การใช้ RSI (relative strength index)

0
6591
การใช้ RSI (relative strength index)

RSI ย่อมาจาก relative strength index เป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่แสดงโมเมนตัมของกราฟ พัฒนาขึ้นโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค Welles Wilder ที่เปรียบเทียบขนาดของผลกำไรและขาดทุน ในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวด้านราคาของหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะใช้จะระบุเงื่อนไข overbought หรือ oversold ในการเทรด สินทรัพย์

การหาค่าของ Relative Strength – RSI

RSI คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

RS เป็นช่วงเวลาที่กราฟได้กำไรหรือขาดทุนในช่วงเวลา timeframe ที่กำหนด

RSI เป็นการประเมินประสิทธิภาพความแข็งแกร่งของสัญญาณราคาในช่วงเวลาที่ที่ผ่านมาทำให้เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกโมเมนตัมของกราฟ ค่า RSI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่า timeframe ที่เป็นค่า default คือ สำหรับการเปรียบเทียบช่วงเวลากับช่วงเวลาที่ลดลงคือ 14 หมายความว่ากราฟจะมีระยะเวลาการเทรด 14 วัน

การตีความของกราฟแต่ก่อน และการใช้ RSI ปกติแล้วจะอยู่ที่ 70 หรือสูงกว่านั้น เพื่อเป็นการบอกว่าเราซื้อมากหุ้นมากเกินไป (overbought หรือ overvalue) และอาจถูกจัดเตรียมไว้สำหรับ การดึงราคากลับ (pullback) ในด้านอื่น ๆ ของค่า RSI การอ่านค่า RSI จาก 30 หรือต่ำกว่าจะถูกตีความว่าเป็นการบ่งบอกถึงสภาพที่ขายเกินหรือต่ำเกินไปซึ่งอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือการแก้ไขราคาให้กลับหัวกลับหาง

ทริปของการใช้ RSI

การเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่แบบทันทีทันใด สามารถสร้างสัญญาณซื้อหรือขายที่ผิด ๆ ใน RSI ได้ ดังนั้นการปรับแต่ง RSI จึงเหมาะสมที่สุดในการเทรดหุ้นในลักษณะนี้

เทรดเดอร์บางรายพยายามหลีกเลี่ยงสัญญาณที่ผิดจาก RSI โดยใช้ค่า RSI ที่มากขึ้น เช่นการอ่านค่า RSI ที่มากกว่า 80 เพื่อบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไปและการอ่านค่า RSI ต่ำกว่า 20 เพื่อบ่งชี้ว่าสภาพขายเกินกำหนด

RSI มักถูกใช้ร่วมกับเส้นแนวโน้มเนื่องจากการสนับสนุนแนวเส้นแนวตั้งหรือความต้านทานมักเกิดขึ้นพร้อมกับระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานในการอ่าน RSI

การดูความแตกต่างระหว่างราคากับ RSI อินดิเคเตอร์เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปรับใช้แอพลิเคชัน ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ต้องการป้องกันไม่ให้สูงหรือว่าต่ำกว่าค่าเดิม Bearish divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาใหม่มีค่าสูงขึ้น แต่ว่า RSI ไม่สามารถขายได้ ส่วน Bullish divergence จะเกี่ยวข้องกับราคาซื้อที่ ราคาซื้อใหม่มีค่าต่ำลง แต่ว่า RSI ไม่สามารถซื้อได้

ตัวอย่างของ bearish divergence คือการพยายาม การพยายามรักษาราคาไม่ให้สูงขึ้นกว่า $48 และ RSI ทำให้การอ่านสูงถึง 65 จุดหลังจากที่ปรับตัวลงเล็กน้อย จะทำให้ระดับสูงสุดใหม่อยู่ที่ 50 เหรียญ แต่ RSI เพิ่มขึ้นเพียง 60 นั่นคือ RSI หดตัวจากการเคลื่อนไหวของราคา

การนำค่าก่อนหน้าบวกค่าปัจจุบันเป็นเทคนิคการทำราคาให้ราบเรียบคล้ายคลึงกับการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential  นอกจากนี้ยังหมายความว่าค่า RSI มีความแม่นยำมากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาการคำนวณขยายเวลาออกไป Sharp Charts ใช้จุดข้อมูลอย่างน้อย 250 จุด ก่อนวันที่เริ่มต้นของแผนภูมิใด ๆ (สมมติว่ามีข้อมูลมาก) เมื่อคำนวณค่า RSI เพื่อให้ตรงกับจำนวน RSI ของเราสูตรต้องมีข้อมูล 250 จุดเป็นอย่างน้อย

สูตรของ Wilder คือการ normalizes RS และเปลี่ยน oscillator ให้มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ในความเป็นจริงพล็อตของ RS จะมีลักษณะคล้ายกับพล็อตของ RSI การ normalize จะทำให้แยกระหว่าง RSI กับ RS ได้ง่าย RSI เป็น 0 เมื่อ gain เฉลี่ยเท่ากับศูนย์ สมมติให้ RSI 14 ช่วงเวลามีค่าเป็นศูนย์ หมายความว่าราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่า 14 ช่วงเวลา ไม่มีการวัดผล RSI เท่ากับ 100 เมื่อค่าเฉลี่ยขาดทุนเท่ากับศูนย์  หมายความว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นตลอด 14 ช่วงเวลา และไม่มีการสูญเสียของข้อมูลด้วย