Average Daily Range (ADR) คืออะไร — ตัววัดศักยภาพการเคลื่อนที่ของราคาในแต่ละวัน

Average Daily Range (ADR) คือค่าเฉลี่ยของ “ระยะทาง” ที่ราคาเคลื่อนที่ในแต่ละวัน วัดจาก Daily High ลบ Daily Low แล้วเฉลี่ยหลายวัน (ปกติ 14 หรือ 20 วัน) ADR บอกว่า “ในวันปกติ คู่เงินนี้เคลื่อนที่ได้กี่ pips” ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับการวางแผน Take Profit, Stop Loss และการเลือกคู่เงินสำหรับเทรด

ตัวอย่างเช่น ถ้า EUR/USD มี ADR 14 วัน = 80 pips หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้ว EUR/USD เคลื่อนที่ 80 pips ต่อวัน (จาก Daily High ถึง Daily Low) ข้อมูลนี้บอกคุณว่า ถ้าวันนี้ EUR/USD เคลื่อนที่ไป 70 pips แล้ว โอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ต่อไปอีก 50-60 pips ในวันเดียวกันนั้นต่ำมาก เพราะเกิน ADR ไปแล้ว ในทางกลับกัน ถ้าวันนี้เพิ่งเคลื่อนที่ไป 30 pips ยังมี “พื้นที่” อีก 50 pips ที่ราคาอาจจะเคลื่อนที่ได้

ADR เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมาก เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ ADR ทุกวันเพื่อกำหนด Realistic Target ในการเทรด หลีกเลี่ยงการตั้ง TP ที่เกินความเป็นจริง และจัดการ Position ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะสอนทุกอย่างเกี่ยวกับ ADR ตั้งแต่วิธีคำนวณ วิธีใช้ในการเทรด ไปจนถึง ADR Strategy ที่ใช้ได้จริง

วิธีคำนวณ ADR — ใช้ 14 วันหรือ 20 วัน

สูตรคำนวณ ADR

สูตร ADR ง่ายมาก คือ ADR = ผลรวมของ (Daily High – Daily Low) หารด้วยจำนวนวัน ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการคำนวณ ADR 14 วันของ EUR/USD ให้ (1) เก็บข้อมูล Daily High และ Daily Low ของ 14 วันที่ผ่านมา (2) คำนวณ Daily Range ของแต่ละวัน = High – Low (3) รวม Daily Range ทั้ง 14 วัน (4) หารด้วย 14

ตัวอย่างการคำนวณ สมมติ Daily Ranges ของ 14 วันคือ 75, 82, 68, 91, 77, 85, 73, 88, 79, 84, 71, 90, 76, 81 ผลรวม = 1,120 pips ADR 14 = 1,120 / 14 = 80 pips ดังนั้น ADR 14 วันของ EUR/USD = 80 pips

ADR 14 วัน vs ADR 20 วัน

ADR 14 วัน เป็นค่าที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง Volatility ได้เร็วกว่า เหมาะสำหรับ Day Trading และ Scalping ADR 20 วัน เป็นค่าที่ Smooth กว่า ไม่ไวต่อ Outliers (วันที่มี Range สูงหรือต่ำผิดปกติ) มากนัก เหมาะสำหรับ Swing Trading และการวางแผนระยะยาว

ในทางปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่าง ADR 14 และ ADR 20 ไม่มากนัก (ปกติต่างกันไม่เกิน 5-10 pips) เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ ADR 14 เป็นค่าเริ่มต้น แต่ถ้าต้องการค่าที่ Stable กว่าให้ใช้ ADR 20

ADR แบบ SMA vs EMA

ADR มาตรฐานใช้ Simple Moving Average (SMA) ในการเฉลี่ย แต่บาง Traders ใช้ Exponential Moving Average (EMA) แทน เพื่อให้ค่า ADR ให้น้ำหนักกับวันล่าสุดมากกว่าวันเก่า ADR แบบ EMA จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง Volatility เร็วกว่า SMA

ตัวอย่างเช่น ถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมา Volatility เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน (เช่น หลัง FOMC) ADR แบบ EMA จะปรับตัวขึ้นเร็วกว่า ADR แบบ SMA เพราะให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า สำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป SMA เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องใช้ EMA

ADR Indicator บน MT4/MT5 และ TradingView

ADR บน MT4/MT5

MT4 และ MT5 ไม่มี ADR Indicator มาให้เป็น Default แต่สามารถดาวน์โหลด Custom Indicator ได้ฟรีจาก MQL5 Community หรือเว็บไซต์ต่างๆ ADR Indicator บน MT4/MT5 จะแสดงค่า ADR ปัจจุบัน ค่า Daily Range ของวันนี้ และเปอร์เซ็นต์ที่ราคาเคลื่อนที่ไปแล้วเมื่อเทียบกับ ADR

วิธีติดตั้ง ADR Indicator บน MT4/MT5 คือ (1) ดาวน์โหลดไฟล์ .mq4 หรือ .mq5 ของ ADR Indicator (2) วางไฟล์ใน Folder MQL4/Indicators หรือ MQL5/Indicators (3) รีสตาร์ท MT4/MT5 (4) ลาก Indicator จาก Navigator Window ไปวางบน Chart

ADR Indicator ที่ดีจะแสดงข้อมูลเหล่านี้บน Chart ค่า ADR (14 หรือ 20 วัน) ของคู่เงินปัจจุบัน Today’s Range (High – Low ของวันนี้) ADR% (Today’s Range เป็นเปอร์เซ็นต์ของ ADR) เส้น ADR High Projection (จุดที่ราคาน่าจะ High สุดวันนี้) เส้น ADR Low Projection (จุดที่ราคาน่าจะ Low สุดวันนี้)

ADR บน TradingView

TradingView มี ADR Indicator หลายตัวให้เลือกใช้ ทั้งแบบฟรีและแบบ Premium วิธีใช้คือ (1) เปิด Chart บน TradingView (2) คลิก Indicators (3) ค้นหา “ADR” หรือ “Average Daily Range” (4) เลือก Indicator ที่ต้องการ (5) ปรับ Settings (จำนวนวัน, แสดง Lines หรือไม่)

ADR Indicator บน TradingView ที่นิยมใช้จะแสดง ADR Value เป็นตัวเลขบน Chart พร้อมเส้น Projected High/Low ของวันนี้ ทำให้เห็นได้ชัดว่าราคาเคลื่อนที่ไปถึงไหนแล้วเมื่อเทียบกับ ADR

คำนวณ ADR ด้วยตัวเองบน Spreadsheet

ถ้าไม่ต้องการใช้ Indicator สามารถคำนวณ ADR ด้วยตัวเองบน Excel หรือ Google Sheets ได้ง่ายๆ โดย (1) ดาวน์โหลด Historical Data ของคู่เงินที่ต้องการ (Daily OHLC) (2) สร้างคอลัมน์ Daily Range = High – Low (3) ใช้สูตร AVERAGE สำหรับ 14 หรือ 20 วันล่าสุด (4) อัปเดตทุกวัน ข้อดีของการคำนวณเองคือเข้าใจข้อมูลลึกขึ้น และสามารถ Customize ได้ตามต้องการ (เช่น ใช้ ADR เฉพาะวันจันทร์-พฤหัสบดี ไม่รวมวันศุกร์ที่ Range มักจะต่ำ)

ใช้ ADR กำหนด Take Profit — อย่าคาดหวังเกิน 80% ของ ADR

กฎ 80% ของ ADR

กฎที่สำคัญที่สุดของการใช้ ADR สำหรับ Take Profit คือ อย่าตั้ง TP ที่คาดหวังให้ราคาเคลื่อนที่เกิน 80% ของ ADR ในวันเดียว เพราะโดยสถิติแล้ว ราคามักจะเคลื่อนที่ได้ 70-80% ของ ADR ในวันปกติ เฉพาะวันที่มีข่าวใหญ่หรือ Breakout สำคัญเท่านั้นที่ราคาจะเคลื่อนที่เกิน ADR

ตัวอย่างเช่น ถ้า EUR/USD มี ADR = 80 pips Take Profit ที่เหมาะสมสำหรับ Day Trade คือ 80 x 0.8 = 64 pips หรือน้อยกว่า ถ้าตั้ง TP ที่ 100 pips (เกิน ADR) โอกาสที่ราคาจะถึง TP ในวันนั้นต่ำมาก

ADR สำหรับ Intraday TP

สำหรับ Intraday Trading ต้องคำนึงว่าราคาเคลื่อนที่ไปเท่าไรแล้วในวันนี้ก่อนที่จะตั้ง TP วิธีคำนวณคือ ADR Remaining = ADR – Today’s Range (จนถึงตอนนี้)

ตัวอย่างเช่น ADR = 80 pips Today’s Range จนถึงตอนนี้ = 45 pips ADR Remaining = 80 – 45 = 35 pips ดังนั้น TP สำหรับ Trade ใหม่ที่เข้าตอนนี้ไม่ควรเกิน 35 x 0.8 = 28 pips เพราะราคาเหลือ “พื้นที่” ให้เคลื่อนที่อีกไม่มาก

กฎนี้ช่วยให้ตั้ง TP ที่ Realistic ไม่โลภเกินไป และ TP ถูก Hit บ่อยขึ้น ซึ่งช่วย Win Rate ได้มาก เทรดเดอร์หลายคนแพ้เพราะตั้ง TP ไกลเกินกว่าที่ ADR จะไปถึงในวันเดียว

Partial Take Profit ตาม ADR

วิธี Advanced กว่าคือใช้ Partial TP ตาม ADR เช่น TP1 ที่ 50% ของ ADR (ปิด 1/3 ของ Position) TP2 ที่ 70% ของ ADR (ปิด 1/3 ของ Position) TP3 ที่ 90% ของ ADR (ปิด 1/3 สุดท้าย) หรือ Trail Stop

วิธีนี้ช่วยให้ Lock Profit ไว้บางส่วน ขณะที่ยังเปิดโอกาสให้ส่วนที่เหลือทำกำไรเพิ่มถ้าวันนั้นราคาเคลื่อนที่เกิน ADR ลดความเสี่ยงที่จะเห็นกำไรหายไปเพราะราคากลับตัวก่อนถึง TP

ใช้ ADR กำหนด Stop Loss — SL ที่เหมาะสมกับ Volatility

ADR-Based Stop Loss

ADR สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนด Stop Loss ที่เหมาะสมกับ Volatility ของคู่เงินได้ กฎทั่วไปคือ Stop Loss ไม่ควรน้อยกว่า 25% ของ ADR เพราะถ้า SL แคบเกินไป (น้อยกว่า 25% ของ ADR) ราคา “ปกติ” ในวันนั้นก็อาจ Hit SL ได้ง่าย เพราะราคาเคลื่อนที่ไปมาตาม Noise ในช่วงของ ADR

ตัวอย่างเช่น ถ้า GBP/USD มี ADR = 120 pips Stop Loss ขั้นต่ำควรเป็น 120 x 0.25 = 30 pips ถ้าวาง SL แค่ 15 pips (12.5% ของ ADR) โอกาสถูก Hit จาก Noise สูงมาก

SL ตาม ADR สำหรับแต่ละ Style

สำหรับ Scalping ใช้ SL ประมาณ 15-25% ของ ADR เช่น ADR 80 pips ใช้ SL 12-20 pips สำหรับ Day Trading ใช้ SL ประมาณ 25-40% ของ ADR เช่น ADR 80 pips ใช้ SL 20-32 pips สำหรับ Swing Trading ใช้ SL ประมาณ 50-100% ของ ADR เช่น ADR 80 pips ใช้ SL 40-80 pips

ข้อดีของการใช้ ADR กำหนด SL คือ SL ปรับตัวตาม Volatility โดยอัตโนมัติ เมื่อ Volatility สูง (ADR สูง) SL จะกว้างขึ้นเพื่อรองรับ Noise เมื่อ Volatility ต่ำ (ADR ต่ำ) SL จะแคบลงเพื่อ Protect Capital

ADR Volatility Filter

ADR ยังใช้เป็น Filter สำหรับการเทรดได้ด้วย ถ้า ADR ของวันนี้ (Today’s Range) เกิน 120% ของ ADR แล้ว ให้ระวัง Reversal เพราะราคาเคลื่อนที่ไกลเกิน “ปกติ” ถ้า ADR ของวันนี้ยังน้อยกว่า 50% ของ ADR ยังมี “พื้นที่” ให้ราคาเคลื่อนที่ได้อีกมาก ถ้า Today’s Range เกิน 150% ของ ADR ไม่ควรเปิด Trade ใหม่ในวันนั้น เพราะราคาอาจจะ Exhausted แล้ว

ADR สำหรับเลือกคู่เงิน — เทรด High ADR Pairs สำหรับ Day Trading

ทำไม ADR สำคัญสำหรับการเลือกคู่เงิน

คู่เงินที่มี ADR สูงเหมาะกับ Day Trading เพราะมี “พื้นที่” ให้ทำกำไรมากกว่าในวันเดียว คู่เงินที่มี ADR ต่ำเหมาะกับ Swing Trading หรือ Position Trading เพราะต้องถือ Position หลายวันเพื่อให้ได้กำไรที่คุ้ม

ตัวอย่างเช่น ถ้า EUR/CHF มี ADR เพียง 40 pips การ Day Trade คู่เงินนี้จะยากเพราะราคาเคลื่อนที่น้อย Spread กินสัดส่วนสูง TP ที่ Realistic จะน้อยมาก (40 x 0.8 = 32 pips) ในทางกลับกัน GBP/JPY ที่มี ADR 160 pips เหมาะกับ Day Trading มากกว่าเพราะมีพื้นที่ให้ทำกำไรมาก

ADR ของคู่เงินยอดนิยม (ค่าโดยประมาณ 2026)

ต่อไปนี้คือค่า ADR โดยประมาณของคู่เงินยอดนิยม (อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด)

High ADR (100+ pips): GBP/JPY มี ADR ประมาณ 150-180 pips GBP/NZD มี ADR ประมาณ 160-200 pips GBP/AUD มี ADR ประมาณ 140-170 pips XAU/USD (Gold) มี ADR ประมาณ 200-350 pips

Medium ADR (60-100 pips): EUR/USD มี ADR ประมาณ 70-90 pips GBP/USD มี ADR ประมาณ 90-120 pips USD/JPY มี ADR ประมาณ 80-110 pips AUD/USD มี ADR ประมาณ 60-80 pips

Low ADR (ต่ำกว่า 60 pips): EUR/GBP มี ADR ประมาณ 40-60 pips EUR/CHF มี ADR ประมาณ 35-50 pips USD/CHF มี ADR ประมาณ 50-70 pips NZD/USD มี ADR ประมาณ 50-65 pips

การเลือกคู่เงินตาม ADR และ Trading Style

สำหรับ Scalping ใช้คู่เงินที่มี ADR ปานกลาง (60-100 pips) + Spread ต่ำ เช่น EUR/USD, USD/JPY สำหรับ Day Trading ใช้คู่เงินที่มี ADR สูง (100+ pips) เช่น GBP/JPY, GBP/USD, XAU/USD สำหรับ Swing Trading ใช้คู่เงินใดก็ได้ เพราะถือ Position หลายวัน ADR ไม่สำคัญมาก แต่ควรเลือกคู่ที่มี Clear Trend

ADR แยกตาม Session — London ADR vs NY ADR vs Asian ADR

ทำไม ADR แยกตาม Session สำคัญ

ADR ที่คำนวณจากทั้งวัน (24 ชั่วโมง) อาจไม่แม่นยำสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดเฉพาะบาง Session เพราะ Volatility ของแต่ละ Session แตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น EUR/USD เคลื่อนที่ 80% ของ Daily Range ในช่วง London + NY Session (16 ชั่วโมง) และเพียง 20% ในช่วง Asian Session (8 ชั่วโมง)

ดังนั้นถ้าคุณเทรดเฉพาะ Asian Session การใช้ ADR ทั้งวัน (80 pips) จะ Overestimate ศักยภาพการเคลื่อนที่ที่คุณสามารถจับได้ TP ที่ตั้งตาม ADR ทั้งวันจะไกลเกินไปสำหรับ Asian Session ดังนั้นต้องใช้ ADR เฉพาะ Session แทน

วิธีคำนวณ ADR แต่ละ Session

London Session ADR: คำนวณจาก High – Low ของราคาในช่วง London Session (08:00-17:00 London Time) เฉลี่ย 14 วัน สำหรับ EUR/USD London Session ADR มักจะเป็นประมาณ 50-65% ของ Full Day ADR

New York Session ADR: คำนวณจาก High – Low ของราคาในช่วง NY Session (13:00-22:00 London Time) เฉลี่ย 14 วัน NY Session ADR มักจะเป็นประมาณ 40-55% ของ Full Day ADR (ต่ำกว่า London เล็กน้อยเพราะ NY มาทีหลังและราคาเคลื่อนที่ไปบ้างแล้ว)

Asian Session ADR: คำนวณจาก High – Low ของราคาในช่วง Asian Session (00:00-08:00 London Time) เฉลี่ย 14 วัน Asian Session ADR มักจะเป็นประมาณ 15-30% ของ Full Day ADR สำหรับ EUR/USD และ GBP/USD แต่สูงกว่า (40-50%) สำหรับ AUD/USD, NZD/USD และ USD/JPY

ใช้ Session ADR อย่างไร

ถ้าเทรดเฉพาะ London Session ให้ใช้ London ADR แทน Full Day ADR สำหรับ TP ตัวอย่างเช่น EUR/USD Full Day ADR = 80 pips London Session ADR = 50 pips TP สำหรับ London Session Trade = 50 x 0.8 = 40 pips (ไม่ใช่ 80 x 0.8 = 64 pips)

ถ้าเทรด London-NY Overlap (ช่วงที่ Volatility สูงสุด) สามารถตั้ง TP สูงขึ้นได้ เพราะ Overlap Session มี Range ประมาณ 60-70% ของ Full Day ADR เนื่องจากเป็นช่วงที่มี Volume สูงสุดของวัน

ตาราง ADR เปรียบเทียบข้ามเครื่องมือ — เลือกตลาดที่เหมาะกับ Style

ตารางเปรียบเทียบ ADR

ต่อไปนี้คือตารางเปรียบเทียบ ADR โดยประมาณของเครื่องมือการเทรดต่างๆ (ค่า ADR เป็น pips ยกเว้น Gold เป็น dollars)

EUR/USD: ADR 70-90 pips | Spread ต่ำ (0.1-0.5) | เหมาะกับ Scalping/Day Trading | Liquidity สูงมาก

GBP/USD: ADR 90-120 pips | Spread ปานกลาง (0.3-1.0) | เหมาะกับ Day Trading | Liquidity สูง

USD/JPY: ADR 80-110 pips | Spread ต่ำ (0.1-0.5) | เหมาะกับ Scalping/Day Trading | Liquidity สูงมาก

GBP/JPY: ADR 150-180 pips | Spread สูง (1.0-3.0) | เหมาะกับ Day Trading/Swing | Liquidity ปานกลาง

XAU/USD (Gold): ADR $20-$35 | Spread ปานกลาง | เหมาะกับ Day Trading | Liquidity สูง

EUR/GBP: ADR 40-60 pips | Spread ต่ำ | เหมาะกับ Range Trading | Liquidity สูง

AUD/USD: ADR 60-80 pips | Spread ต่ำ | เหมาะกับ Day/Swing Trading | Liquidity สูง

USD/CAD: ADR 70-90 pips | Spread ต่ำ | เหมาะกับ Day Trading (Oil Correlated) | Liquidity สูง

การเลือกเครื่องมือจากตาราง

สำหรับ Day Traders ที่ต้องการ High ADR + Low Spread เลือก GBP/USD หรือ USD/JPY สำหรับ Scalpers ที่ต้องการ Low Spread + Moderate ADR เลือก EUR/USD สำหรับ Aggressive Day Traders ที่รับ High Spread ได้ เลือก GBP/JPY หรือ XAU/USD สำหรับ Range Traders เลือก EUR/GBP หรือ EUR/CHF ที่มี Low ADR

ADR และ Volatility Cycles — ADR Contraction vs ADR Expansion

ADR Contraction = Consolidation = Pending Breakout

เมื่อ ADR ลดลงเรื่อยๆ หลายวันติดต่อกัน (ADR Contraction) แสดงว่า Volatility กำลังลดลง ราคากำลัง Consolidate ตลาดกำลัง “สะสมแรง” ก่อนจะ Breakout สถานการณ์นี้เหมือนสปริงที่กำลังถูกบีบอัด ยิ่งบีบนาน ยิ่ง Breakout แรง

สัญญาณ ADR Contraction ที่ต้องจับตาคือ ADR ลดลง 30% หรือมากกว่าจากค่าเฉลี่ย (เช่น ADR ปกติ 80 pips ลดลงเหลือ 55 pips) Daily Ranges เล็กลงหลายวันติดต่อกัน Bollinger Bands แคบลง (Squeeze) ราคาเคลื่อนที่ใน Range แคบๆ

เมื่อเห็น ADR Contraction ให้เตรียม Breakout Strategy ตั้ง Pending Orders เหนือ Range High และใต้ Range Low ของ Consolidation เพราะเมื่อ Breakout เกิดขึ้น Move มักจะรุนแรงและรวดเร็ว

ADR Expansion = Trending = ไปต่อได้อีก

เมื่อ ADR เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ADR Expansion) แสดงว่า Volatility กำลังเพิ่มขึ้น ตลาดกำลัง Trend อย่างแข็งแกร่ง ราคาเคลื่อนที่ไกลขึ้นในแต่ละวัน ADR Expansion เป็นสัญญาณว่า Trend ยังมีแรงอยู่และมีโอกาสไปต่อ

สัญญาณ ADR Expansion ได้แก่ ADR เพิ่มขึ้น 30% หรือมากกว่าจากค่าเฉลี่ย Daily Ranges ใหญ่ขึ้นหลายวันติดต่อกัน Bollinger Bands กว้างขึ้น ราคาทำ New Highs/Lows ต่อเนื่อง

เมื่อเห็น ADR Expansion ให้ใช้ Trend Following Strategy เข้า Trade ในทิศทาง Trend เมื่อ Pullback ตั้ง TP ที่กว้างขึ้น (80-100% ของ ADR แทน 60-80%) เพราะ Trending Day มักจะ Close ใกล้ High/Low ของวัน

Volatility Cycle: Contraction → Expansion → Contraction

Volatility มี Cycle ที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า คือ Contraction (Low Volatility) → Expansion (High Volatility) → Contraction (Low Volatility) การเข้าใจ Cycle นี้ช่วยให้เลือก Strategy ที่เหมาะสม เมื่อ ADR Contracting ให้เตรียม Breakout Strategy เมื่อ ADR Expanding ให้ใช้ Trend Following Strategy เมื่อ ADR เริ่ม Contracting หลัง Expansion ให้ลดขนาด Position และเตรียม Transition กลับไป Range Strategy

ADR Trading Strategy — กลยุทธ์ใช้ ADR ในการเทรดจริง

Strategy 1: ADR Exhaustion Trade

เมื่อราคาเคลื่อนที่ครบ 80-100% ของ ADR แล้วในวันนั้น โอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมจะลดลง Strategy นี้เทรด Reversal เมื่อราคา Exhaust ADR

กฎคือ (1) คำนวณ ADR 14 วัน (2) ดู Today’s Range ว่าเคลื่อนที่ไปเท่าไรแล้ว (3) เมื่อ Today’s Range >= 90% ของ ADR ให้มองหา Reversal Signal (4) ถ้าเห็น Reversal Candlestick (Pin Bar, Engulfing) ที่ ADR Extreme เข้า Trade สวนทิศทาง (5) SL ที่ 120% ของ ADR (6) TP ที่ 50% ของ ADR (Mean Reversion)

Strategy นี้ Work ดีในวันที่ไม่มีข่าวสำคัญ เพราะราคามักจะ Mean Revert หลังจาก Exhaust ADR แต่ในวันที่มีข่าวใหญ่ ราคาอาจเกิน ADR ได้ง่าย ทำให้ SL ถูก Hit

Strategy 2: ADR Breakout Trade

Strategy นี้ใช้เมื่อ ADR กำลัง Expand หลังจาก Contraction Period Entry เมื่อราคา Break ออกจาก Previous Day’s Range ในทิศทาง Trend

กฎคือ (1) ระบุช่วง ADR Contraction (ADR ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20%) (2) วาง Buy Stop เหนือ Yesterday’s High + 5 pips (3) วาง Sell Stop ใต้ Yesterday’s Low – 5 pips (4) SL ที่ 40% ของ ADR จาก Entry (5) TP ที่ 100% ของ ADR จาก Entry (6) Cancel Order ที่ไม่ถูก Trigger เมื่อจบ London Session

Strategy 3: ADR Percentage Position Sizing

ใช้ ADR เพื่อกำหนด Position Size ที่เหมาะสมกับ Volatility ของแต่ละคู่เงิน แทนที่จะใช้ Fixed Pip Stop Loss (เช่น SL 30 pips ทุกคู่เงิน) ให้ใช้ SL เป็นเปอร์เซ็นต์ของ ADR (เช่น SL = 30% ของ ADR)

ตัวอย่างเช่น Account = $10,000 Risk ต่อ Trade = 1% = $100 EUR/USD ADR = 80 pips SL = 30% ของ ADR = 24 pips Position Size = $100 / (24 pips x $10/pip) = 0.42 lots GBP/JPY ADR = 160 pips SL = 30% ของ ADR = 48 pips Position Size = $100 / (48 pips x $6.5/pip) = 0.32 lots

วิธีนี้ทำให้ Risk เป็นเงินเท่ากัน ($100) ทุกคู่เงิน แม้ว่า ADR จะต่างกัน เพราะคู่เงินที่มี ADR สูง (Volatility สูง) จะมี SL กว้างกว่าแต่ Position Size เล็กกว่า คู่เงินที่มี ADR ต่ำ (Volatility ต่ำ) จะมี SL แคบกว่าแต่ Position Size ใหญ่กว่า ผลลัพธ์คือ Risk ต่อ Trade เท่ากันทุกคู่เงิน ไม่ว่า Volatility จะสูงหรือต่ำ

ADR ขั้นสูง — เทคนิค ADR ที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้

ADR Channel (เส้น Projected High/Low ของวัน)

ADR Channel คือการวาดเส้น Projected High และ Projected Low ของวันนั้นบน Chart โดยคำนวณจาก Daily Open (หรือ Asian Session Close) บวก/ลบ ADR/2 ตัวอย่างเช่น ถ้า EUR/USD เปิดที่ 1.1000 และ ADR = 80 pips Projected High = 1.1000 + 40 pips = 1.1040 Projected Low = 1.1000 – 40 pips = 1.0960

เส้น ADR Channel ทำหน้าที่เป็น Dynamic Support/Resistance ของวันนั้น เมื่อราคาเข้าใกล้ Projected High ให้ระวัง Reversal เมื่อราคาเข้าใกล้ Projected Low ให้ระวัง Bounce ถ้าราคา Break เหนือ Projected High แสดงว่าวันนั้น Volatility สูงกว่าปกติ (High Volatility Day)

ADR Ratio สำหรับเปรียบเทียบ Volatility ข้ามช่วงเวลา

ADR Ratio คือการเปรียบเทียบ ADR ของช่วงเวลาสั้นกับช่วงเวลายาว เช่น ADR 5 / ADR 20 ถ้า Ratio > 1.2 แสดงว่า Volatility กำลัง Expand (ช่วงสั้นมี Range สูงกว่าช่วงยาว) ถ้า Ratio

ADR Ratio ช่วยให้ระบุ Volatility Cycle ได้ชัดเจนขึ้น เมื่อ Ratio ต่ำมาก ( 1.5) ระวัง Exhaustion

Weekly ADR vs Daily ADR สำหรับ Swing Traders

สำหรับ Swing Traders ที่ถือ Position หลายวัน Weekly ADR (Average Weekly Range) มีประโยชน์มากกว่า Daily ADR Weekly ADR คำนวณจาก Weekly High – Weekly Low เฉลี่ย 14 สัปดาห์ ใช้กำหนด TP สำหรับ Trade ที่ถือข้ามสัปดาห์

ตัวอย่างเช่น ถ้า EUR/USD มี Weekly ADR = 200 pips TP สำหรับ Swing Trade ควรไม่เกิน 200 x 0.8 = 160 pips (ถ้า Plan ถือไม่เกิน 1 สัปดาห์) สำหรับ Trade ที่อาจถือ 2 สัปดาห์ TP สามารถตั้งที่ 200-300 pips ได้

สรุป: ADR เรียบง่ายแต่ทรงพลัง — ใช้ให้เป็นเปลี่ยนเกมการเทรด

Average Daily Range เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังมากเมื่อใช้อย่างถูกวิธี สิ่งที่ต้องจำคือ

ADR คือค่าเฉลี่ยของ Daily Range (High – Low) ปกติใช้ 14 หรือ 20 วัน — อย่าตั้ง TP เกิน 80% ของ ADR ในวันเดียว ใช้ Partial TP ตาม ADR% — SL ไม่ควรน้อยกว่า 25% ของ ADR เพื่อหลีกเลี่ยง Noise — เลือกคู่เงิน High ADR สำหรับ Day Trading (GBP/JPY, GBP/USD, XAU/USD) — ใช้ Session ADR (London, NY, Asian) แทน Full Day ADR สำหรับเทรดเฉพาะ Session — ADR Contraction = เตรียม Breakout, ADR Expansion = เทรดตาม Trend — ADR Exhaustion Trade: เทรด Reversal เมื่อราคาครบ 90%+ ของ ADR — ใช้ ADR สำหรับ Position Sizing เพื่อให้ Risk เท่ากันทุกคู่เงิน — ADR Channel (Projected High/Low) ทำหน้าที่เป็น Dynamic S/R ของวัน — ADR Ratio (5/20) ช่วยระบุ Volatility Cycle ได้ชัดเจน

เริ่มใช้ ADR ในการเทรดได้เลยวันนี้ เปิดบัญชีเทรดกับ XM ที่รองรับ MT4/MT5 พร้อม Custom Indicator รวมถึง ADR Indicator ที่ช่วยให้ดูค่า ADR ได้ง่ายบน Chart Spread ต่ำเริ่มต้น 0.6 pips ช่วยให้ ADR ที่เหลือหลังหัก Spread มีมากพอสำหรับทำกำไร

อ่านต่อ: ศูนย์รวมความรู้ Forex | วิเคราะห์เทคนิคทุกรูปแบบ | แนวทางกลยุทธ์เทรด