ATR (Average True Range) วิธีใช้วัด Volatility
บทนำ
ในโลกของการเทรด Forex การเข้าใจและวัดความผันผวน (Volatility) ของตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนกลยุทธ์การเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการขาดทุน ATR (Average True Range) คือเครื่องมือวัดความผันผวนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาด Forex และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้จักสำหรับนักเทรดมืออาชีพ ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับหลักการพื้นฐานและวิธีการใช้งาน ATR อย่างละเอียด รวมถึงตัวอย่างการนำไปใช้จริงในการวางกลยุทธ์การเทรด
หลักการพื้นฐานของ ATR
ATR คือค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างราคาปิดกับราคาเปิดในแต่ละวัน โดยคำนวณจากค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดของแท่งเทียน (Candle) ในช่วงเวลานั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปนิยมใช้ค่า ATR ในช่วง 14 วัน เพื่อสะท้อนภาพความผันผวนในระยะกลาง
สูตรการคำนวณ ATR มีดังนี้:
- ค่า True Range (TR) = MAX(|High – Low|, |High – Previous Close|, |Low – Previous Close|)
- ค่า ATR = Exponential Moving Average ของ TR ในช่วง 14 วัน
ค่า ATR จะแสดงออกมาเป็นจำนวนจุด (Pips) ซึ่งจะสะท้อนถึงความผันผวนของราคาในแต่ละช่วงเวลา โดยค่า ATR ที่สูงแสดงว่าตลาดมีความผันผวนสูง และค่า ATR ที่ต่ำแสดงว่าตลาดมีความผันผวนต่ำ
การนำ ATR ไปใช้งาน
นอกจากใช้วัดความผันผวนของตลาดแล้ว ATR ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดได้อีกหลายวิธี ดังนี้:
- การกำหนด Stop Loss – ใช้ค่า ATR เป็นเกณฑ์ในการคำนวณระดับการตัดขาดทุน โดยอาจใช้ระยะห่างจาก Entry Point เป็น 2-3 เท่าของค่า ATR เพื่อลดความเสี่ยง
- การกำหนด Take Profit – ใช้ค่า ATR เป็นเกณฑ์ในการคำนวณระดับการเก็บกำไร เช่น ใช้ระยะห่างจาก Entry Point เป็น 1.5-2 เท่าของค่า ATR
- การเข้าออกสถานะ – ใช้ค่า ATR ในการพิจารณาจุดเข้าสถานะ โดยอาจรอให้ราคาเคลื่อนตัวขึ้นหรือลงเกิน 1 เท่าของค่า ATR จึงเข้าสถานะซื้อหรือขาย
- การบริหารความเสี่ยง – ใช้ค่า ATR เป็นเกณฑ์ในการกำหนดขนาดของสถานะแต่ละครั้ง เช่น ใช้ขนาดสถานะที่มีความเสี่ยงไม่เกิน 1% ของทุน
ตัวอย่างการนำ ATR ไปใช้จริง
ลองมาดูตัวอย่างการนำ ATR ไปใช้จริงในการเทรด EUR/USD ในช่วงเดือนมกราคม 2023 กัน:
- เปิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมง แล้วคำนวณค่า ATR ในช่วง 14 วัน พบว่าอยู่ที่ระดับ 80 pips
- จากจุดนี้ ตั้ง Stop Loss ที่ระยะห่างจาก Entry Point 2 เท่าของ ATR คือ 160 pips
- ตั้ง Take Profit ที่ระยะห่างจาก Entry Point 1.5 เท่าของ ATR คือ 120 pips
- เข้าสถานะซื้อที่ราคา 1.0800 และออกสถานะที่ราคา 1.0920 สร้างกำไรได้ 120 pips
จะเห็นได้ว่าการใช้ ATR ช่วยให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงและเป้าหมายกำไรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ ATR
- การใช้ ATR ในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ค่า ATR 14 วัน ในการเทรดระยะสั้น
- การปรับขนาดสถานะที่ไม่สอดคล้องกับค่า ATR ทำให้มีความเสี่ยงสูงเกินไป
- การตั้ง Stop Loss และ Take Profit ที่ไม่สอดคล้องกับค่า ATR ส่งผลให้อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนไม่เหมาะสม
- การใช้ค่า ATR เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบ
- การตีความหมายของค่า ATR ที่คลาดเคลื่อน เช่น คิดว่าตลาดที่มี ATR สูงจะทำกำไรได้มาก
เคล็ดลับจากมืออาชีพในการใช้ ATR
- ปรับช่วงเวลาในการคำนวณ ATR ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของคุณ เช่น ใช้ ATR 14 วัน สำหรับการเทรดระยะกลาง
- ใช้ ATR ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น ระดับการสนับสนุนและต้านทาน, ตัวชี้วัดแนวโน้ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการเทรด
- ปรับขนาดสถานะให้สอดคล้องกับค่า ATR เพื่อควบคุมความเสี่ยง เช่น ใช้ขนาดสถานะที่มีความเสี่ยงไม่เกิน 1% ของทุน
- ตั้ง Stop Loss และ Take Profit โดยใช้ระยะห่างที่เหมาะสมกับค่า ATR เพื่อให้ได้อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดี
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่า ATR อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
คำถามที่พบบ่อย
- ค่า ATR ที่เหมาะสมคือเท่าไร? ไม่มีค่า ATR ที่เหมาะสมตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและกลยุทธ์การเทรดของแต่ละคน โดยทั่วไปค่า ATR ที่อยู่ในช่วง 50-100 pips ถือว่าเหมาะสม
- จะใช้ ATR ในระยะสั้นหรือระยะยาวดีกว่ากัน? ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของแต่ละคน โดยโดยทั่วไปแล้วการใช้ ATR ในระยะกลางจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถสะท้อนสภาพตลาดได้อย่างแม่นยำ
- ถ้าตลาดมีความผันผวนสูงจะเข้าเทรดได้หรือไม่? ไม่ใช่ว่าตลาดที่มีความผันผวนสูงจะไม่เหมาะสำหรับการเทรด แต่ต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม เช่น ใช้ระยะห่างของ Stop Loss และ Take Profit ที่กว้างขึ้น หรือลดขนาดสถานะลง เพื่อควบคุมความเสี่ยง
สรุป
ATR (Average True Range) คือเครื่องมือวัดความผันผวนของราคาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรด Forex มืออาชีพ การเข้าใจหลักการพื้นฐานและวิธีการนำ ATR ไปประยุกต์ใช้จะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์การเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ทั้งนี้ควรใช้ ATR ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้การวิเคราะห์ตลาดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
