเสียเงินทุนที่ต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมได้จะส่งผลให้นักลงทุนต้องเผชิญกับผลขาดทุนที่รุนแรง
ความหมายของ Drawdown
Drawdown หมายถึง การลดลงหรือขาดทุนของบัญชีการเทรดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมักจะเป็นการลดลงจากระดับสูงสุดของบัญชีที่เคยมีมาก่อน ในภาษาง่ายๆ คือ “การสูญเสียเงินทุน” ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเทรดที่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยปกติ Drawdown จะแสดงออกมาในรูปของเปอร์เซ็นต์ เช่น “บัญชีมี Drawdown 20%” หมายความว่า บัญชีนั้นขาดทุนไปแล้ว 20% ของมูลค่าสูงสุดที่เคยมี
Drawdown ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการเทรด Forex เนื่องจากจะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงและความผันผวนของการลงทุน ซึ่งนักลงทุนควรให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลขาดทุนที่รุนแรงจนเกินไป
ประเภทของ Drawdown
Drawdown สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้ดังนี้:
1. Relative Drawdown
Relative Drawdown คือ การลดลงของมูลค่าบัญชีจากจุดสูงสุดที่เคยมีมาก่อน โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการเทรดของนักลงทุน เช่น “บัญชีมี Relative Drawdown 15%” หมายความว่า บัญชีนั้นมีการขาดทุนลดลงไป 15% จากระดับสูงสุดที่เคยมี
2. Maximum Drawdown (MDD)
Maximum Drawdown (MDD) คือ ระดับการขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะคำนวณจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของมูลค่าบัญชี ซึ่งจะแสดงถึงความเสี่ยงที่สูงสุดที่นักลงทุนได้รับในช่วงเวลานั้น เช่น “บัญชีมี MDD 30%” หมายความว่า บัญชีนั้นมีการขาดทุนสูงสุด 30% จากระดับสูงสุดที่เคยมี
ตัวอย่างการคำนวณ MDD:
ถ้าบัญชีเคยมีมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และมีจุดต่ำสุด 70,000 บาท
MDD = (100,000 – 70,000) / 100,000 = 30%
ผลกระทบของ Drawdown
Drawdown ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการเทรดของนักลงทุน ดังนี้:
1. ส่งผลต่อจิตใจและความมั่นใจในการเทรด
การเกิด Drawdown อย่างต่อเนื่องจะทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลและความไม่มั่นใจในการเทรด ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกและตัดสินใจซื้อขายผิดพลาดได้
2. ส่งผลต่อขนาดของเงินทุน
Drawdown ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจะทำให้ขนาดของเงินทุนในบัญชีลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักลงทุนต้องเพิ่มเงินทุนเข้าไปในบัญชีเพื่อให้เพียงพอต่อการเทรด
3. ส่งผลต่อการบริหารจัดการเงินทุน
Drawdown ที่เกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารจัดการเงินทุน เช่น การเพิ่มหรือลดขนาดของการเทรด การปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
วิธีควบคุมและป้องกัน Drawdown
เนื่องจาก Drawdown เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการเทรดของนักลงทุน ดังนั้น การควบคุมและป้องกัน Drawdown จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีวิธีการที่นักลงทุนสามารถนำมาใช้ได้ ดังนี้:
1. กำหนดขนาดของการเทรดที่เหมาะสม
นักลงทุนควรกำหนดขนาดของการเทรดที่เหมาะสมกับเงินทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ใช้หลักการ “ขนาดของการเทรดไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Drawdown ที่รุนแรงเกินไป
2. ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
นักลงทุนควรใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง เช่น Stop Loss และ Take Profit เพื่อจำกัดขนาดของการขาดทุน และป้องกันไม่ให้เกิด Drawdown ที่รุนแรงขึ้น
3. ปรับปรุงกลยุทธ์การเทรด
เมื่อเกิด Drawdown ขึ้น นักลงทุนควรวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงขนาดของการเทรด การปรับปรุงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เป็นต้น
FAQ
1. จะรู้ได้อย่างไรว่าเกิด Drawdown?
นักลงทุนสามารถตรวจสอบระดับ Drawdown ของบัญชีได้จากรายงานการซื้อขายหรือแผนภูมิประวัติของบัญชี โดยจะแสดงค่า Relative Drawdown และ Maximum Drawdown (MDD) ที่เกิดขึ้น
2. ควรยอมรับ Drawdown ในระดับใด?
นักลงทุนควรพยายามควบคุม Drawdown ไม่ให้เกิน 20% ของเงินทุน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลขาดทุนที่รุนแรง หากเกิน 30% แล้วอาจต้องพิจารณาปรับกลยุทธ์การเทรดใหม่
3. ควรเพิ่มเงินทุนเมื่อเกิด Drawdown หรือไม่?
การเพิ่มเงินทุนเมื่อเกิด Drawdown อาจไม่ใช่วิธีที่ดีนัก เนื่องจากอาจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและทำให้ขาดทุนได้มากขึ้น แนะนำให้นักลงทุนควบคุมขนาดของการเทรดและปรับปรุงกลยุทธ์แทน
จดจำไว้ว่า การควบคุมและป้องกัน Drawdown เป็นสิ่งสำคัญในการเทรด Forex เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงและรักษาเงินทุนไว้ได้ นักลงทุนต้องให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดและประสบความสำเร็จในระยะยาว
เปิดบัญชีกับเรา
